Calculadora de Beta de Carteira
Calcule o risco sistemático da sua carteira: beta ponderado, classificação, equivalente de alavancagem e cenários de sensibilidade.
Adicione pelo menos uma posição para ver o beta da sua carteira.
Como Funciona
O beta da carteira mede a sensibilidade da sua carteira aos movimentos do mercado. Inserindo o ticker, peso e beta individual de cada posição, esta calculadora computa o beta médio ponderado da sua carteira: um único número que indica quanto se espera que sua carteira se mova quando o mercado geral se move 1%.
A calculadora também converte isso num equivalente de alavancagem (quanta alavancagem implícita você carrega) e gera uma tabela de sensibilidade mostrando os movimentos esperados da carteira para vários cenários de mercado. Um distintivo de classificação (defensivo, neutro ou agressivo) fornece um perfil de risco rápido.
A Fórmula
Beta da Carteira = Σ (w_i × β_i) onde w_i = peso da posição i (como decimal) e β_i = beta da posição i
FAQ
O que é o beta da carteira?
O beta da carteira mede o quanto sua carteira se move em relação ao mercado. Um beta de 1 significa que sua carteira se move em sincronia com o mercado. Um beta de 1.5 significa que sua carteira é 50% mais volátil que o mercado: amplifica tanto ganhos quanto perdas.
Como se calcula o beta da carteira?
A fórmula é uma média ponderada: Σ (peso_i × beta_i). O beta de cada posição é multiplicado pelo seu peso na carteira (como decimal), depois somado entre todas as posições. Os pesos são inseridos como percentagens (0, 100) e convertidos para decimais internamente.
O que significam os rótulos de classificação?
Uma carteira defensiva (beta < 0.8) é menos sensível aos movimentos do mercado e pode ser adequada para investidores conservadores. Uma carteira neutra (0.8 ≤ beta ≤ 1.2) acompanha o mercado. Uma carteira agressiva (beta > 1.2) amplifica os movimentos do mercado e tipicamente envolve maior risco e maior retorno potencial.
O que é o equivalente de alavancagem?
O equivalente de alavancagem mostra quanto de alavancagem implícita sua carteira carrega em relação ao mercado. É calculado como (beta × 100) − 100. Por exemplo, beta = 1.5 resulta em 50% de equivalente de alavancagem, significando que sua carteira se comporta como o mercado com 50% de alavancagem adicional.
O beta captura todo o risco de investimento?
Sim. O beta mede o risco sistemático: o risco ligado aos movimentos gerais do mercado. Ele não captura o risco não sistemático, como notícias específicas da empresa, mudanças de gestão ou choques setoriais. A diversificação entre ativos não correlacionados reduz o risco não sistemático.
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