Simulador de Drawdown Histórico
Simula caídas de pico a valle de los principales índices con datos históricos incluidos.
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Cómo Funciona
Seleccione un indice como S&P 500, bonos del Tesoro a diez anos, oro o efectivo y establezca anos de inicio y fin para el analisis. La calculadora reconstruye el historial de precios a partir de rendimientos mensuales incluidos desde 1928 y calcula el drawdown en cada punto del recorrido. Compare la profundidad del drawdown de acciones frente a series de bonos y oro para ver como se comporto cada activo durante crisis importantes incluyendo la Gran Depresion, la crisis financiera de 2008 y el shock de la pandemia de 2020. Restrinja la ventana de fechas para estudiar un solo ciclo como 2007 a 2013 para conversaciones enfocadas de planificacion de jubilacion.
Revise el porcentaje maximo de drawdown, los meses de recuperacion al pico anterior, los cinco principales eventos historicos de drawdown clasificados por severidad, y el grafico de precio versus drawdown. Cada fila de la tabla de eventos muestra fecha del pico, fecha del valle, profundidad y duracion en meses. Use el tiempo de recuperacion junto con la profundidad para calibrar la tolerancia al riesgo de la cartera porque una recuperacion lenta aunque poco profunda puede interrumpir retiros de jubilacion. La superposicion del grafico ayuda a visualizar si los niveles actuales del mercado estan cerca de nuevos picos o aun recuperandose de valles previos.
El tiempo de recuperación al pico anterior varía ampliamente entre índices: los índices tecnológicos tardan más tras una burbuja que los índices de mercado amplio de igual peso. Combina la profundidad del drawdown con la duración para definir un índice de dolor personal que guíe tu techo de asignación a acciones.
Simulador de Drawdown Histórico. El indice de retorno total asume dividendos reinvertidos para series de acciones.
Paso a paso
- Elija un indice y establezca los anos de inicio y fin de la ventana de analisis
- Revise el drawdown maximo, meses de recuperacion y la tabla de los cinco principales eventos
- Compare indices o rangos de fechas para calibrar la tolerancia al riesgo
Ejemplo practico
Seleccione un indice como S&P 500, bonos del Tesoro a diez anos, oro o efectivo y establezca anos de inicio y fin para el analisis.
Simulador de Drawdown Histórico: Revise el porcentaje maximo de drawdown, los meses de recuperacion al pico anterior, los cinco principales eventos historicos de drawdown clasificados por severidad, y el grafico de precio versus drawdown.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Simula caídas de pico a valle de los principales índices con datos históricos incluidos.
Simulador de Drawdown Histórico. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Seleccione un indice como S&P 500, bonos del Tesoro a diez anos, oro o efectivo y establezca anos de inicio y fin para el analisis.
Simulador de Drawdown Histórico. Revise el porcentaje maximo de drawdown, los meses de recuperacion al pico anterior, los cinco principales eventos historicos de drawdown clasificados por severidad, y el grafico de precio versus drawdown.
La Fórmula
Serie de precios construida a partir de retornos mensuales comenzando en 100.
Drawdown en cada punto: dd_t = (pico - precio_t) / pico
Drawdown máximo = máximo dd_t durante el período.
Eventos de drawdown: períodos contiguos donde dd > 0, limitados por la recuperación al pico.
Tiempo de recuperación: meses desde el valle hasta que el precio supera el pico anterior.
El indice de retorno total asume dividendos reinvertidos para series de acciones. Todos los calculos se ejecutan en su navegador y los valores nunca se envian a un servidor. Los drawdowns reales despues de inflacion difieren de los picos nominales mostrados aqui. Los drawdowns de bonos en ciclos de subida de tipos pueden superar expectativas de promedios historicos cuando la duracion es larga.
Limitaciones y supuestos
El indice de retorno total asume dividendos reinvertidos para series de acciones. Todos los calculos se ejecutan en su navegador y los valores nunca se envian a un servidor. Los drawdowns reales despues de inflacion difieren de los picos nominales mostrados aqui. Los drawdowns de bonos en ciclos de subida de tipos pueden superar expectativas de promedios historicos cuando la duracion es larga. Simulador de Drawdown Histórico.
