Calculateur de Baisse Maximale
Calculateur gratuit de baisse maximale: calcule le pourcentage de drawdown, la perte en dollars, le temps de récupération et l'Indice d'Ulcère à partir des valeurs du portefeuille. Résultats instantanés dans le navigateur, sans inscription.
Vous aimez cet outil? Aidez a garder portfolios.tools gratuit pour toujours.
Comment Ça Marche
Le Calculateur de Drawdown Maximum analyse une série chronologique de soldes de portefeuille pour trouver la pire baisse de pic à creux et chaque épisode intermédiaire de drawdown. Collez des relevés mensuels, rapports trimestriels ou clôtures quotidiennes en nombres séparés par virgules, espaces ou retours à la ligne. La première valeur est la date la plus ancienne, la dernière la plus récente. Exemple: dix mille, neuf mille cinq cents, neuf mille deux cents, huit mille huit cents, neuf mille cent, neuf mille sept cents, dix mille deux cents montre un drawdown max de douze pour cent de dix mille à huit mille huit cents avant reprise. L'outil suit pic courant, pourcentage de drawdown à chaque pas, perte en dollars au creux, temps de reprise jusqu'à dépasser le pic précédent et Indice Ulcer résumant profondeur et durée de toutes les périodes sous l'eau. Collez une série d'indice de référence à côté de votre portefeuille pour voir si la gestion active a réduit ou amplifié les drawdowns versus exposition passive. Les conseillers exportent l'historique de soldes du dépositaire pour comparer les profils de drawdown avant de recommander des changements de glide path près de la retraite.
Au delà du drawdown max en titre, examinez l'Indice Ulcer, la visualisation chronologique du drawdown et les libellés de reprise incluant pas encore repris quand la série se termine sous le pic précédent. L'Indice Ulcer extrait la racine carrée des drawdowns en pourcentage au carré moyens depuis le pic courant, pénalisant les baisses longues et lentes plus que les chutes brèves et vives de magnitude identique de drawdown max. Deux fonds avec drawdown max identique de douze pour cent peuvent différer fortement sur l'Indice Ulcer si l'un a repris en trois mois et l'autre est resté sous l'eau dix huit mois. Utilisez les résultats avant la retraite pour tester si les plans de retrait survivent aux séquences style deux mille huit ou vingt vingt deux. Crypto et ETF à effet de levier produisent des drawdowns extrêmes où l'Indice Ulcer compte plus qu'un seul pourcentage max. Incluez dividendes réinvestis dans les séries de solde de rendement total pour un drawdown précis sur comptes buy and hold. Les marqueurs de nouveau pic sur la chronologie montrent quand le compte a complètement guéri avant le prochain déclin, aidant à compter combien d'épisodes de stress distincts sont survenus dans votre fenêtre d'échantillon.
Testez les plans de retrait contre des séquences de stress comme deux mille huit ou vingt vingt-deux. Crypto et ETF à effet de levier produisent des drawdowns extrêmes où l'Indice Ulcer compte plus qu'un seul pourcentage max. Incluez dividendes réinvestis dans les séries de solde de rendement total pour un drawdown précis sur comptes buy and hold. Les marqueurs de nouveau pic sur la chronologie montrent quand le compte a complètement guéri avant le prochain déclin, aidant à compter combien d'épisodes de stress distincts sont survenus dans votre fenêtre d'échantillon.
Calculateur de Baisse Maximale. Les calculs s'exécutent localement dans le navigateur.
Étape par étape
- Saisissez vos donnees dans Calculateur de Baisse Maximale.
- Consultez tableaux, graphiques et indicateurs resumes.
- Ajustez les hypotheses et comparez les scenarios avant d agir.
Exemple chiffre
Le Calculateur de Drawdown Maximum analyse une série chronologique de soldes de portefeuille pour trouver la pire baisse de pic à creux et chaque épisode intermédiaire de drawdown.
