ポートフォリオ温度計算機
無料のポートフォリオ温度計算機で集中リスクを分析。セクター別、国別、通貨別のエクスポージャーをインタラクティブなヒートマップで即座に可視化します。
保有銘柄を追加して集中度分析を表示します。
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仕組み
Portfolio Temperatureはセクター、国、通貨の集中リスクをヒートマップとハーフィンダール・ハーシュマン指数で可視化します。各保有に名称、配分パーセント、セクターラベル、国コード、通貨、資産クラス内で一貫した1から10のリスク評価を入力します。ツールはセクター、国、通貨の3タブでエクスポージャーを集計します。各次元に緑から赤の色帯とHHI集中スコアが付きます。例：米国技術株5銘柄を各8パーセント保有すると技術セクター露出40パーセントでオレンジ表示、5セクターに各8パーセントずつなら緑です。ETF中心のポートフォリオは、基礎セクターが重複してもファンドごとに別行で記載してください。ファンドレベルのラベルは発行体集中を隠します。債券ファンド評価は債券基準、株式評価は株式基準で付け、資産クラス横断の温度が実際のリスク許容度を反映させてください。
ヒートマップのグリッドはセクター×国の交差を示します。各セルは特定国の特定セクターへのポートフォリオ比率を表示します。濃いセルは米国テクノロジーがセクターと地理タブを支配するなど重複リスクを示します。単一ポジションが20パーセント超、セクターが40パーセント超、国が50パーセント超で集中アラートが発火します。セクターHHIが2500超、国HHIが3600超は分散ベンチマークより高い集中を示します。大きな市場変動後や四半期リバランス後に分析してください。6か月前に分散していたポートフォリオも、1セクターが急騰すると乖離します。HHIをベンチマークと比較してください：S&P500セクターHHIは約1800、イコールウェイトは約1000です。Portfolio Rebalancerで過大ウェイトを調整し、Asset Correlation Matrixで集中保有がストレス時に連動するか確認してください。
勝ち組の保有銘柄がウェイトを増すにつれ、集中は静かに蓄積します。四半期決算シーズン後や、1銘柄の価値が倍になった時にポートフォリオ温度の健全性チェックを予定してください。このツールは1つの質問に素早く答えます：まだ分散されているか、それともポートフォリオが集中ベットに変わってしまったか。
ポートフォリオ温度. リスク評価は主観的推定です。資産クラス間相関は含まれません。これは簡易ヒートマップであり、完全なリスクモデルではありません。大きな市場イベント後に保有を再評価してください。Portfolio Betaで市場感応度を、Sharpe Sortino Ratioでリスク調整後リターンの文脈を補完してください。
手順
- ポートフォリオ温度に数値を入力します。
- 表、グラフ、サマリー指標を確認します。
- 前提を変えてシナリオを比較してから判断します。
計算例
Portfolio Temperatureはセクター、国、通貨の集中リスクをヒートマップとハーフィンダール・ハーシュマン指数で可視化します。各保有に名称、配分パーセント、セクターラベル、国コード、通貨、資産クラス内で一貫した1から10のリスク評価を入力します。ツールはセクター、国、通貨の3タブでエクスポージャーを集計し
ポートフォリオ温度: ヒートマップのグリッドはセクター×国の交差を示します。各セルは特定国の特定セクターへのポートフォリオ比率を表示します。濃いセルは米国テクノロジーがセクターと地理タブを支配するなど重複リスクを示します。単一ポジションが20パーセント超、セクターが40パーセント超、国が50パーセント超で集中アラートが発火します。セクターH
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: セクター、国、通貨のエクスポージャーヒートマップでポートフォリオの集中リスクを可視化します。
ポートフォリオ温度. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: Portfolio Temperatureはセクター、国、通貨の集中リスクをヒートマップとハーフィンダール・ハーシュマン指数で可視化します。各保有に名称、配分パーセント、セクターラベル、国コード、通貨、資産クラス内で一貫した1から10のリスク評価を入力します。ツールはセクター、国、通貨の3タブでエクスポージャーを集計し
ポートフォリオ温度. ヒートマップのグリッドはセクター×国の交差を示します。各セルは特定国の特定セクターへのポートフォリオ比率を表示します。濃いセルは米国テクノロジーがセクターと地理タブを支配するなど重複リスクを示します。単一ポジションが20パーセント超、セクターが40パーセント超、国が50パーセント超で集中アラートが発火します。セクターH
計算式
温度スコア = Σ(wi × ri) / Σ(wi)
ここで wi = 配分比率、ri = リスク評価 (1-10)
保守的: 1-3
中程度: 4-6
積極的: 7-10
集中リスク = max(wi) × 10
リスク評価は主観的推定です。資産クラス間相関は含まれません。これは簡易ヒートマップであり、完全なリスクモデルではありません。大きな市場イベント後に保有を再評価してください。Portfolio Betaで市場感応度を、Sharpe Sortino Ratioでリスク調整後リターンの文脈を補完してください。
制限と前提
リスク評価は主観的推定です。資産クラス間相関は含まれません。これは簡易ヒートマップであり、完全なリスクモデルではありません。大きな市場イベント後に保有を再評価してください。Portfolio Betaで市場感応度を、Sharpe Sortino Ratioでリスク調整後リターンの文脈を補完してください。 ポートフォリオ温度.
