Backtester de Carteira Permanente
Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.
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Como Funciona
Introduza o seu capital inicial, anos de início e fim, e defina os seus pesos de alocação de ativos entre ações, obrigações, ouro e dinheiro. Escolha uma frequência de rebalanceamento (anual, semestral, trimestral). A calculadora faz backtest da carteira usando dados históricos incluídos.
Analise CAGR, drawdown máximo, rácio de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações. Ajuste os pesos e a frequência de rebalanceamento para otimizar os retornos ajustados ao risco para os seus objetivos.
Harry Browne concebeu a carteira permanente para todas as estações económicas: ações para o crescimento, obrigações para a deflação, ouro para a inflação, dinheiro para a recessão. O ouro oferece cobertura de crise quando as taxas reais caem e a correlação entre ações e obrigações se torna positiva durante episódios de choque de liquidez.
Backtester de Carteira Permanente. Todos os cálculos são executados no seu navegador.
Passo a passo
- Introduza os seus parâmetros financeiros nos campos de entrada
- Ajuste as premissas para testar diferentes cenários
- Analise os resultados, gráficos e cartões de resumo
Exemplo pratico
Introduza o seu capital inicial, anos de início e fim, e defina os seus pesos de alocação de ativos entre ações, obrigações, ouro e dinheiro.
Backtester de Carteira Permanente: Analise CAGR, drawdown máximo, rácio de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.
Backtester de Carteira Permanente. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Introduza o seu capital inicial, anos de início e fim, e defina os seus pesos de alocação de ativos entre ações, obrigações, ouro e dinheiro.
Backtester de Carteira Permanente. Analise CAGR, drawdown máximo, rácio de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.
A Fórmula
Retorno anual da carteira = w_acoes × retornoAcoes + w_obrigacoes × retornoObrigacoes + w_ouro × retornoOuro + w_dinheiro × retornoDinheiro
Valor da carteira: valor_t = valor_{t-1} × (1 + retornoCarteira_t)
CAGR = (valorFinal / valorInicial)^(1/anos) - 1
Sharpe = (retornoMedio - taxaSemRisco) / desvPad
Drawdown máximo do pico ao vale da série de valor da carteira
Todos os cálculos são executados no seu navegador. Os valores nunca são enviados para um servidor.
Limitacoes e pressupostos
Todos os cálculos são executados no seu navegador. Os valores nunca são enviados para um servidor. Backtester de Carteira Permanente.
Termos chave
- O que é a Carteira Permanente de Harry Browne
- A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, obrigações de longo prazo, ouro e dinheiro.
- Que dados históricos usa o backtest
- A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Obrigações do Tesouro a 10 anos, ouro e Bilhetes do Tesouro desde 1928.
- Premissa do modelo
- Escolha entre pesos personalizados.
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Perguntas frequentes
O que é a Carteira Permanente de Harry Browne?
A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, obrigações de longo prazo, ouro e dinheiro. A ideia é que em qualquer condição económica (prosperidade, recessão, inflação, deflação), pelo menos uma classe de ativos tem bom desempenho, reduzindo a volatilidade geral.
Que dados históricos usa o backtest?
A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Obrigações do Tesouro a 10 anos, ouro e Bilhetes do Tesouro desde 1928. Pondera os retornos pela sua alocação, aplica rebalanceamento e calcula métricas ao nível da carteira.
Posso usar alocações diferentes de 25/25/25/25?
Escolha entre pesos personalizados. A Carteira Permanente clássica é 25/25/25/25. Também pode testar outras alocações para todos os climas como a Borboleta Dourada (20% ações, 20% obrigações, 20% ouro, 40% dinheiro) ou All Weather de Ray Dalio.
Que métricas fornece o backtest?
A calculadora reporta CAGR (taxa de crescimento anual composta), drawdown máximo, rácio de Sharpe (retorno ajustado ao risco), valor final da carteira e retornos ano a ano. Compare estes contra 100% ações para ver o custo da diversificação.
Que ferramentas de carteira relacionadas devo usar?
Use a ferramenta de Drawdown Histórico para análise de risco de ativo único, o Backtester de Década Perdida para simulações de mercado plano, e o Testador de Sequência de Retornos para testes de stress de levantamento na reforma.
Como uso este Backtester de Carteira Permanente no telemóvel ou tablet?
Sim. Backtester de Carteira Permanente funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde sao guardados os meus dados em Backtester de Carteira Permanente?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos correm localmente no seu navegador.
Devo usar Backtester de Carteira Permanente para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Backtester de Carteira Permanente fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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