Calculateur de Baisse Maximale: Au delà du drawdown max en titre, examinez l'Indice Ulcer, la visualisation chronologique du drawdown et les libellés de reprise incluant pas encore repris quand la série se termine sous le pic précédent.
Quand utiliser ce calculateur
Quand utiliser ce calculateur: Calculez le pourcentage de baisse maximale, la perte en dollars, le temps de récupération et l'Indice d'Ulcère à partir des valeurs du portefeuille.
Calculateur de Baisse Maximale. portfolios.tools
Erreurs frequentes
Erreurs frequentes: Le Calculateur de Drawdown Maximum analyse une série chronologique de soldes de portefeuille pour trouver la pire baisse de pic à creux et chaque épisode intermédiaire de drawdown.
Calculateur de Baisse Maximale. Au delà du drawdown max en titre, examinez l'Indice Ulcer, la visualisation chronologique du drawdown et les libellés de reprise incluant pas encore repris quand la série se termine sous le pic précédent.
La Formule
running_peak = première_valeur
pour chaque valeur à l'indice i :
si valeur > running_peak: running_peak = valeur
drawdown_pct = (running_peak − valeur) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
perte_dollar = running_peak_au_début − valeur_creux
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Les calculs s'exécutent localement dans le navigateur. Utilisez au moins douze périodes pour des estimations de drawdown stables. Des échantillons courts peuvent sous estimer le risque de queue. La perte en dollars utilise le pic au début de l'épisode max. L'Indice Ulcer moyenne les drawdowns au carré depuis le pic courant sur toutes les périodes incluant reprises partielles.
Limites et hypotheses
Les calculs s'exécutent localement dans le navigateur. Utilisez au moins douze périodes pour des estimations de drawdown stables. Des échantillons courts peuvent sous estimer le risque de queue. La perte en dollars utilise le pic au début de l'épisode max. L'Indice Ulcer moyenne les drawdowns au carré depuis le pic courant sur toutes les périodes incluant reprises partielles. Calculateur de Baisse Maximale.
Termes cles
- Qu'est-ce que la baisse maximale
- Le drawdown maximum est la plus grande baisse de pic à creux de la valeur du portefeuille sur la période observée.
- Qu'est-ce que l'Indice d'Ulcère
- L'Indice Ulcer mesure profondeur et durée des drawdowns.
- Hypothèse du modèle
- Le temps de reprise compte les périodes du creux jusqu'à ce que la valeur du portefeuille revienne ou dépasse le pic précédent.
Comparer les alternatives
Associez Sharpe Sortino Ratio pour rendements ajustés au risque, Sequence of Returns Calculator pour risque de calendrier de retraits, Portfolio Temperature pour concentration pendant les crashes et Lost Decade Backtester pour longues fenêtres plates sur portfolios.
portfolios.tools comparer les alternatives Calculateur de Baisse Maximale.
FAQ
Qu'est-ce que la baisse maximale ?
Le drawdown maximum est la plus grande baisse de pic à creux de la valeur du portefeuille sur la période observée. Il mesure la pire perte en achetant au pic et vendant au creux, exprimée comme pic moins creux divisé par pic. Les gérants de fonds rapportent le drawdown max avec le CAGR pour montrer la qualité du rendement pas seulement la magnitude. Les investisseurs particuliers appliquent la même statistique aux exports de courtier en comparant les changements de stratégie d'année en année. Le drawdown max seul ignore combien de temps la douleur a duré: une reprise en V rapide diffère émotionnellement et financièrement d'une reprise plate pluriannuelle même à pourcentage max identique. Un drawdown de vingt pour cent qui reprend en quatre mois peut sembler tolérable tandis que le même vingt pour cent pendant trois ans pousse aux ventes de capitulation au creux.
Qu'est-ce que l'Indice d'Ulcère ?
