Calculadora de Queda Máxima
Calcula a porcentagem de queda máxima, perda em dólares, tempo de recuperação e Índice de Úlcera a partir dos valores da carteira.
Como Funciona
A Calculadora de Queda Máxima analisa uma série de saldos de carteira para encontrar a pior queda de pico a vale. Você cola ou digita os valores da sua carteira — extratos mensais, relatórios trimestrais ou fechos diários — e a ferramenta calcula instantaneamente quanto você teria perdido do pico e quanto tempo levou para se recuperar.
Além do número principal de queda máxima, a ferramenta calcula o Índice de Úlcera — uma medida que considera tanto a profundidade quanto a duração de todas as quedas. Isso dá uma imagem mais completa do risco do que apenas a queda máxima. A linha do tempo de quedas mostra cada episódio de queda visualmente para que você possa ver onde e quando as quedas ocorreram.
A Fórmula
running_peak = primeiro_valor
para cada valor no índice i:
se valor > running_peak: running_peak = valor
drawdown_pct = (running_peak − valor) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
perda_dólar = running_peak_no_início − valor_vale
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor.
FAQ
O que é a queda máxima?
A queda máxima é a maior diminuição de pico a vale no valor de uma carteira durante um determinado período. Mede a pior perda que um investidor teria experimentado comprando no pico e vendendo no vale. É expressa como porcentagem: (Pico − Vale) / Pico.
O que é o Índice de Úlcera?
O Índice de Úlcera mede tanto a profundidade quanto a duração das quedas. É a raiz quadrada da média de todas as quedas percentuais ao quadrado desde o pico móvel. Um Índice de Úlcera mais alto significa quedas mais profundas ou mais longas — mais 'dor' para o investidor. Ao contrário da queda máxima, o Índice de Úlcera penaliza períodos prolongados debaixo d'água.
Como é calculado o tempo de recuperação?
O tempo de recuperação conta o número de períodos (meses, dias, etc.) desde o vale até que o valor da carteira volte a atingir ou ultrapassar o pico anterior. Se a carteira ainda não se recuperou no final da série, o tempo de recuperação é marcado como 'ainda não recuperado.'
Como devo inserir os valores da minha carteira?
Insira os valores da sua carteira como números separados por vírgulas, espaços ou quebras de linha. Cada valor representa o saldo da sua carteira num momento — extratos mensais, fechos diários ou qualquer intervalo regular. A ordem importa: o primeiro valor é o mais antigo, o último é o mais recente.
Devo usar queda máxima ou Índice de Úlcera?
A queda máxima é um único número de pior caso útil para testes de estresse. O Índice de Úlcera oferece uma imagem mais completa do risco ao longo do tempo — duas estratégias podem ter a mesma queda máxima mas valores muito diferentes do Índice de Úlcera, indicando diferentes níveis de estresse sustentado.
Ferramentas Relacionadas
Combine com a ferramenta de Temperatura da Carteira para avaliar o risco de concentração. Em breve: calculadora de índice Sharpe, índice Sortino, valor em risco (VaR).