ポートフォリオベータ計算機

無料のポートフォリオベータ計算機: 加重ベータ、分類、レバレッジ換算値、感応度シナリオを含むポートフォリオのシステマティックリスクを数秒で計算します。

保有銘柄

ティッカーウェイト %ベータ

ポートフォリオベータを確認するには、少なくとも1つの保有銘柄を追加してください。

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仕組み

ポートフォリオベータは市場変動に対するポートフォリオの感応度を測定します。各保有銘柄のティッカー、ウェイト、個別ベータを入力すると、加重平均ベータが算出されます。市場全体が1％動いたときにポートフォリオがどれだけ動くかを示す単一の数値です。インデックスファンドのベータは1.0付近、個別株のベータは証券会社または5年回帰で取得します。国際ファンドはS&P 500だけでなく世界指数に対するベータが必要な場合があります。ウェイトは100％合計で正確に集計します。現金と短期国債はベータがゼロ付近で、インフレや再投資リスクを消さずにポートフォリオベータを下げます。指数再分類やビジネスモデル変化など構造変化は歴史的回帰結果を変えるため、ベータは年次で更新してください。

計算機はレバレッジ換算値に変換し、各種市場シナリオでの予想ポートフォリオ変動を示す感応度表を生成します。防御的、中立、攻撃的の分類バッジでリスクプロファイルを一目で把握できます。市場が20％下落したストレステストで、計画した取り崩しがリスク予算に収まるか確認します。カスタム市場変動行は集中ポートフォリオのヘッジやプット保護のサイズ決めに役立ちます。大きな市場変動後はウェイトを再調整してください。個別ベータが一定でもドリフトで実効ベータは変わります。感応度表を過去の弱気相場の実際のドローダウンと比較し、線形ベータ仮定を現実チェックします。米国、国際、セクターETFを混在させる際はベンチマーク選択を記録し、ベータ入力を比較可能に保ちます。

保護のサイズ決めに役立ちます。大きな市場変動後はウェイトを再調整してください。個別ベータが一定でもドリフトで実効ベータは変わります。感応度表を過去の弱気相場の実際のドローダウンと比較し、線形ベータ仮定を現実チェックします。米国、国際、セクターETFを混在させる際はベンチマーク選択を記録し、ベータ入力を比較可能に保ちます。

ポートフォリオベータ計算機. 制限と前提

手順

ポートフォリオベータ計算機に数値を入力します。
表、グラフ、サマリー指標を確認します。
前提を変えてシナリオを比較してから判断します。

計算例

ポートフォリオベータは市場変動に対するポートフォリオの感応度を測定します。各保有銘柄のティッカー、ウェイト、個別ベータを入力すると、加重平均ベータが算出されます。市場全体が1％動いたときにポートフォリオがどれだけ動くかを示す単一の数値です。インデックスファンドのベータは1.

ポートフォリオベータ計算機: 計算機はレバレッジ換算値に変換し、各種市場シナリオでの予想ポートフォリオ変動を示す感応度表を生成します。防御的、中立、攻撃的の分類バッジでリスクプロファイルを一目で把握できます。市場が20％下落したストレステストで、計画した取り崩しがリスク予算に収まるか確認します。カスタム市場変動行は集中ポートフォリオのヘッジやプット

この計算機を使うタイミング

この計算機を使うタイミング: ポートフォリオのシステマティックリスク: 加重ベータ、分類、レバレッジ換算値、感応度シナリオ: を計算します。

ポートフォリオベータ計算機. portfolios.tools

よくある間違い

よくある間違い: ポートフォリオベータは市場変動に対するポートフォリオの感応度を測定します。各保有銘柄のティッカー、ウェイト、個別ベータを入力すると、加重平均ベータが算出されます。市場全体が1％動いたときにポートフォリオがどれだけ動くかを示す単一の数値です。インデックスファンドのベータは1.

ポートフォリオベータ計算機. 計算機はレバレッジ換算値に変換し、各種市場シナリオでの予想ポートフォリオ変動を示す感応度表を生成します。防御的、中立、攻撃的の分類バッジでリスクプロファイルを一目で把握できます。市場が20％下落したストレステストで、計画した取り崩しがリスク予算に収まるか確認します。カスタム市場変動行は集中ポートフォリオのヘッジやプット

計算式

ポートフォリオベータ = Σ (w_i × β_i)

ここで w_i = 保有銘柄 i のウェイト（小数）

β_i = 保有銘柄 i のベータ

制限と前提

制限と前提. ポートフォリオベータ計算機.

