Comparador de Sectores: Calculadora
Compara las ponderaciones sectoriales de tu cartera con el índice S&P 500 con esta calculadora gratuita: descubre al instante dónde estás sobre o infraponderado en cada sector GICS.
Sector
Delta
Te gusta esta herramienta? Ayuda a mantener portfolios.tools gratis para siempre.
Cómo Funciona
Introduzca la asignación porcentual de su cartera para cada uno de los 11 sectores GICS. La herramienta compara sus pesos con los del benchmark S&P 500, precargados como referencia. Deje un sector en 0% si no tiene exposición. Introduzca tecnología al 35% frente a benchmark cerca del 30% para ver un delta de +5% señalado como apuesta activa significativa en tech. Los pesos deberían sumar 100% para comparación significativa aunque la herramienta calcula deltas si el total difiere ligeramente. Use posiciones de fin de mes o pesos objetivo según audite deriva real o asignación planificada.
Para cada sector, la herramienta calcula el delta (cartera menos benchmark) y lo clasifica como overweight, underweight o neutral. Luego calcula su active share: un número que cuantifica cuánto se desvía su cartera del benchmark. Active share resume la desviación total: un score de 25 significa que los pesos sectoriales difieren moderadamente del benchmark de media. Revise los mayores overweight y underweight al rebalancear. Un active share alto concentrado en un sector difiere de uno alto repartido en muchas apuestas sectoriales. Combine resultados con Portfolio Rebalancer al recortar inclinaciones intencionales hacia pesos de política. Documente si los overweight reflejan convicción o deriva accidental por ganadores en cartera buy and hold. Active share above twenty signals meaningful deviation from cap weighted benchmark. Review largest overweights before earnings season concentration risk peaks. Underweights in sectors that rally create performance drag versus benchmark even without bad stock picking. Document intentional tilts in IPS to distinguish from drift.
resultados con Portfolio Rebalancer al recortar inclinaciones intencionales hacia pesos de política. Documente si los overweight reflejan convicción o deriva accidental por ganadores en cartera buy and hold. Active share above twenty signals meaningful deviation from cap weighted benchmark. Review largest overweights before earnings season concentration risk peaks. Underweights in sectors that rally create performance drag versus benchmark even without bad stock picking. Document intentional tilts in IPS to distinguish from drift.
Comparador de Sectores. Compare sus asignaciones sectoriales contra cualquier benchmark (S&P 500, MSCI World, etc.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Comparador de Sectores.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
Introduzca la asignación porcentual de su cartera para cada uno de los 11 sectores GICS.
Comparador de Sectores: Para cada sector, la herramienta calcula el delta (cartera menos benchmark) y lo clasifica como overweight, underweight o neutral.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Compara las ponderaciones sectoriales de tu cartera con el índice S&P 500: descubre dónde estás sobre o infraponderado.
Comparador de Sectores. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Introduzca la asignación porcentual de su cartera para cada uno de los 11 sectores GICS.
Comparador de Sectores. Para cada sector, la herramienta calcula el delta (cartera menos benchmark) y lo clasifica como overweight, underweight o neutral.
La Fórmula
Rentabilidad Ponderada = Σ(wi × ri)
Tracking Error = σ(Rp − Rb)
Information Ratio = (Rp − Rb) / Tracking Error
donde wi = peso sectorial, ri = rentabilidad sectorial,
Rp = rentabilidad de la cartera, Rb = rentabilidad del índice
Compare sus asignaciones sectoriales contra cualquier benchmark (S&P 500, MSCI World, etc.). Tracking error cuantifica cuánto se desvía su cartera del benchmark. Information ratio mide retorno excedente por unidad de desviación. Los defaults de benchmark aproximan pesos GICS del S&P 500. Benchmarks personalizados requieren entrada manual de pesos en versiones futuras. Active share equivale a la mitad de la suma de deltas sectoriales absolutos.
Limitaciones y supuestos
Compare sus asignaciones sectoriales contra cualquier benchmark (S&P 500, MSCI World, etc.). Tracking error cuantifica cuánto se desvía su cartera del benchmark. Information ratio mide retorno excedente por unidad de desviación. Los defaults de benchmark aproximan pesos GICS del S&P 500. Benchmarks personalizados requieren entrada manual de pesos en versiones futuras. Active share equivale a la mitad de la suma de deltas sectoriales absolutos. Comparador de Sectores.