用語集
- Portfolio Temperatureとは？
- Portfolio Temperatureはセクター、国、通貨でのポートフォリオ集中度を可視化します。保有をヒートマップに集約し、セクターまたは国の下落が不均衡に打つ前にリバランスできるよう、危険な集中水準をフラグします。機関投資家は四半期リスクレビュー前にスタイルドリフトと地理的ベットを監視するのに同様のヒートマップ
- HHIスコアとは何で、どのように計算されますか？
- ハーフィンダール・ハーシュマン指数は各次元のウェイト二乗の合計です。HHIが高いほど集中度が高いです。セクターでHHIが2500超は高集中を示します。国でHHIが3600超は、露出の大部分が1国にある場合の赤信号です。HHIをベンチマークと比較してください：S&P500セクターHHIは約1800、イコールウェイトは約1
- モデルの前提
- バケットあたり10パーセント未満の緑は、そのスライス内で十分分散されています。10から20パーセントの黄は中程度の露出で監視が必要です。20から30パーセントのオレンジは集中が高く、調整を検討してください。30パーセント超の赤は単一リスク要因が支配しています。色帯でリバランス優先度を決め、過大ポジション調整時は黄より先
代替手段との比較
portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 ポートフォリオ温度.
よくある質問
Portfolio Temperatureとは？
Portfolio Temperatureはセクター、国、通貨でのポートフォリオ集中度を可視化します。保有をヒートマップに集約し、セクターまたは国の下落が不均衡に打つ前にリバランスできるよう、危険な集中水準をフラグします。機関投資家は四半期リスクレビュー前にスタイルドリフトと地理的ベットを監視するのに同様のヒートマップを使います。個人投資家は、名前だけでは分散に見えた3つのETFティッカー内に40パーセントの隠れた技術株露出があることに気づくことが多いです。このツールは配分率とラベルを単純な円グラフではなく、実行可能な集中指標に変換します。
HHIスコアとは何で、どのように計算されますか？
ハーフィンダール・ハーシュマン指数は各次元のウェイト二乗の合計です。HHIが高いほど集中度が高いです。セクターでHHIが2500超は高集中を示します。国でHHIが3600超は、露出の大部分が1国にある場合の赤信号です。HHIをベンチマークと比較してください：S&P500セクターHHIは約1800、イコールウェイトは約1000です。HHI10000は単一バケットに100パーセントであることを意味します。リバランス後にHHIが下がれば、ポジション数が同じでも分散が改善したことを示します。
温度の色をどう解釈すればよいですか？
バケットあたり10パーセント未満の緑は、そのスライス内で十分分散されています。10から20パーセントの黄は中程度の露出で監視が必要です。20から30パーセントのオレンジは集中が高く、調整を検討してください。30パーセント超の赤は単一リスク要因が支配しています。色帯でリバランス優先度を決め、過大ポジション調整時は黄より先に赤セクターへ対処してください。色は次元ごとに独立適用されます：大型米国技術株は国タブでは緑でもセクタータブでは赤になり得ます。
単一のポジションに警告が出た場合、どういう意味ですか？
単一ポジションが20パーセント超でオレンジアラートが発火します。1銘柄またはETFがポートフォリオ総価値を大きく動かし得るためです。そのポジションリスクが全体戦略に合うか検討してください。高確信の賭けは意図的に20パーセント超でもよいですが、文書化されたリスク予算内に置くべきです。インデックスファンドは、極端な配分で1つのETFティッカーに集中しない限り、ポジションアラートはほぼ発火しません。フラグ付きポジションを減らす際は、課税口座では段階的に調整して譲渡益を管理してください。
ヒートマップグリッドの読み方を教えてください。
ヒートマップはセクター×国の交差を示します。各セルは特定国の特定セクターへのポートフォリオ比率です。濃いセルはその交差点の集中が高いことを意味し、米国テクノロジー支配など重複リスクの発見に役立ちます。通貨タブは第3の視点を加えます：USD露出80パーセントの米国投資家は、グローバルヘッジファンドを持つ投資家とは異なる為替リスクを負います。空セルはゼロ露出であり、欠損データではありません。国際・テーマ保有を追加する際は国・セクターラベルリストを拡張してください。
このポートフォリオ温度計算機をスマホやタブレットで使う方法は？
はい。ポートフォリオ温度はモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
ポートフォリオ温度のデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
ポートフォリオ温度を税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。ポートフォリオ温度は学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
portfolios.toolsでPortfolio Rebalancerと組み合わせて集中を修正し、ETF Overlap Detectorで隠れた重複銘柄を確認し、Maximum Drawdown Calculatorで過大ポジション調整時の下落を検討し、Asset Correlation Matrixで集中保有が市場ストレス時に連動するか確認してください。