用語集

ポートフォリオベータとは何ですか？: ポートフォリオベータは市場に対する変動幅を測ります。ベータ1は市場と同調、ベータ1.
ポートフォリオベータはどのように計算されますか？: 計算式は加重平均です。ウェイト_i × ベータ_i の合計です。各ポジションのベータにポートフォリオ内の小数ウェイトを掛け、全ポジションで合計します。ウェイトは0から100のパーセントで入力し、内部で小数に変換します。大きな市場変動後はウェイトを再調整してください。個別ベータが一定でもドリフトで実効ベータは変わります。
モデルの前提: ベータ0.

代替手段との比較

実現した痛みには最大ドローダウン、リスク調整後リターンにはシャープソルティーノ比率、高ベータの過剰ウェイト削減にはポートフォリオリバランサー、成長ファンド追加前にはETFオーバーラップ検出を portfolios.

portfolios.tools 代替手段との比較ポートフォリオベータ計算機.

よくある質問

ポートフォリオベータとは何ですか？

ポートフォリオベータは市場に対する変動幅を測ります。ベータ1は市場と同調、ベータ1.5は市場より50％ボラティリティが高く、利益も損失も増幅します。ベータはS&P 500やMSCI Worldなど広い指数に対する分散株式ポートフォリオで最も有用です。債券中心のポートフォリオはベータが低くても金利リスクを抱え、ベータは捉えません。相関の低い代替資産は米国株だけに対して測ると誤解を招くベータになります。大規模なリバランスやベンチマーク構成の大きな変化後はベータを再推定してください。Morningstarや証券会社のリスクタブにポジション別ベータが掲載され、ここに貼れます。

ポートフォリオベータはどのように計算されますか？

計算式は加重平均です。ウェイト_i × ベータ_i の合計です。各ポジションのベータにポートフォリオ内の小数ウェイトを掛け、全ポジションで合計します。ウェイトは0から100のパーセントで入力し、内部で小数に変換します。大きな市場変動後はウェイトを再調整してください。個別ベータが一定でもドリフトで実効ベータは変わります。ベータがゼロ付近の現金やマネーファンドはインフレリスクを消さずにポートフォリオベータを下げます。レバレッジETFは日次リセットのため数日間で名目レバレッジとベータがずれることがあります。安定性には5年月次回帰ベータ、感応度には1年ベータを使います。

分類ラベルの意味は？

ベータ0.8未満の防御的ポートフォリオは市場変動への感応が低く、保守的投資家向きです。0.8から1.2の中立ポートフォリオは市場に追随します。ベータ1.2超の攻撃的ポートフォリオは市場変動を増幅し、通常はより高いリスクとリターンの可能性を伴います。テクノロジーや小型株へのセクターバイアスはインデックスファンドでもベータを1超に押し上げがちです。低ベータの公益と高ベータの成長を混ぜると全体は中立に見えてもセグメントリスクが隠れます。全体ベータが穏やかに見えるときはセグメント別ベータを確認してください。ターゲットデイトファンドは設計上、退職に近づくほどベータを下げます。

レバレッジ換算値とは何ですか？

レバレッジ換算値は市場に対する暗黙的レバレッジを示します。ベータ×100−100で計算します。例えばベータ1.5なら換算値50％で、市場に50％レバレッジを足したように動きます。株式スリーブが宣言したリスク許容度に合うか確認に使います。取り崩し中の退職者は成長のため株式を残しても換算値ゼロ付近を目指せます。若い積立層は人的資本が安定を与えるならプラス換算も許容できます。一部ヘッジファンドなど負のベータ資産は換算値をゼロ未満にできます。

ベータはすべての投資リスクを捉えますか？

はい。ベータは市場全体の変動に結びつくシステマティックリスクを測ります。企業固有ニュース、経営交代、セクターショックなどの非システマティックリスクは捉えません。無相関資産への分散は非システマティックリスクを下げます。低ベータポートフォリオでも危機で相関が上がれば大きな下落があります。バリューやモメンタムなどのファクターバイアスはティッカー単位では分かりにくく、時価総額加重指数とのベータを変えます。ベータは株と市場の線形関係を仮定し、極端なテールでは破綻します。クレジットスプレッド、流動性、内部レバレッジはベータ単独では見逃すリスクです。最大ドローダウン履歴と併用して全体像を補完してください。

このポートフォリオベータ計算機をスマホやタブレットで使うには？

はい。ポートフォリオベータ計算機はモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。