過去のドローダウンシミュレーター
バンドルされた過去データを使用して主要指数のピークからトラフへの下落をシミュレーションします。
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仕組み
S&P 500、10年国債、金、現金などの指数を選択し、分析の開始年と終了年を設定します。計算機は1928年以降の同梱月次リターンから価格履歴を再構築し、経路上の各時点でドローダウンを計算します。株式のドローダウン深度を債券と金の系列と比較し、大恐慌、2008年金融危機、2020年パンデミックショックなど主要危機での各資産の挙動を確認してください。2007年から2013年のような単一サイクルに日付ウィンドウを絞り、退職計画の焦点を当てた会話に活用できます。
最大ドローダウン率、前回ピークまでの回復月数、深刻度順の上位5つの歴史的ドローダウンイベント、価格対ドローダウンチャートを確認します。イベント表の各行にはピーク日、底値日、深度、月数での期間が表示されます。浅くても回復が遅いと退職引出しを妨げるため、深度と並べて回復時間でポートフォリオのリスク許容度を調整してください。チャートオーバーレイは、現在の市場水準が新しいピーク付近か、以前の底値からまだ回復中かを視覚化するのに役立ちます。
前回ピークまでの回復時間は指数によって大きく異なります: テクノロジー重視のベンチマークはバブル崩壊後に広範な等加重市場指数より長くかかります。ドローダウンの深さと期間を組み合わせて、株式配分上限を導く個人の苦痛指数を定義してください。
過去のドローダウンシミュレーター. トータルリターン指数は株式系列で配当再投資を仮定します。すべての計算はブラウザ内で実行され、値はサーバーに送信されません。インフレ後の実ドローダウンはここに示す名目ピークと異なります。金利上昇サイクルの債券ドローダウンは、デュレーションが長い場合、歴史平均の期待を超えることがあります。
手順
- 指数を選び、分析ウィンドウの開始年と終了年を設定する
- 最大ドローダウン、回復月数、上位5イベント表を確認する
- 指数または日付範囲を比較してリスク許容度を調整する
計算例
S&P 500、10年国債、金、現金などの指数を選択し、分析の開始年と終了年を設定します。計算機は1928年以降の同梱月次リターンから価格履歴を再構築し、経路上の各時点でドローダウンを計算します。株式のドローダウン深度を債券と金の系列と比較し、大恐慌、2008年金融危機、2020年パンデミックショックなど主要危機での各
過去のドローダウンシミュレーター: 最大ドローダウン率、前回ピークまでの回復月数、深刻度順の上位5つの歴史的ドローダウンイベント、価格対ドローダウンチャートを確認します。イベント表の各行にはピーク日、底値日、深度、月数での期間が表示されます。浅くても回復が遅いと退職引出しを妨げるため、深度と並べて回復時間でポートフォリオのリスク許容度を調整してください。
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: バンドルされた過去データを使用して主要指数のピークからトラフへの下落をシミュレーションします。
過去のドローダウンシミュレーター. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: S&P 500、10年国債、金、現金などの指数を選択し、分析の開始年と終了年を設定します。計算機は1928年以降の同梱月次リターンから価格履歴を再構築し、経路上の各時点でドローダウンを計算します。株式のドローダウン深度を債券と金の系列と比較し、大恐慌、2008年金融危機、2020年パンデミックショックなど主要危機での各
過去のドローダウンシミュレーター. 最大ドローダウン率、前回ピークまでの回復月数、深刻度順の上位5つの歴史的ドローダウンイベント、価格対ドローダウンチャートを確認します。イベント表の各行にはピーク日、底値日、深度、月数での期間が表示されます。浅くても回復が遅いと退職引出しを妨げるため、深度と並べて回復時間でポートフォリオのリスク許容度を調整してください。
計算式
月次リターンから100起点で構築された価格系列。
各時点でのドローダウン: dd_t = (ピーク - 価格_t) / ピーク
最大ドローダウン = 期間中の最大dd_t。
ドローダウンイベント: dd > 0の連続期間、ピークまでの回復で区切られる。
回復時間: 価格が前回のピークを超えるまでのトラフからの月数。
トータルリターン指数は株式系列で配当再投資を仮定します。すべての計算はブラウザ内で実行され、値はサーバーに送信されません。インフレ後の実ドローダウンはここに示す名目ピークと異なります。金利上昇サイクルの債券ドローダウンは、デュレーションが長い場合、歴史平均の期待を超えることがあります。
制限と前提
トータルリターン指数は株式系列で配当再投資を仮定します。すべての計算はブラウザ内で実行され、値はサーバーに送信されません。インフレ後の実ドローダウンはここに示す名目ピークと異なります。金利上昇サイクルの債券ドローダウンは、デュレーションが長い場合、歴史平均の期待を超えることがあります。 過去のドローダウンシミュレーター.
