Visualiseur de Grecques d'Options
Formules mathématiques pures affichant les comportements de décroissance de Delta, Gamma, Theta et Vega pour les calls et puts.
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Comment Ça Marche
Saisissez le prix spot, le strike, les jours jusqu'à l'échéance, la volatilité, le taux sans risque et le type d'option. L'outil calcule les cinq Grecques pour les calls et les puts. Ajustez les entrées ci-dessus pour voir comment les changements affectent la projection. Cet outil maintient les calculs transparents: chaque nombre affiché est dérivé des mêmes formules que vous pouvez vérifier sur la page. Utilisez le panneau latéral pour basculer entre les scénarios sans perdre l'instantané actuel. Utilisez courtier implied vol from option chain rather than historical vol when comparing live ticket greeks to this educational output. Comparez call and put greeks at same strike to teach put call parity before trading spreads. Saisissez implied vol from courtier chain for at the money option closest to your trade expiry.
Consultez les valeurs des Grecques, les courbes de prix sur la plage de spot, le graphique de décroissance temporelle et les scénarios de sensibilité à la volatilité pour les options call et put. L'outil est conçu pour un calcul uniquement dans le navigateur: vos entrées ne quittent jamais votre appareil. Comparez plusieurs scénarios côte à côte pour comprendre les compromis avant de vous engager dans une stratégie. Les nombres se mettent à jour instantanément pour tester rapidement les hypothèses. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Comparez weekly versus mensuel expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
avant de vous engager dans une stratégie. Les nombres se mettent à jour instantanément pour tester rapidement les hypothèses. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Comparez weekly versus mensuel expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
Visualiseur de Grecques d'Options. Toutes les Grecques calculées numériquement à partir des résultats Black-Scholes.
Étape par étape
- Saisissez les paramètres de l'option: spot, strike, échéance, volatilité
- Consultez les Grecques call et put côte à côte
- Ajustez la volatilité et le délai d'échéance pour voir les changements des Grecques
Exemple chiffre
Saisissez le prix spot, le strike, les jours jusqu'à l'échéance, la volatilité, le taux sans risque et le type d'option.
Visualiseur de Grecques d'Options: Consultez les valeurs des Grecques, les courbes de prix sur la plage de spot, le graphique de décroissance temporelle et les scénarios de sensibilité à la volatilité pour les options call et put.
Quand utiliser ce calculateur
Quand utiliser ce calculateur: Formules mathématiques pures affichant les comportements de décroissance de Delta, Gamma, Theta et Vega pour les calls et puts.
Visualiseur de Grecques d'Options. portfolios.tools
Erreurs frequentes
Erreurs frequentes: Saisissez le prix spot, le strike, les jours jusqu'à l'échéance, la volatilité, le taux sans risque et le type d'option.
Visualiseur de Grecques d'Options. Consultez les valeurs des Grecques, les courbes de prix sur la plage de spot, le graphique de décroissance temporelle et les scénarios de sensibilité à la volatilité pour les options call et put.
La Formule
Valorisation Black-Scholes via approximation polynomiale de la CDF normale. Grecques calculées à chaque incrément de spot: Delta = N(d1), Gamma = N'(d1)/(S×σ×√T), Theta, Vega, Rho selon les dérivées partielles standard de Black-Scholes.
Toutes les Grecques calculées numériquement à partir des résultats Black-Scholes. 26 pas de spot, ~20 pas de décroissance temporelle. Dividend yield adjustment: subtract expected dividende PV from spot when pricing calls on dividende paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividende is not flagged: check dividende calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date.
Limites et hypotheses
Toutes les Grecques calculées numériquement à partir des résultats Black-Scholes. 26 pas de spot, ~20 pas de décroissance temporelle. Dividend yield adjustment: subtract expected dividende PV from spot when pricing calls on dividende paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividende is not flagged: check dividende calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date. Visualiseur de Grecques d'Options.
Termes cles
- Comment les Grecques sont-elles calculées
- L'outil utilise le modèle de valorisation Black-Scholes (CDF normale standard via approximation polynomiale) pour calculer Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho pour les options call et put au prix spot donné.
