最大ドローダウン計算機
無料の最大ドローダウン計算機：ポートフォリオ値からドローダウン率、ドル損失、回復時間、Ulcer Indexを計算。ブラウザで即時結果、登録不要。
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仕組み
最大ドローダウン計算機は、ポートフォリオ残高の時系列を分析し、最悪のピークから底までの下落と中間のドローダウンエピソードを見つけます。月次明細、四半期報告、日次終値をカンマ、スペース、改行区切りの数値で貼り付けます。最初の値が最古、最後が最新です。例：10000、9500、9200、8800、9100、9700、10200は、回復前に10000から8800への12パーセント最大ドローダウンを示します。ツールはランニングピーク、各ステップのドローダウン率、底でのドル損失、前ピーク超過までの回復時間、全水下期間の深さと期間を要約するウルサー指数を追跡します。ベンチマーク指数系列を並べて、能動運用がパッシブ露出比でドローダウンを減らしたか増幅したか確認してください。アドバイザーはカストディアンから残高履歴をエクスポートし、退職前のグライドパス変更前にドローダウンプロファイルを比較します。
見出しの最大ドローダウンに加え、ウルサー指数、ドローダウンタイムライン、回復ラベル（系列が前ピーク下で終わる場合は未回復）を確認してください。ウルサー指数はランニングピークからの平均二乗ドローダウン率の平方根で、同一最大ドローダウンでも長く緩やかな下落を短期急落より重く罰します。最大ドローダウン12パーセント同一の2ファンドでも、3か月回復と18か月水下ではウルサー指数が大きく異なります。退職前に結果を使い、2008年や2022年型シーケンスで引出計画が耐えるかストレステストしてください。暗号資産とレバレッジETFは極端なドローダウンを生み、単一最大率よりウルサー指数が重要なことが多いです。買い持ち口座では総リターン残高系列に再投資配当を含めてください。タイムラインの新ピークマーカーは次の下落前に口座が完全回復した時点を示し、サンプル期間のストレス回数把握に役立ちます。
2008年や2022年型のストレスシーケンスに対して引出計画をテストしてください。暗号資産とレバレッジETFは極端なドローダウンを生み、単一最大率よりウルサー指数が重要なことが多いです。買い持ち口座では総リターン残高系列に再投資配当を含めてください。タイムラインの新ピークマーカーは次の下落前に口座が完全回復した時点を示し、サンプル期間のストレス回数把握に役立ちます。
最大ドローダウン計算機. 計算はブラウザ内でローカル実行されます。安定したドローダウン推定には少なくとも12期間を使ってください。短いサンプルはテールリスクを過小評価することがあります。ドル損失は最大エピソード開始時のピークを使います。ウルサー指数は部分回復を含む全期間のランニングピークからの二乗ドローダウン平均です。
手順
- 最大ドローダウン計算機に数値を入力します。
- 表、グラフ、サマリー指標を確認します。
- 前提を変えてシナリオを比較してから判断します。
計算例
最大ドローダウン計算機は、ポートフォリオ残高の時系列を分析し、最悪のピークから底までの下落と中間のドローダウンエピソードを見つけます。月次明細、四半期報告、日次終値をカンマ、スペース、改行区切りの数値で貼り付けます。最初の値が最古、最後が最新です。例：10000、9500、9200、8800、9100、9700、102
最大ドローダウン計算機: 見出しの最大ドローダウンに加え、ウルサー指数、ドローダウンタイムライン、回復ラベル（系列が前ピーク下で終わる場合は未回復）を確認してください。ウルサー指数はランニングピークからの平均二乗ドローダウン率の平方根で、同一最大ドローダウンでも長く緩やかな下落を短期急落より重く罰します。最大ドローダウン12パーセント同一の2フ
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: ポートフォリオ値から最大ドローダウン率、ドル損失、回復時間、Ulcer Indexを計算します。
最大ドローダウン計算機. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: 最大ドローダウン計算機は、ポートフォリオ残高の時系列を分析し、最悪のピークから底までの下落と中間のドローダウンエピソードを見つけます。月次明細、四半期報告、日次終値をカンマ、スペース、改行区切りの数値で貼り付けます。最初の値が最古、最後が最新です。例：10000、9500、9200、8800、9100、9700、102
最大ドローダウン計算機. 見出しの最大ドローダウンに加え、ウルサー指数、ドローダウンタイムライン、回復ラベル（系列が前ピーク下で終わる場合は未回復）を確認してください。ウルサー指数はランニングピークからの平均二乗ドローダウン率の平方根で、同一最大ドローダウンでも長く緩やかな下落を短期急落より重く罰します。最大ドローダウン12パーセント同一の2フ
計算式
running_peak = 最初の値
各値（インデックスi）について：
もし 値 > running_peak ならば: running_peak = 値
drawdown_pct = (running_peak − 値) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
ドル損失 = 開始時のrunning_peak − トラフ値
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
計算はブラウザ内でローカル実行されます。安定したドローダウン推定には少なくとも12期間を使ってください。短いサンプルはテールリスクを過小評価することがあります。ドル損失は最大エピソード開始時のピークを使います。ウルサー指数は部分回復を含む全期間のランニングピークからの二乗ドローダウン平均です。
制限と前提
計算はブラウザ内でローカル実行されます。安定したドローダウン推定には少なくとも12期間を使ってください。短いサンプルはテールリスクを過小評価することがあります。ドル損失は最大エピソード開始時のピークを使います。ウルサー指数は部分回復を含む全期間のランニングピークからの二乗ドローダウン平均です。 最大ドローダウン計算機.