用語集
- 最大ドローダウンは何を教えてくれますか？
- 最大ドローダウンは、再構築された価格系列におけるピークから底値への最悪のパーセント下落です。同梱データではS&P 500は2008年危機で56.
- どの指数を分析できますか？
- プリセット指数にはS&P 500株式、10年国債、金、Tビルなどの現金が含まれます。各指数は1928年以降の同梱歴史月次リターンを使い、100から始まるトータルリターン指数を再構築します。債券と金の系列は分散コンテキストに有用な異なるドローダウンプロファイルを示します。現金は名目ドローダウンは最小ですが、長期ではインフ
- モデルの前提
- ドローダウンイベントは、価格が累積ピークを下回る連続期間で、前回ピークへの完全回復で区切られます。ツールは深度順に上位5イベントをランク付けします。期間はピークから底値までの月数、回復月数は底値から前回ピークまでを数えます。複数の重なり危機は、価格が間で完全回復すると別イベントとして現れます。
代替手段との比較
歴史的ドローダウン深度を確認した後、portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 過去のドローダウンシミュレーター.
よくある質問
最大ドローダウンは何を教えてくれますか？
最大ドローダウンは、再構築された価格系列におけるピークから底値への最悪のパーセント下落です。同梱データではS&P 500は2008年危機で56.8%、大恐慌で86%を失いました。最大ドローダウンは、この資産が歴史データでどれだけ悪化し得るかに答え、株式エクスポージャーのサイズ設定と引出し計画のストレステストに不可欠です。
どの指数を分析できますか？
プリセット指数にはS&P 500株式、10年国債、金、Tビルなどの現金が含まれます。各指数は1928年以降の同梱歴史月次リターンを使い、100から始まるトータルリターン指数を再構築します。債券と金の系列は分散コンテキストに有用な異なるドローダウンプロファイルを示します。現金は名目ドローダウンは最小ですが、長期ではインフレが実購買力を侵食します。
ドローダウンイベントはどのように識別されますか？
ドローダウンイベントは、価格が累積ピークを下回る連続期間で、前回ピークへの完全回復で区切られます。ツールは深度順に上位5イベントをランク付けします。期間はピークから底値までの月数、回復月数は底値から前回ピークまでを数えます。複数の重なり危機は、価格が間で完全回復すると別イベントとして現れます。
回復には通常どのくらいかかりますか？
回復時間は退職シーケンスリスクを形成します。深いドローダウン中の引出しは株式数を永久に減らすためです。2020年COVIDドローダウンはS&P 500で約5か月で回復しましたが、2008年回復は49か月かかりました。長い回復は、価格が以前の高値に戻る前に生活費のために株式を売る退職者を痛めつけます。
関連するリスク分析ツールはどれですか？
このシミュレーターをLost Decade Backtesterと組み合わせてマルチアセットポートフォリオパスを、Sequence of Returns Testerと組み合わせて引出しフェーズのストレスを検証してください。Volatility Drag Calculatorは、与えられたパーセント損失から回復に必要なリターンを示し、保守的引出し率計画時のドローダウン深度分析を補完します。30年ホライズンの退職者は、50%ドローダウン中に年4%売却すると深度だけが示す以上にポートフォリオ枯渇が加速するため、最大ドローダウンを計画引出し率と比較すべきです。
この過去のドローダウンシミュレーターをスマホやタブレットで使うには？
はい。過去のドローダウンシミュレーターはモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
過去のドローダウンシミュレーターのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
過去のドローダウンシミュレーターを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。過去のドローダウンシミュレーターは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
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