- Que m'indique chaque Grecque
- Gamma mesure la vitesse à laquelle Delta change lorsque le prix du sous-jacent évolue.
- Assumption
- Le balayage du prix spot va de -20% à +20% autour du spot actuel par incréments de 2%.
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FAQ
Comment les Grecques sont-elles calculées?
L'outil utilise le modèle de valorisation Black-Scholes (CDF normale standard via approximation polynomiale) pour calculer Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho pour les options call et put au prix spot donné. Les formules et toutes les données de référence incluses sont documentées ci-dessous. Considérez chaque résultat comme une estimation; les résultats réels incluent des frais, impôts et différences de timing non capturés par le modèle. Polynomial CDF approximation differs slightly from courtier binomial trees on American names.
Que m'indique chaque Grecque?
Gamma mesure la vitesse à laquelle Delta change lorsque le prix du sous-jacent évolue. Theta montre la décroissance temporelle quotidienne. Vega montre la sensibilité aux changements de volatilité. Rho mesure la sensibilité aux taux d'intérêt. Vous pouvez modifier toute entrée et relancer le calcul autant de fois que vous le souhaitez. Comparer les scénarios côte à côte est le moyen le plus fiable de comprendre la sensibilité du résultat à chaque hypothèse. Vega matters most before earnings: crush after announcement shows why directionally correct long calls can still lose money. Gamma peaks near at the money: delta hedges need more frequent rebalancing when spot sits on strike into expiry.
Que montrent les courbes?
Le balayage du prix spot va de -20% à +20% autour du spot actuel par incréments de 2%. La décroissance temporelle balaye des jours complets jusqu'à l'échéance jusqu'à 1 jour. Les lignes de sensibilité montrent les Grecques à -1 écart-type, ATM et +1 écart-type. L'outil utilise des formules standards enseignées dans les manuels de finance traditionnels. Le cas échéant, des données de référence incluses sont utilisées. Pour les décisions importantes, validez les hypothèses avec un conseiller qualifié. Sensitivity table at minus one sigma shows hedge size when protecting stock with OTM puts.
Pourquoi les Grecques ATM sont-elles différentes des ITM?
Les options at the money ont le Gamma et le Theta les plus élevés. Les calls deep in the money approchent Delta = 1. Les options deep out of the money ont un Delta et un Gamma proches de zéro. Sauvegardez une copie locale de vos entrées dans votre navigateur; elles persistent entre sessions sur cet appareil. Effacer les données du navigateur ou changer d'appareil réinitialisera le formulaire aux valeurs par défaut. Put skew in capitaux propres index options makes OTM put vega higher than call vega at same delta distance from spot. Deep in the money calls approach delta one and behave like stock minus time value remainder.
Comment voir comment les Grecques évoluent dans le temps?
Ajustez le spot, le strike, les jours jusqu'à l'échéance, la volatilité ou le taux sans risque. Toutes les courbes et tableaux se recalculent instantanément. Les entrées sont sauvegardées dans localStorage. Oui: mettez l'URL en favori pour revenir instantanément à l'outil. L'URL est stable et fonctionne hors ligne une fois la page chargée, ce qui permet de la consulter facilement lors de sessions de recherche. Export spot sweep table to spreadsheet when building delta hedge ratios for covered call overlays on stock positions. Save spot and vol inputs locally to compare greek drift after earnings implied vol crush next morning.
Puis je utiliser Visualiseur de Grecques d'Options sur mobile ?
Oui. Visualiseur de Grecques d'Options fonctionne dans tout navigateur mobile moderne. Les donnees optionnelles restent sur votre appareil.
Ou sont stockees mes donnees avec Visualiseur de Grecques d'Options ?
Sur aucun serveur. Les calculs s executent localement dans votre navigateur.
Dois je utiliser Visualiseur de Grecques d'Options pour des decisions fiscales ou juridiques ?
Non. Visualiseur de Grecques d'Options fournit des estimations educatives. Consultez un professionnel qualifie avant toute decision importante.
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