Calculadora de Beta de Cartera
Calcula el riesgo sistemático de tu cartera: beta ponderada, clasificación, equivalente de apalancamiento y escenarios de sensibilidad.
Añade al menos una posición para ver la beta de tu cartera.
Cómo Funciona
La beta de cartera mide la sensibilidad de tu cartera a los movimientos del mercado. Ingresando el ticker, peso y beta individual de cada posición, esta calculadora computa la beta media ponderada de tu cartera: un solo número que te dice cuánto se espera que se mueva tu cartera cuando el mercado general se mueve un 1%.
La calculadora también convierte esto en un equivalente de apalancamiento (cuánto apalancamiento implícito tienes) y genera una tabla de sensibilidad mostrando los movimientos esperados de la cartera para varios escenarios de mercado. Una insignia de clasificación (defensivo, neutral o agresivo) te da un perfil de riesgo de un vistazo.
La Fórmula
Beta de Cartera = Σ (w_i × β_i) donde w_i = peso de la posición i (como decimal) y β_i = beta de la posición i
FAQ
¿Qué es la beta de cartera?
La beta de cartera mide cuánto se mueve tu cartera en relación con el mercado. Una beta de 1 significa que tu cartera se mueve en sintonía con el mercado. Una beta de 1.5 significa que tu cartera es un 50% más volátil que el mercado: amplifica tanto ganancias como pérdidas.
¿Cómo se calcula la beta de cartera?
La fórmula es un promedio ponderado: Σ (peso_i × beta_i). La beta de cada posición se multiplica por su peso en la cartera (como decimal), luego se suma entre todas las posiciones. Los pesos se ingresan como porcentajes (0, 100) y se convierten a decimales internamente.
¿Qué significan las etiquetas de clasificación?
Una cartera defensiva (beta < 0.8) es menos sensible a los movimientos del mercado y puede convenir a inversores conservadores. Una cartera neutral (0.8 ≤ beta ≤ 1.2) sigue al mercado. Una cartera agresiva (beta > 1.2) amplifica los movimientos del mercado y típicamente conlleva mayor riesgo y mayor retorno potencial.
¿Qué es el equivalente de apalancamiento?
El equivalente de apalancamiento muestra cuánto apalancamiento implícito tiene tu cartera respecto al mercado. Se calcula como (beta × 100) − 100. Por ejemplo, beta = 1.5 da un 50% de equivalente de apalancamiento, lo que significa que tu cartera se comporta como el mercado con un 50% de apalancamiento añadido.
¿La beta captura todo el riesgo de inversión?
Sí. La beta mide el riesgo sistemático: el riesgo vinculado a los movimientos generales del mercado. No captura el riesgo no sistemático, como noticias específicas de la empresa, cambios de gestión o choques sectoriales. La diversificación entre activos no correlacionados reduce el riesgo no sistemático.
Herramientas Relacionadas
Explora la caída máxima, el ratio de Sharpe y la temperatura de cartera para completar tu kit de herramientas de riesgo.