用語集
- 最大ドローダウンとは何ですか？
- 最大ドローダウンは観測期間中のポートフォリオ価値の最大ピークから底への下落です。ピークで買い底で売った最悪損失を、ピークから底を引いてピークで割った値で測ります。ファンドマネージャーはCAGRと併記し、規模だけでなくリターン品質を示します。個人投資家も証券口座エクスポートに同統計を適用し、戦略変更を年次比較します。最大
- Ulcer Index（潰瘍指数）とは何ですか？
- ウルサー指数はドローダウンの深さと期間を測ります。ランニングピークからの平均二乗ドローダウン率の平方根で、パーセントポイント表記です。高いほど深く長い水下期間と投資家の苦痛を意味します。最大ドローダウンが同じ2ファンドでも回復速度でウルサー指数は大きく異なります。インカム重視の投資家は、成長系と最大ドローダウンが同じで
- モデルの前提
- 回復時間は底からポートフォリオ価値が前ピークに戻るまたは超えるまでの期間を数えます。回復完了前に系列が終わると未回復と表示されます。長い回復は規律を試し、退職者の引出削減を迫ることがあります。1系列の複数ドローダウンは、以前回復後も各々ウルサー指数に寄与します。入力データと同じ頻度で数えてください：月次なら月、日次なら
代替手段との比較
portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 最大ドローダウン計算機.
よくある質問
最大ドローダウンとは何ですか？
最大ドローダウンは観測期間中のポートフォリオ価値の最大ピークから底への下落です。ピークで買い底で売った最悪損失を、ピークから底を引いてピークで割った値で測ります。ファンドマネージャーはCAGRと併記し、規模だけでなくリターン品質を示します。個人投資家も証券口座エクスポートに同統計を適用し、戦略変更を年次比較します。最大ドローダウン単体は痛みの期間を無視します：同一最大率でもV字回復と数年横ばい回復は感情・財務的に異なります。20パーセント下落が4か月で回復すれば耐えられても、同じ20パーセントが3年続けば底で投げ売りを招きます。
Ulcer Index（潰瘍指数）とは何ですか？
ウルサー指数はドローダウンの深さと期間を測ります。ランニングピークからの平均二乗ドローダウン率の平方根で、パーセントポイント表記です。高いほど深く長い水下期間と投資家の苦痛を意味します。最大ドローダウンが同じ2ファンドでも回復速度でウルサー指数は大きく異なります。インカム重視の投資家は、成長系と最大ドローダウンが同じでも、長期水下が引出計画と行動規律を乱すため低いウルサー指数を好みます。5未満は比較的滑らか、10超は見出し最大率が穏やかでも頻繁・長期の水下を示します。
回復時間はどのように計算されますか？
回復時間は底からポートフォリオ価値が前ピークに戻るまたは超えるまでの期間を数えます。回復完了前に系列が終わると未回復と表示されます。長い回復は規律を試し、退職者の引出削減を迫ることがあります。1系列の複数ドローダウンは、以前回復後も各々ウルサー指数に寄与します。入力データと同じ頻度で数えてください：月次なら月、日次なら日です。回復中のリターン順序リスクは、引出を続ける退職者に重要です。帳簿上回復しても、底を通じた分配は元本を削ります。
ポートフォリオ値はどのように入力すればよいですか？
ポートフォリオ価値を時系列でカンマ、スペース、改行区切りの数値で入力します。各値は時点残高です。全体で一貫した頻度を使ってください：週次と月次の混在はドローダウンタイミングを歪めます。再投資配当は総リターン残高に含めてください。入出金は時加重または基準価額系列を使わない限りドローダウンを歪めます：本ツールは残高を事前調整しない限り外部フローなしの純残高系列を仮定します。入金のたびに跳ねる生口座残高ではなく、拠出を除去した追跡ソフトからエクスポートしてください。
最大ドローダウンとUlcer Indexのどちらを使うべきですか？
最大ドローダウンはテールリスク検証に有用な最悪ケース単一数です。ウルサー指数は時間軸でより全体像を示します：最大ドローダウンが同じでも持続ストレスは異なり得ます。高ボラ成長と穏やかなバランスの選択時は両方を比較してください。ロボアドバイザーのグライドパスやターゲットデートファンド比較でも両指標を報告してください。12期間未満の短いサンプルは、完全市場サイクルでのみ見えるテールリスクを過小評価することがあります。可能なら少なくとも1回の完全な弱気相場まで履歴を延ばし、強気の静けさだけでなくレジーム変化を反映させてください。
この最大ドローダウン計算機をスマホやタブレットで使うには？
最大ドローダウン計算機はモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
最大ドローダウン計算機のデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
最大ドローダウン計算機を税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。最大ドローダウン計算機は学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
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