Visualizador de Griegas de Opciones
Fórmulas matemáticas puras que muestran comportamientos de decadencia Delta, Gamma, Theta y Vega para calls y puts.
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Cómo Funciona
Ingrese precio spot, strike, días al vencimiento, volatilidad, tasa libre de riesgo y tipo de opción. La herramienta calcula las cinco griegas para calls y puts. Use bróker volatilidad implícita from option chain rather than historical vol when comparing live ticket greeks to this educational output. Compare call and put greeks at same precio de ejercicio to teach put call parity before trading diferencials. Introduzca volatilidad implícita from bróker chain for at the money option closest to your trade expiry.
Revise valores de griegas, curvas de precio en rango spot, gráfico de decadencia temporal y escenarios de sensibilidad a volatilidad para opciones call y put. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Compare weekly versus mensual expiry at same precio de ejercicio to visualize theta acceleration into expiration Friday.
before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Compare weekly versus mensual expiry at same precio de ejercicio to visualize theta acceleration into expiration Friday.
Visualizador de Griegas de Opciones. Todas las griegas se calculan numéricamente a partir de los resultados de Black-Scholes.
Paso a paso
- Ingrese parámetros de la opción: spot, strike, vencimiento, volatilidad
- Revise griegas de call y put lado a lado
- Ajuste volatilidad y tiempo al vencimiento para ver cambios en las griegas
Ejemplo practico
Ingrese precio spot, strike, días al vencimiento, volatilidad, tasa libre de riesgo y tipo de opción.
Visualizador de Griegas de Opciones: Revise valores de griegas, curvas de precio en rango spot, gráfico de decadencia temporal y escenarios de sensibilidad a volatilidad para opciones call y put.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Fórmulas matemáticas puras que muestran comportamientos de decadencia Delta, Gamma, Theta y Vega para calls y puts.
Visualizador de Griegas de Opciones. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Ingrese precio spot, strike, días al vencimiento, volatilidad, tasa libre de riesgo y tipo de opción.
Visualizador de Griegas de Opciones. Revise valores de griegas, curvas de precio en rango spot, gráfico de decadencia temporal y escenarios de sensibilidad a volatilidad para opciones call y put.
La Fórmula
Valoración Black-Scholes mediante aproximación polinómica de la CDF normal. Griegas calculadas en cada incremento de spot: Delta = N(d1), Gamma = N'(d1)/(S×σ×√T), Theta, Vega, Rho según derivadas parciales estándar de Black-Scholes.
Todas las griegas se calculan numéricamente a partir de los resultados de Black-Scholes. 26 pasos de spot, ~20 pasos de decadencia temporal. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American ejercicio anticipado on deep ITM puts before ex dividendoo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date.
Limitaciones y supuestos
Todas las griegas se calculan numéricamente a partir de los resultados de Black-Scholes. 26 pasos de spot, ~20 pasos de decadencia temporal. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American ejercicio anticipado on deep ITM puts before ex dividendoo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date. Visualizador de Griegas de Opciones.
Terminos clave
- ¿Cómo se calculan las griegas
- La herramienta usa el modelo de valoración Black-Scholes (CDF normal estándar mediante aproximación polinómica) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho para opciones call y put al precio spot dado.
- ¿Qué me dice cada griega
- Gamma mide qué tan rápido cambia Delta cuando se mueve el precio del subyacente.
- Assumption
- El barrido de precio spot va de -20% a +20% alrededor del spot actual en incrementos del 2%.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan las griegas?
La herramienta usa el modelo de valoración Black-Scholes (CDF normal estándar mediante aproximación polinómica) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho para opciones call y put al precio spot dado. Polynomial CDF approximation differs slightly from bróker binomial trees on American names.
¿Qué me dice cada griega?
Gamma mide qué tan rápido cambia Delta cuando se mueve el precio del subyacente. Theta muestra la decadencia temporal diaria. Vega muestra la sensibilidad a cambios de volatilidad. Rho mide la sensibilidad a las tasas de interés. Vega matters most before earnings: crush after announcement shows why directionally correct long calls can still lose money. Gamma peaks near at the money: delta coberturas need more frequent rebalancing when spot sits on precio de ejercicio into expiry.
¿Qué muestran las curvas?
El barrido de precio spot va de -20% a +20% alrededor del spot actual en incrementos del 2%. La decadencia temporal va desde los días completos al vencimiento hasta 1 día. Las filas de sensibilidad muestran griegas a -1 desv. estándar, ATM y +1 desv. estándar. Sensitivity table at minus one sigma shows cobertura size when protecting stock with OTM puts.
¿Por qué las griegas ATM son diferentes de ITM?
Las opciones at the money tienen la mayor Gamma y Theta. Las opciones profundamente in the money se acercan a Delta = 1. Las opciones profundamente out of the money tienen Delta y Gamma cercanas a cero. Put skew in capital index options makes OTM put vega higher than call vega at same delta distance from spot. Deep in the money calls approach delta one and behave like stock minus time value remainder.
¿Cómo veo cómo cambian las griegas con el tiempo?
Ajuste spot, strike, días al vencimiento, volatilidad o tasa libre de riesgo. Todas las curvas y tablas se recalculan instantáneamente. Los datos se guardan en localStorage. Exporte spot sweep table to diferencialsheet when building delta cobertura ratios for call cubierta overlays on stock posiciones. Save spot and vol inputs locally to compare greek drift after earnings volatilidad implícita crush next morning.
Puedo usar Visualizador de Griegas de Opciones en el movil?
Si. Visualizador de Griegas de Opciones funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Visualizador de Griegas de Opciones?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Visualizador de Griegas de Opciones para decisiones fiscales o legales?
No. Visualizador de Griegas de Opciones ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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