ボラティリティドラッグ 計算機
下落後の必要回復率、幾何平均vs算術平均リターン、リターン順序がポートフォリオ成長に与える影響を表示する無料のボラティリティドラッグ計算機。
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仕組み
2つのモードから選択。下落回復は損失後の損益分岐に必要な利益率を計算し回復時間を推定します。リターン系列は交互の年間リターンで安定成長と変動成長を比較します。 Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower ポートフォリオ volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty パーセント averages zero arithmetic but loses twenty five パーセント geometrically. Fifty パーセント drop requires one hundred パーセント gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path.
10%から90%までの一般的な下落レベルに必要な回復利益を示す回復テーブルを確認します。系列モードでは年次テーブルが変動リターンが安定成長を下回る様子を示します。
50パーセントの下落はポートフォリオの半分を失いますが、回復には100パーセントの上昇が必要であり、幾何平均リターンが算術平均を下回る理由を示しています。回復表を使用して、暴落後の現実的なリターン期待値を設定します。シーケンスモードは、平均値が健全に見えても、プラスとマイナスの年が交互にリターンを侵食する様子を示します。退職者は、引き出しとボラティリティドラッグがリターン順序リスクを悪化させるため懸念します。
ボラティリティドラッグ. すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。 Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path.
手順
- 財務パラメータを入力 . Lower ポートフォリオ volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty パーセント averages zero arithmetic but loses twenty five パーセント geometrically. Fifty パーセント drop requires one hundred パーセント gain to recover, not fifty, per recovery table.
- 前提条件を調整してシナリオをテスト . Plus fifty then minus fifty パーセント averages zero arithmetic but loses twenty five パーセント geometrically. Fifty パーセント drop requires one hundred パーセント gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path.
- サマリーカード、表、予測を確認 . Fifty パーセント drop requires one hundred パーセント gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
計算例
2つのモードから選択。下落回復は損失後の損益分岐に必要な利益率を計算し回復時間を推定します。リターン系列は交互の年間リターンで安定成長と変動成長を比較します。 Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
ボラティリティドラッグ: 10%から90%までの一般的な下落レベルに必要な回復利益を示す回復テーブルを確認します。系列モードでは年次テーブルが変動リターンが安定成長を下回る様子を示します。
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: 下落後の必要な回復率と幾何平均対算術平均リターン。
ボラティリティドラッグ. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: 2つのモードから選択。下落回復は損失後の損益分岐に必要な利益率を計算し回復時間を推定します。リターン系列は交互の年間リターンで安定成長と変動成長を比較します。 Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
ボラティリティドラッグ. 10%から90%までの一般的な下落レベルに必要な回復利益を示す回復テーブルを確認します。系列モードでは年次テーブルが変動リターンが安定成長を下回る様子を示します。
計算式
必要な回復利益: requiredGainPct = (1 / (1 - dropPct/100) - 1) × 100
交互リターン r1, r2 の幾何平均リターン: geometric = (sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) - 1) × 100
算術平均: (r1Pct + r2Pct) / 2
ボラティリティドラッグ = arithmeticMean - geometric
すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。 Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower ポートフォリオ volatility at same average return raises geometric outcome over decades.
制限と前提
すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。 Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower ポートフォリオ volatility at same average return raises geometric outcome over decades. ボラティリティドラッグ.
用語集
- ボラティリティドラッグとは具体的に何ですか？
- ボラティリティドラッグは算術平均リターンと幾何平均（複利）リターンの差です。50%上昇しその後50%下落するポートフォリオの算術平均は0%ですが幾何平均リターンは 25%です。
- 幾何平均リターンはどのように計算されますか？
- 2つの交互リターン r1, r2 に対して、幾何平均リターンは sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1 です。ドラッグは算術平均とこの幾何平均結果の差です。
- モデルの前提
- 必要な回復利益は 1 / (1 下落率) 1 をパーセントで表したものです。50%の下落には50%ではなく100%の上昇が必要です。
代替手段との比較
portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 ボラティリティドラッグ.
よくある質問
ボラティリティドラッグとは具体的に何ですか？
ボラティリティドラッグは算術平均リターンと幾何平均（複利）リターンの差です。50%上昇しその後50%下落するポートフォリオの算術平均は0%ですが幾何平均リターンは 25%です。
幾何平均リターンはどのように計算されますか？
2つの交互リターン r1, r2 に対して、幾何平均リターンは sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1 です。ドラッグは算術平均とこの幾何平均結果の差です。
50%の下落に100%の上昇が必要なのはなぜですか？
必要な回復利益は 1 / (1 下落率) 1 をパーセントで表したものです。50%の下落には50%ではなく100%の上昇が必要です。
暴落後の回復時間をどのように推定しますか？
下落回復モードを使用します。下落率と期待年間リターンを入力すると、そのリターンで元の価値まで回復するのに必要な年数を推定します。 Lower ポートフォリオ volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty パーセント averages zero arithmetic but loses twenty five パーセント geometrically. Fifty パーセント drop requires one hundred パーセント gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path.
これを補完する関連ツールは何ですか？
リタイアメント引き出しとボラティリティの相互作用を見るにはリターン系列リスクテスターと、実際の市場例には過去のドローダウンツールと組み合わせてください。 Plus fifty then minus fifty パーセント averages zero arithmetic but loses twenty five パーセント geometrically. Fifty パーセント drop requires one hundred パーセント gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five パーセント average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
このボラティリティドラッグ計算機をスマートフォンやタブレットで使うには？
はい。ボラティリティドラッグはモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
ボラティリティドラッグのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
ボラティリティドラッグを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。ボラティリティドラッグは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
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