セクターベンチマーク比較
ポートフォリオのセクターウェイトをS&P 500指数と比較: オーバーウェイトまたはアンダーウェイトの箇所を確認します。
セクター
差分
仕組み
11のGICSセクターそれぞれについて、ポートフォリオの配分比率を入力します。ツールはあなたのウェイトをS&P 500の参照値と比較します。エクスポージャーがないセクターは0％のままにします。
各セクターについて、ツールは差分（ポートフォリオ - 指数）を計算し、オーバーウェイト、アンダーウェイト、または中立に分類します。次に、ポートフォリオが指数からどの程度逸脱しているかを数値化したアクティブシェアを計算します。
FAQ
セクターベンチマーク比較ツールとは何ですか？
セクターベンチマーク比較ツールは、ポートフォリオのセクターウェイトがS&P 500などの指数とどのように比較されるかを示します。11のGICSセクターにわたる配分を入力すると、どこがオーバーウェイトまたはアンダーウェイトかを即座に確認できます。
アクティブシェアとは何ですか？どのように計算されますか？
アクティブシェアは、ポートフォリオが指数とどの程度異なるかを測定します。全セクターの差分絶対値の合計の半分として計算されます。0（指数と完全に一致）から100（完全に異なる）までの範囲です。
差分の値はどう解釈すればよいですか？
+2%を超える差分は、そのセクターでポートフォリオがオーバーウェイトであることを意味します。-2%未満の差分はアンダーウェイトを意味します。-2%から+2%の差分は中立と見なされます。
良いアクティブシェアのスコアはどれくらいですか？
アクティブシェアが0は、ポートフォリオが指数を完全に反映していることを意味します。20〜40の値は分散されたアクティブファンドに典型的です。60を超える値は、集中度の高いポートフォリオを示します。
指数ウェイトは正確ですか？
このツールの指数ウェイトは、S&P 500のGICSセクター構成を近似しています。これらのウェイトは市場の動きにより時間とともにゆっくりと変化します。現在の値は妥当な近似値です。
関連ツール
関連ツール: ETFオーバーラップ検出器、ポートフォリオ温度、取得原価利回りトラッカー、ポートフォリオリバランス。