ETFオーバーラップ検出器
ETFの上位保有銘柄を比較して隠れた重複を検出します。ポートフォリオの集中リスクを特定します。
仕組み
ETFオーバーラップ検出器は、2つ以上のETFの上位保有銘柄を比較して、共通部分の割合を測定します。ETF名を入力し、発行体のウェブサイトから上位10銘柄を貼り付けます。ツールはペアごとの重複率と総合的な集中スコアを計算します。
これにより、複数のETFで同じ株式に誤って過度に集中するのを防ぐことができます。例えば、VOO、IVV、SPYを保有している場合、3つすべてがS&P 500を追跡しており、ほぼ100%の重複があります。このツールは重複を可視化し、情報に基づいた配分決定を可能にします。
計算式
各ペア(A, B)について:
S_A = ETF Aのティッカー集合
S_B = ETF Bのティッカー集合
重複率 = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
集中スコア = すべてのペアごとの重複率の平均
ティッカーは大文字小文字を区別せずに比較されます。同じETF内の重複ティッカーは除外されます。
FAQ
ETFの重複を気にする必要があるのはなぜですか？
同じ株式を含む複数のETFを保有している場合、思っているほど分散されていません。ETFオーバーラップ検出器は、どの株式が複数のETFに出現しているかを正確に表示し、実際の集中リスクを確認できます。
重複率はどのように計算されますか？
この計算機は、各ETFペアの上位保有銘柄を比較します。両方のETFに出現するティッカーの数を数え、小さい方のリストサイズで割ります。100%の重複は、一方のETFの保有銘柄が他方の完全なサブセットであることを意味します。
集中スコアは何を意味しますか？
集中スコアは、すべてのペアごとの重複率の算術平均です。3つのETFがある場合、スコアは3つのペア比較の平均です。
良い重複スコアとは何ですか？
40%未満は低い重複 — ETFは十分に分散されています。40-70%は中程度 — ある程度の集中が存在します。70%超は高い — 非常に類似したエクスポージャーに対して複数の経費率を支払っています。
ETFの上位保有銘柄はどこで確認できますか？
ETFの上位保有銘柄は、発行体のウェブサイト、Morningstar、ETF.com、Yahoo Financeで確認できます。ティッカーシンボルをカンマ区切りでコピー＆ペーストしてください。
関連ツール
ポートフォリオリバランサーと組み合わせて、重複を特定した後に配分を調整します。株価チャートを使用して個別の保有銘柄を可視化します。