Calculadora de Caída Máxima
Calcula el porcentaje de caída máxima, pérdida en dólares, tiempo de recuperación e Índice de Úlcera a partir de los valores del portafolio.
Cómo Funciona
La Calculadora de Caída Máxima analiza una serie de saldos de portafolio para encontrar la peor disminución de pico a valle. Pegas o escribes los valores de tu portafolio — estados mensuales, informes trimestrales o cierres diarios — y la herramienta calcula instantáneamente cuánto habrías perdido desde el pico y cuánto tiempo tomó recuperarse.
Más allá del número principal de caída máxima, la herramienta calcula el Índice de Úlcera — una medida que considera tanto la profundidad como la duración de todas las caídas. Esto ofrece una imagen más completa del riesgo que solo la caída máxima. La línea de tiempo de caídas muestra cada episodio de caída visualmente para que puedas ver dónde y cuándo ocurrieron las disminuciones.
La Fórmula
running_peak = primer_valor
para cada valor en índice i:
si valor > running_peak: running_peak = valor
drawdown_pct = (running_peak − valor) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
pérdida_dólar = running_peak_al_inicio − valor_valle
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Todos los cálculos se ejecutan en tu navegador. Los valores nunca se envían a un servidor.
FAQ
¿Qué es la caída máxima?
La caída máxima es la mayor disminución de pico a valle en el valor de un portafolio durante un período determinado. Mide la peor pérdida que un inversor habría experimentado comprando en el pico y vendiendo en el valle. Se expresa como porcentaje: (Pico − Valle) / Pico.
¿Qué es el Índice de Úlcera?
El Índice de Úlcera mide tanto la profundidad como la duración de las caídas. Es la raíz cuadrada del promedio de todas las caídas porcentuales al cuadrado desde el pico móvil. Un Índice de Úlcera más alto significa caídas más profundas o más largas — más 'dolor' para el inversor. A diferencia de la caída máxima, el Índice de Úlcera penaliza los períodos prolongados bajo el agua.
¿Cómo se calcula el tiempo de recuperación?
El tiempo de recuperación cuenta el número de períodos (meses, días, etc.) desde el valle hasta que el valor del portafolio vuelve a alcanzar o superar el pico anterior. Si el portafolio aún no se ha recuperado al final de la serie, el tiempo de recuperación se marca como 'aún no recuperado.'
¿Cómo debo ingresar los valores de mi portafolio?
Ingresa los valores de tu portafolio como números separados por comas, espacios o saltos de línea. Cada valor representa el saldo de tu portafolio en un momento dado — estados mensuales, cierres diarios o cualquier intervalo regular. El orden importa: el primer valor es el más antiguo, el último es el más reciente.
¿Debo usar caída máxima o Índice de Úlcera?
La caída máxima es un único número del peor caso útil para pruebas de estrés. El Índice de Úlcera ofrece una imagen más completa del riesgo a lo largo del tiempo — dos estrategias pueden tener la misma caída máxima pero valores muy diferentes del Índice de Úlcera, indicando diferentes niveles de estrés sostenido.
Herramientas Relacionadas
Combínalo con la herramienta de Temperatura del Portafolio para evaluar el riesgo de concentración. Próximamente: calculadora de ratio Sharpe, ratio Sortino, valor en riesgo (VaR).