Backtester de Cartera Permanente
Prueba la asignación 25/25/25/25 de Harry Browne con datos históricos incluidos.
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Cómo Funciona
Ingresa tu capital inicial, años de inicio y fin, y establece tus pesos de asignación de activos entre acciones, bonos, oro y efectivo. Elige una frecuencia de rebalanceo (anual, semestral, trimestral). La calculadora backtestea la cartera usando datos históricos incluidos.
Revisa CAGR, drawdown máximo, ratio de Sharpe, valor final de la cartera y la comparación año por año contra 100% acciones. Ajusta los pesos y la frecuencia de rebalanceo para optimizar los retornos ajustados al riesgo para tus objetivos.
Harry Browne diseñó la cartera permanente para todas las estaciones económicas: acciones para el crecimiento, bonos para la deflación, oro para la inflación, efectivo para la recesión. El oro proporciona cobertura de crisis cuando las tasas reales caen y la correlación entre acciones y bonos se vuelve positiva durante episodios de choque de liquidez.
Backtester de Cartera Permanente. Todos los cálculos se ejecutan en tu navegador.
Paso a paso
- Ingresa tus parámetros financieros en los campos de entrada
- Ajusta las suposiciones para probar diferentes escenarios
- Revisa los resultados, gráficos y tarjetas de resumen
Ejemplo practico
Ingresa tu capital inicial, años de inicio y fin, y establece tus pesos de asignación de activos entre acciones, bonos, oro y efectivo.
Backtester de Cartera Permanente: Revisa CAGR, drawdown máximo, ratio de Sharpe, valor final de la cartera y la comparación año por año contra 100% acciones.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Prueba la asignación 25/25/25/25 de Harry Browne con datos históricos incluidos.
Backtester de Cartera Permanente. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Ingresa tu capital inicial, años de inicio y fin, y establece tus pesos de asignación de activos entre acciones, bonos, oro y efectivo.
Backtester de Cartera Permanente. Revisa CAGR, drawdown máximo, ratio de Sharpe, valor final de la cartera y la comparación año por año contra 100% acciones.
La Fórmula
Retorno anual de la cartera = w_acciones × retornoAcciones + w_bonos × retornoBonos + w_oro × retornoOro + w_efectivo × retornoEfectivo
Valor de la cartera: valor_t = valor_{t-1} × (1 + retornoCartera_t)
CAGR = (valorFinal / valorInicial)^(1/años) - 1
Sharpe = (retornoMedio - tasaLibreRiesgo) / desvEst
Drawdown máximo de pico a valle de la serie de valor de la cartera
Todos los cálculos se ejecutan en tu navegador. Los valores nunca se envían a un servidor.
Limitaciones y supuestos
Todos los cálculos se ejecutan en tu navegador. Los valores nunca se envían a un servidor. Backtester de Cartera Permanente.
Terminos clave
- ¿Qué es la Cartera Permanente de Harry Browne
- La Cartera Permanente de Harry Browne asigna 25% a cada una: acciones, bonos a largo plazo, oro y efectivo.
- ¿Qué datos históricos usa el backtest
- La calculadora usa datos históricos de retornos anuales incluidos para el S&P 500, bonos del Tesoro a 10 años, oro y letras del Tesoro desde 1928.
- Premisa del modelo
- Elige entre pesos personalizados.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la Cartera Permanente de Harry Browne?
La Cartera Permanente de Harry Browne asigna 25% a cada una: acciones, bonos a largo plazo, oro y efectivo. La idea es que en cualquier condición económica (prosperidad, recesión, inflación, deflación), al menos una clase de activo rinde bien, reduciendo la volatilidad general.
¿Qué datos históricos usa el backtest?
La calculadora usa datos históricos de retornos anuales incluidos para el S&P 500, bonos del Tesoro a 10 años, oro y letras del Tesoro desde 1928. Pondera los retornos por tu asignación, aplica rebalanceo y calcula métricas a nivel de cartera.
¿Puedo usar asignaciones diferentes a 25/25/25/25?
Elige entre pesos personalizados. La Cartera Permanente clásica es 25/25/25/25. También puedes probar otras asignaciones todo clima como la Mariposa Dorada (20% acciones, 20% bonos, 20% oro, 40% efectivo) o All Weather de Ray Dalio.
¿Qué métricas proporciona el backtest?
La calculadora reporta CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta), drawdown máximo, ratio de Sharpe (retorno ajustado al riesgo), valor final de la cartera y retornos año por año. Compara estos contra 100% acciones para ver el costo de la diversificación.
¿Qué herramientas de cartera relacionadas debo usar?
Usa la herramienta de Drawdown Histórico para análisis de riesgo de un solo activo, el Backtester de Década Perdida para simulaciones de mercado plano, y el Probador de Secuencia de Retornos para pruebas de estrés de retiro en jubilación.
¿Cómo uso este Backtester de Cartera Permanente en el móvil o tablet?
Si. Backtester de Cartera Permanente funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Backtester de Cartera Permanente?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Backtester de Cartera Permanente para decisiones fiscales o legales?
No. Backtester de Cartera Permanente ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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