Calculateur de Bêta de Portefeuille

Calculateur de Bêta de Portefeuille gratuit: calculez le risque systématique de votre portefeuille incluant bêta pondéré, classification, équivalent de levier et scénarios de sensibilité en secondes.

Positions

TickerPoids %Bêta

Ajoutez au moins une position pour voir le bêta de votre portefeuille.

Vous aimez cet outil? Aidez a garder portfolios.tools gratuit pour toujours.

$1$50

Comment ça Marche

Le bêta du portefeuille mesure la sensibilité de votre portefeuille aux mouvements du marché. En saisissant le ticker, le poids et le bêta individuel de chaque position, ce calculateur calcule le bêta moyen pondéré: un seul chiffre qui indique combien votre portefeuille devrait évoluer lorsque le marché global évolue de 1 %. Utilisez des bêtas de fonds indiciels proches de 1,0 et des bêtas d'actions de votre courtier ou une régression sur cinq ans contre votre indice de référence. Les fonds internationaux peuvent nécessiter un bêta mesuré contre un indice mondial plutôt que le S&P 500 seul. Les poids doivent totaliser 100 % pour une agrégation précise. Les poches de liquidités et de bons du Trésor à court terme ont un bêta proche de zéro et réduisent le bêta du portefeuille sans éliminer le risque d'inflation ou de réinvestissement. Mettez à jour les bêtas chaque année car les changements structurels comme la reclassification d'indice ou les pivots de modèle économique modifient les résultats de régression historique.

Le calculateur convertit aussi cela en équivalent de levier et génère un tableau de sensibilité des mouvements attendus du portefeuille pour divers scénarios de marché. Un badge défensif, neutre ou agressif donne un profil de risque en un coup d'œil. Testez une baisse de marché de 20 % pour voir si vos retraits planifiés restent dans votre budget de risque. Des lignes personnalisées de mouvement de marché aident à dimensionner couvertures ou protection par puts pour portefeuilles concentrés. Rééquilibrez les poids après grands mouvements car la dérive change le bêta effectif même si les bêtas individuels restent constants. Comparez le tableau de sensibilité au drawdown réel des marchés baissiers passés pour valider les hypothèses linéaires de bêta. Documentez le choix de benchmark en mélangeant ETF américains, internationaux et sectoriels pour des bêtas comparables.

ou protection par puts pour portefeuilles concentrés. Rééquilibrez les poids après grands mouvements car la dérive change le bêta effectif même si les bêtas individuels restent constants. Comparez le tableau de sensibilité au drawdown réel des marchés baissiers passés pour valider les hypothèses linéaires de bêta. Documentez le choix de benchmark en mélangeant ETF américains, internationaux et sectoriels pour des bêtas comparables.

Calculateur de Bêta de Portefeuille. Limites et hypotheses

Étape par étape

Saisissez vos donnees dans Calculateur de Bêta de Portefeuille.
Consultez tableaux, graphiques et indicateurs resumes.
Ajustez les hypotheses et comparez les scenarios avant d agir.

Exemple chiffre

Le bêta du portefeuille mesure la sensibilité de votre portefeuille aux mouvements du marché.

Calculateur de Bêta de Portefeuille: Le calculateur convertit aussi cela en équivalent de levier et génère un tableau de sensibilité des mouvements attendus du portefeuille pour divers scénarios de marché.

Quand utiliser ce calculateur

Quand utiliser ce calculateur: Calculez le risque systématique de votre portefeuille: bêta pondéré, classification, équivalent de levier et scénarios de sensibilité.

Calculateur de Bêta de Portefeuille. portfolios.tools

Erreurs frequentes

Erreurs frequentes: Le bêta du portefeuille mesure la sensibilité de votre portefeuille aux mouvements du marché.

Calculateur de Bêta de Portefeuille. Le calculateur convertit aussi cela en équivalent de levier et génère un tableau de sensibilité des mouvements attendus du portefeuille pour divers scénarios de marché.

La Formule

Bêta du Portefeuille = Σ (w_i × β_i)

où w_i = poids de la position i (en décimal)

et β_i = bêta de la position i

Limites et hypotheses

Limites et hypotheses. Calculateur de Bêta de Portefeuille.

Termes cles

Qu'est-ce que le bêta du portefeuille: Le bêta du portefeuille mesure combien votre portefeuille évolue par rapport au marché.
Comment calcule-t-on le bêta du portefeuille: La formule est une moyenne pondérée: somme de poids_i fois bêta_i.
Hypothèse du modèle: Un portefeuille défensif avec bêta inférieur à 0,8 est moins sensible aux mouvements de marché et peut convenir aux investisseurs conservateurs.

Comparer les alternatives

Poursuivez avec Baisse Maximale pour la douleur réalisée, Ratio Sharpe Sortino pour rendement ajusté au risque, Rééquilibreur de Portefeuille pour réduire les poches à forte bêta en surpoids, et Détecteur de Chevauchement ETF avant d'ajouter un autre fonds de croissance sur portfolios.

portfolios.tools comparer les alternatives Calculateur de Bêta de Portefeuille.

