ポートフォリオベータ計算機

ポートフォリオのシステマティックリスク: 加重ベータ、分類、レバレッジ換算値、感応度シナリオ: を計算します。

保有銘柄

ティッカーウェイト %ベータ

ポートフォリオベータを確認するには、少なくとも1つの保有銘柄を追加してください。

仕組み

ポートフォリオベータは、市場変動に対するポートフォリオの感応度を測定します。各保有銘柄のティッカー、ウェイト、個別ベータを入力すると、この計算機は加重平均ベータを算出します: 市場全体が1％動いたときにポートフォリオがどれだけ動くと予想されるかを示す単一の数値です。

計算機はこれをレバレッジ換算値（どれだけの暗黙的レバレッジを持っているか）に変換し、さまざまな市場シナリオにおける予想ポートフォリオ変動を示す感応度表を生成します。分類バッジ（防御的、中立、攻撃的）により、リスクプロファイルを一目で把握できます。

ポートフォリオベータ = Σ (w_i × β_i)
ここで w_i = 保有銘柄 i のウェイト（小数）
β_i = 保有銘柄 i のベータ

ポートフォリオベータは、市場に対してポートフォリオがどれだけ変動するかを測定します。ベータが1の場合、ポートフォリオは市場と同期して動きます。ベータが1.5の場合、ポートフォリオは市場より50％ボラティリティが高く、利益も損失も増幅されます。

計算式は加重平均です：Σ (ウェイト_i × ベータ_i)。各保有銘柄のベータにポートフォリオ内のウェイト（小数）を掛け、全保有銘柄で合計します。ウェイトはパーセント（0, 100）で入力され、内部で小数に変換されます。

防御的ポートフォリオ（ベータ < 0.8）は市場変動への感応度が低く、保守的な投資家に適しています。中立的ポートフォリオ（0.8 ≤ ベータ ≤ 1.2）は市場に追随します。攻撃的ポートフォリオ（ベータ > 1.2）は市場変動を増幅し、通常はより高いリスクとより高いリターンの可能性を伴います。

レバレッジ換算値は、市場に対するポートフォリオの暗黙的なレバレッジを示します。(ベータ × 100) − 100 で計算されます。例えば、ベータ = 1.5 の場合、レバレッジ換算値は50％となり、ポートフォリオは50％のレバレッジを追加した市場のように動作します。

はい。ベータはシステマティックリスク: 市場全体の変動に関連するリスク: を測定します。企業固有のニュース、経営陣の変更、セクター固有のショックなどの非システマティックリスクは捉えません。無相関資産への分散投資は非システマティックリスクを低減します。