L'Indice Ulcer mesure profondeur et durée des drawdowns. Il égale la racine carrée des drawdowns en pourcentage au carré moyens depuis le pic courant, en points de pourcentage. Un Indice Ulcer plus élevé signifie des périodes sous l'eau plus profondes ou longues et plus de douleur pour l'investisseur. Deux fonds avec drawdown max identique peuvent différer fortement sur l'Indice Ulcer quand la vitesse de reprise diffère. Les investisseurs axés revenu préfèrent souvent un Indice Ulcer plus bas même quand le drawdown max égale un pair croissance car des périodes sous l'eau prolongées perturbent les plans de retrait et la discipline comportementale. Indice Ulcer sous cinq suggère un parcours relativement lisse tandis que des valeurs au dessus de dix indiquent des tronçons sous l'eau fréquents ou prolongés même quand le drawdown max en titre semble modéré.
Comment le temps de récupération est-il calculé ?
Le temps de reprise compte les périodes du creux jusqu'à ce que la valeur du portefeuille revienne ou dépasse le pic précédent. Si la série se termine avant reprise complète, le libellé affiche pas encore repris. Les longues reprises testent la discipline et peuvent forcer les retraités à réduire les retraits. Plusieurs épisodes de drawdown dans une série contribuent chacun à l'Indice Ulcer même après reprises antérieures. Comptez les périodes à la même fréquence que les données d'entrée: relevés mensuels donnent des mois, clôtures quotidiennes des jours. Le risque de séquence de rendements pendant la reprise compte pour les retraités qui retirent: un solde qui reprend sur le papier draine encore le capital quand les distributions continuent pendant le creux.
Comment dois-je saisir les valeurs de mon portefeuille ?
Saisissez les valeurs de portefeuille en nombres séparés par virgules, espaces ou retours à la ligne en ordre chronologique. Chaque valeur représente le solde à un instant donné. Utilisez une fréquence cohérente partout: mélanger points hebdomadaires et mensuels déforme le calendrier de drawdown. Les dividendes réinvestis doivent être inclus dans le solde de rendement total. Dépôts et retraits déforment le drawdown sauf si vous utilisez des séries pondérées dans le temps ou de valeur unitaire: cet outil suppose une série de solde pure sans flux externes sauf si vous pré ajustez les soldes. Exportez depuis un logiciel de suivi qui retire déjà les contributions quand disponible plutôt que le solde brut de compte qui saute à chaque dépôt.
Dois-je utiliser la baisse maximale ou l'Indice d'Ulcère ?
Le drawdown max est un seul nombre du pire cas utile pour tester le risque de queue. L'Indice Ulcer donne une image plus complète dans le temps: deux stratégies peuvent partager le drawdown max mais différer sur le stress soutenu. Comparez les deux en choisissant entre portefeuilles de croissance volatile et équilibrés plus lisses. Rapportez les deux métriques en comparant les glide paths de roboadvisor ou fonds à date cible. Des échantillons courts sous douze périodes peuvent sous estimer le risque de queue visible seulement sur des cycles de marché complets. Étendez l'historique au moins à travers un marché baissier complet quand possible pour que le drawdown max reflète le changement de régime et pas seulement le calme haussier.
Comment utiliser ce calculateur de baisse maximale sur téléphone ou tablette ?
Calculateur de Baisse Maximale fonctionne dans tout navigateur mobile moderne. Les donnees optionnelles restent sur votre appareil.
Ou sont stockees mes donnees avec Calculateur de Baisse Maximale ?
Sur aucun serveur. Les calculs s executent localement dans votre navigateur.
Dois je utiliser Calculateur de Baisse Maximale pour des decisions fiscales ou juridiques ?
Non. Calculateur de Baisse Maximale fournit des estimations educatives. Consultez un professionnel qualifie avant toute decision importante.
Outils Connexes
Associez Sharpe Sortino Ratio pour rendements ajustés au risque, Sequence of Returns Calculator pour risque de calendrier de retraits, Portfolio Temperature pour concentration pendant les crashes et Lost Decade Backtester pour longues fenêtres plates sur portfolios.tools. Relancez après changements majeurs d'allocation pour comparer le profil de drawdown avant et après rééquilibrage.