Terminos clave
- ¿Qué es un comparador de sectores
- Un comparador de benchmark sectorial muestra cómo los pesos sectoriales de su cartera se comparan con un índice de referencia como el S&P 500.
- ¿Qué es el Active Share y cómo se calcula
- Active share mide cuánto difiere su cartera del benchmark.
- Premisa del modelo
- Un delta superior a +2% significa overweight en ese sector respecto al benchmark.
Comparar alternativas
Herramientas relacionadas: ETF Overlap Detector, Portfolio Temperature, Yield on Cost Tracker, Portfolio Rebalancer en portfolios.
portfolios.tools comparar alternativas Comparador de Sectores.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un comparador de sectores?
Un comparador de benchmark sectorial muestra cómo los pesos sectoriales de su cartera se comparan con un índice de referencia como el S&P 500. Al introducir la asignación en 11 sectores GICS, ve al instante dónde está overweight o underweight. Los pesos GICS en la herramienta aproximan el desglose actual del S&P 500. Tecnología y financieros suelen dominar índices US large cap. Los pesos sectoriales cambian lentamente con el mercado incluso sin operaciones, así que actualice la comparación trimestralmente o tras aportaciones grandes.
¿Qué es el Active Share y cómo se calcula?
Active share mide cuánto difiere su cartera del benchmark. Se calcula como la mitad de la suma de deltas absolutos en todos los sectores. El score va de 0 (coincidencia exacta) a 100 (completamente distinto). Active share cero significa réplica perfecta a nivel sectorial. Scores superiores a 60 indican carteras muy concentradas fuera del benchmark. Active share a nivel sectorial difiere del active share a nivel acción usado en literatura de fondos, pero la intuición es similar.
¿Cómo interpreto los valores delta?
Un delta superior a +2% significa overweight en ese sector respecto al benchmark. Un delta inferior a −2% significa underweight. Deltas entre −2% y +2% se consideran neutrales (cerca del peso del benchmark). Deltas más allá de más o menos 2 por ciento señalan overweight o underweight deliberado frente a renta variable US cap weighted. Deltas pequeños cerca de cero pueden importar en sectores de bajo margen como utilities cuando la estabilidad de ingresos es el objetivo.
¿Cuál es un buen valor de Active Share?
Un active share de 0 significa que su cartera refleja perfectamente el benchmark. Un score de 20 o 40 es típico en fondos activos diversificados. Un score superior a 60 indica cartera muy concentrada o poco alineada con el benchmark. Inversores factor pueden overweight sectores a propósito. Esta herramienta cuantifica cuánto se desvían esas inclinaciones del benchmark pasivo. No hay score bueno universal: inversores índice quieren active share bajo mientras inversores temáticos aceptan scores altos por diseño.
¿Son precisas las ponderaciones del índice?
Los pesos benchmark en esta herramienta aproximan el desglose sectorial GICS del S&P 500. Esos pesos derivan lentamente con el mercado. Los valores por defecto actuales son aproximaciones razonables para comparar su cartera con el mercado US large cap. Los pesos benchmark derivan con el rendimiento del mercado incluso sin operaciones. Actualice comparaciones trimestralmente. La entrada de benchmark personalizado no está modelada aquí: sustituya mentalmente pesos si compara contra MSCI World o NASDAQ 100. Cuando la tech sube, el peso tech del benchmark sube aunque no compre acciones, haciendo que su underweight relativo parezca mayor sin ninguna venta suya. GICS sector weights shift slowly as mega caps grow within sectors. Custom benchmarks like equal weight or dividendo focus need manual weight substitution. International carteras should compare to MSCI ACWI sector mix not US only defaults.
¿Cómo uso esta calculadora de Comparador de Sectores en el teléfono o tablet?
Si. Comparador de Sectores funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Comparador de Sectores?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Comparador de Sectores para decisiones fiscales o legales?
No. Comparador de Sectores ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
Herramientas Relacionadas
Herramientas relacionadas: ETF Overlap Detector, Portfolio Temperature, Yield on Cost Tracker, Portfolio Rebalancer en portfolios.tools. Detecte solapamiento ETF con ETF Overlap Detector. Rebalancee apuestas sectoriales con Portfolio Rebalancer. Monitoree calor con Portfolio Temperature tool. Rebalance with Portfolio Rebalancer, measure risk with Portfolio Beta, and check overlap with ETF Overlap Detector