FAQ

Qu'est-ce que le bêta du portefeuille ?

Le bêta du portefeuille mesure combien votre portefeuille évolue par rapport au marché. Un bêta de 1 signifie évolution en phase avec le marché. Un bêta de 1,5 signifie 50 % plus de volatilité que le marché: il amplifie gains et pertes. Le bêta est plus informatif pour portefeuilles diversifiés mesurés contre un indice large comme S&P 500 ou MSCI World. Les portefeuilles obligataires peuvent afficher un bêta faible tout en portant un risque de taux que le bêta ne capture pas. Les actifs alternatifs à faible corrélation peuvent montrer un bêta trompeur mesuré seulement contre actions américaines. Réestimez le bêta après grands rééquilibrages ou changements matériels de composition du benchmark. Morningstar et les onglets risque du courtier publient le bêta par position à coller ici.

Comment calcule-t-on le bêta du portefeuille ?

La formule est une moyenne pondérée: somme de poids_i fois bêta_i. Le bêta de chaque position est multiplié par son poids en décimal puis additionné sur toutes les positions. Les poids sont saisis en pourcentages de 0 à 100 et convertis en décimales en interne. Rééquilibrez les poids après grands mouvements car la dérive change le bêta effectif même si les bêtas individuels restent constants. Liquidités et fonds monétaires à bêta proche de zéro réduisent le bêta du portefeuille sans éliminer le risque d'inflation. Les ETF à effet de levier peuvent avoir un bêta qui diverge du levier nominal sur plusieurs jours à cause du reset quotidien. Utilisez un bêta de régression mensuelle sur cinq ans pour stabilité versus un an pour réactivité.

Que signifient les classifications ?

Un portefeuille défensif avec bêta inférieur à 0,8 est moins sensible aux mouvements de marché et peut convenir aux investisseurs conservateurs. Un portefeuille neutre entre 0,8 et 1,2 suit le marché. Un portefeuille agressif avec bêta supérieur à 1,2 amplifie les mouvements et porte typiquement plus de risque et de rendement potentiel. Les biais sectoriels vers technologie ou small caps poussent souvent le bêta au dessus de 1 même avec fonds indiciels. Utilities à faible bêta plus croissance à bêta élevé peuvent se mélanger en neutre tout en cachant le risque par poche. Revoyez les bêtas par poche quand le bêta global semble modéré. Les fonds à date cible réduisent le bêta vers la retraite par conception.

Qu'est-ce que l'équivalent de levier ?

L'équivalent de levier montre combien de levier implicite votre portefeuille porte par rapport au marché. Il se calcule comme bêta fois 100 moins 100. Par exemple, bêta égal à 1,5 donne 50 % d'équivalent de levier, signifiant que le portefeuille se comporte comme le marché avec 50 % de levier ajouté. Utilisez le pour vérifier si votre poche actions correspond à votre tolérance au risque déclarée. Les retraités qui décotent peuvent viser un équivalent proche de zéro même en gardant des actions pour la croissance. Les jeunes accumulateurs peuvent accepter un équivalent positif quand le capital humain apporte stabilité. Des actifs à bêta négatif comme certaines poches hedge fund peuvent tirer l'équivalent sous zéro.

Le bêta capture-t-il tout le risque d'investissement ?

Oui. Le bêta mesure le risque systématique lié aux mouvements généraux du marché. Il ne capture pas le risque non systématique comme actualités spécifiques à l'entreprise, changements de direction ou chocs sectoriels. La diversification entre actifs non corrélés réduit le risque non systématique. Les portefeuilles à faible bêta peuvent subir de fortes baisses si les corrélations montent en crise. Les tilts facteurs valeur ou momentum changent le bêta versus indices cap weighted sans indices évidents au niveau ticker. Le bêta suppose une relation linéaire entre rendements action et marché, qui casse dans les événements extrêmes de queue. Spreads de crédit, liquidité et levier interne ajoutent des risques que le bêta seul manque. Associez le à l'historique de drawdown maximum pour une image plus complète.

Comment utiliser ce calculateur de bêta de portefeuille sur téléphone ou tablette ?

Oui. Calculateur de Bêta de Portefeuille fonctionne dans tout navigateur mobile moderne. Les donnees optionnelles restent sur votre appareil.

Ou sont stockees mes donnees avec Calculateur de Bêta de Portefeuille ?

Sur aucun serveur. Les calculs s executent localement dans votre navigateur.

Dois je utiliser Calculateur de Bêta de Portefeuille pour des decisions fiscales ou juridiques ?

Non. Calculateur de Bêta de Portefeuille fournit des estimations educatives. Consultez un professionnel qualifie avant toute decision importante.