Detector de Sobreposição de ETFs
Detecte a sobreposição oculta entre ETFs comparando suas principais participações. Identifique riscos de concentração na sua carteira.
Como Funciona
O Detector de Sobreposição de ETFs compara as principais participações de dois ou mais ETFs para medir o quanto eles compartilham em comum. Você insere os nomes dos ETFs e cola suas 10 principais participações do site do emissor. A ferramenta então calcula as porcentagens de sobreposição por pares e uma pontuação geral de concentração.
Isso ajuda você a evitar concentrar-se acidentalmente nas mesmas ações em vários ETFs. Por exemplo, se você possui VOO, IVV e SPY — todos os três acompanham o S&P 500 e têm sobreposição quase de 100%. A ferramenta torna essa sobreposição visível para que você possa tomar decisões informadas de alocação.
A Fórmula
Para cada par (A, B):
S_A = conjunto de tickers no ETF A
S_B = conjunto de tickers no ETF B
sobreposicaoPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Pontuação de Concentração = média de todos os sobreposicaoPct por pares
Os tickers são comparados sem distinção de maiúsculas. Tickers duplicados dentro do mesmo ETF são deduplicados.
FAQ
Por que devo me preocupar com a sobreposição de ETFs?
Quando você possui vários ETFs que contêm as mesmas ações, você não está tão diversificado quanto pensa. O Detector de Sobreposição de ETFs mostra exatamente quais ações aparecem em múltiplos ETFs para que você veja seu risco real de concentração.
Como a porcentagem de sobreposição é calculada?
A calculadora compara cada par de ETFs observando suas principais participações. Ela conta quantos tickers aparecem em ambos os ETFs e divide pelo tamanho da lista menor. Uma sobreposição de 100% significa que as participações de um ETF são um subconjunto completo do outro.
O que significa a pontuação de concentração?
A pontuação de concentração é a média aritmética de todas as porcentagens de sobreposição por pares. Se você tem 3 ETFs, a pontuação é a média de 3 comparações por pares.
Qual é uma boa pontuação de sobreposição?
Abaixo de 40% é sobreposição baixa — seus ETFs estão bem diversificados. 40-70% é moderada — existe alguma concentração. Acima de 70% é alta — você está pagando múltiplas taxas de administração por uma exposição muito semelhante.
Onde posso encontrar as principais participações do meu ETF?
Você pode encontrar as principais participações de um ETF no site do emissor, Morningstar, ETF.com ou Yahoo Finance. Copie e cole os símbolos, separados por vírgulas.
Ferramentas Relacionadas
Combine com o Rebalanceamento de Carteira para ajustar sua alocação após identificar a sobreposição. Use o Gráfico de Ações para visualizar as participações individuais.