Terminos clave
- ¿Qué me dice el drawdown máximo
- El drawdown maximo es la peor caida porcentual del pico al valle en la serie de precios reconstruida.
- ¿Qué índices puedo analizar
- Los indices predefinidos incluyen acciones S&P 500, bonos del Tesoro a diez anos, oro y efectivo como letras del Tesoro.
- Premisa del modelo
- Los eventos de drawdown son periodos contiguos donde el precio permanece por debajo del pico acumulado, delimitados por recuperacion completa al pico anterior.
Comparar alternativas
Haga stress de retiros de jubilacion con Sequence of Returns Tester, modele trayectorias multiactivo con Lost Decade Backtester y cuantifique la matematica de recuperacion con Volatility Drag Calculator en portfolios.
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Preguntas frecuentes
¿Qué me dice el drawdown máximo?
El drawdown maximo es la peor caida porcentual del pico al valle en la serie de precios reconstruida. El S&P 500 perdio 56.8% en la crisis de 2008 y 86% en la Gran Depresion en estos datos incluidos. El drawdown maximo responde que tan mal puede llegar a estar este activo en datos historicos, esencial para dimensionar exposicion a acciones y hacer stress test de planes de retiro.
¿Qué índices puedo analizar?
Los indices predefinidos incluyen acciones S&P 500, bonos del Tesoro a diez anos, oro y efectivo como letras del Tesoro. Cada uno usa rendimientos mensuales historicos incluidos desde 1928 para reconstruir un indice de retorno total comenzando en 100. Las series de bonos y oro muestran perfiles de drawdown distintos utiles para contexto de diversificacion. El efectivo tiene drawdown nominal minimo pero la inflacion erosiona el poder adquisitivo real en horizontes largos.
¿Cómo se identifican los eventos de drawdown?
Los eventos de drawdown son periodos contiguos donde el precio permanece por debajo del pico acumulado, delimitados por recuperacion completa al pico anterior. La herramienta clasifica los cinco principales eventos por profundidad. La duracion cuenta meses del pico al valle mientras los meses de recuperacion cuentan del valle de vuelta al pico anterior. Multiples crisis superpuestas aparecen como eventos separados una vez el precio se recupera completamente entre ellas.
¿Cuánto suelen tardar las recuperaciones?
El tiempo de recuperacion moldea el riesgo de secuencia en jubilacion porque los retiros durante drawdowns profundos reducen permanentemente el numero de acciones. El drawdown COVID de 2020 se recupero en unos cinco meses para el S&P 500 mientras la recuperacion de 2008 tomo 49 meses. Recuperaciones largas castigan a jubilados que venden acciones para cubrir gastos de vida antes de que los precios reboten a maximos previos.
¿Qué herramientas de análisis de riesgo relacionadas debo usar?
Combine este simulador con Lost Decade Backtester para trayectorias de cartera multiactivo y Sequence of Returns Tester para stress en fase de retiro. Volatility Drag Calculator muestra el retorno necesario para recuperarse de una perdida porcentual dada, complementando el analisis de profundidad de drawdown al planificar tasas de retiro conservadoras. Jubilados con horizontes de 30 anos deben comparar el drawdown maximo contra la tasa de retiro planificada porque vender 4% anual durante un drawdown del 50% acelera el agotamiento de la cartera mas alla de lo que sugiere solo la profundidad.
¿Cómo uso este Simulador de Drawdown Histórico en el móvil o tablet?
Si. Simulador de Drawdown Histórico funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Simulador de Drawdown Histórico?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Simulador de Drawdown Histórico para decisiones fiscales o legales?
No. Simulador de Drawdown Histórico ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
Herramientas Relacionadas
Haga stress de retiros de jubilacion con Sequence of Returns Tester, modele trayectorias multiactivo con Lost Decade Backtester y cuantifique la matematica de recuperacion con Volatility Drag Calculator en portfolios.tools despues de revisar la profundidad historica de drawdown.