最大ドローダウン計算機
ポートフォリオ値から最大ドローダウン率、ドル損失、回復時間、Ulcer Indexを計算します。
仕組み
最大ドローダウン計算機は、一連のポートフォリオ残高を分析して、ピークからトラフへの最悪の下落を見つけます。ポートフォリオ値（月次明細、四半期レポート、日次終値）を貼り付けるか入力すると、ツールが即座にピークからいくら失ったか、回復にどれだけかかったかを計算します。
最大ドローダウンの主要数値に加えて、このツールはUlcer Indexも計算します。これはすべてのドローダウンの深さと期間の両方を考慮する指標です。これは最大ドローダウン単独よりもリスクのより完全な姿を提供します。ドローダウンタイムラインは、各ドローダウンエピソードを視覚的に表示し、どこでいつ下落が発生したかを確認できます。
計算式
running_peak = 最初の値
各値（インデックスi）について：
もし 値 > running_peak ならば: running_peak = 値
drawdown_pct = (running_peak − 値) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
ドル損失 = 開始時のrunning_peak − トラフ値
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。
FAQ
最大ドローダウンとは何ですか？
最大ドローダウンとは、一定期間におけるポートフォリオのピークからトラフまでの最大の下落です。ピークで買ってトラフで売った場合に投資家が経験する最悪の損失を測定します。パーセンテージで表されます：(ピーク − トラフ) / ピーク。
Ulcer Index（潰瘍指数）とは何ですか？
Ulcer Index（潰瘍指数）は、ドローダウンの深さと期間の両方を測定します。これは、ランニングピークからのすべてのドローダウン率の二乗の平均の平方根です。Ulcer Indexが高いほど、ドローダウンが深いか長いことを意味し、投資家にとってより多くの「痛み」を表します。最大ドローダウンとは異なり、Ulcer Indexは持続的な水面下の期間を罰します。
回復時間はどのように計算されますか？
回復時間は、ポートフォリオ値が以前のピークに戻るか超えるまでのトラフからの期間数（月、日など）を数えます。シリーズの終わりまでにまだ回復していない場合、回復時間は「まだ回復していない」と表示されます。
ポートフォリオ値はどのように入力すればよいですか？
ポートフォリオ値をカンマ、スペース、または改行で区切って入力してください。各値は、ある時点でのポートフォリオ残高（月次明細、日次終値、または任意の定期的な間隔）を表します。順序が重要です：最初の値が最も古く、最後の値が最も新しいものです。
最大ドローダウンとUlcer Indexのどちらを使うべきですか？
最大ドローダウンは、ストレステストに役立つ単一の最悪ケースの数値です。Ulcer Indexは、時間の経過に伴うリスクのより完全な姿を提供します — 2つの戦略が同じ最大ドローダウンを持っていても、Ulcer Index値が大きく異なる場合があり、持続的なストレスの異なるレベルを示します。
関連ツール
ポートフォリオ温度ツールと組み合わせて集中リスクを評価します。近日公開：シャープレシオ計算機、ソルティノレシオ、バリューアットリスク（VaR）。