Maximum Drawdown Rekenmachine
Gratis maximum drawdown rekenmachine: berekent drawdown percentage, dollarverlies, hersteltijd en Ulcer Index uit portefeuillewaarden. Directe browser resultaten, geen aanmelding nodig.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
De Maximum Drawdown Calculator analyseert een chronologische reeks portefeuillesaldi om de slechtste piek dal daling en elk tussentijds drawdown episode te vinden. Plak maandafschriften, kwartaalrapporten of dagelijkse slotkoersen als komma, spatie of nieuwe regel gescheiden getallen. Eerste waarde is vroegste datum, laatste meest recente. Voorbeeld: tienduizend, negenduizendvijfhonderd, negenduizendtweehonderd, achtduizendachthonderd, negenduizendhonderd, negenduizendzevenhonderd, tienduizendtweehonderd toont twaalf procent max drawdown van tienduizend naar achtduizendachthonderd voor herstel. De tool volgt lopende piek, drawdownpercentage bij elke stap, dollarverlies bij dal, hersteltijd tot saldo vorige piek overschrijdt en Ulcer Index die diepte en duur van alle onderwaterperioden samenvat. Plak een benchmark indexreeks naast uw portefeuille om te zien of actief beheer drawdowns verminderde of versterkte versus passieve blootstelling. Adviseurs exporteren klantsaldohistorie van bewaarder om drawdownprofielen te vergelijken vóór glide path wijzigingen nabij pensioen.
Naast kop max drawdown bekijk Ulcer Index, drawdown tijdlijn visualisatie en herstel labels inclusief nog niet hersteld wanneer de reeks onder vorige piek eindigt. Ulcer Index trekt de wortel uit gemiddelde gekwadrateerde procent drawdowns vanaf lopende piek en straft lange langzame dalingen harder af dan korte scherpe drops van identieke max drawdown grootte. Twee fondsen met identieke twaalf procent max drawdown kunnen sterk verschillen op Ulcer Index als één in drie maanden herstelde en de ander achttien maanden onder water bleef. Gebruik resultaten vóór pensioen om te stresstesten of onttrekkingsplannen tweeduizendacht of twintig tweeëntwintig sequenties overleven. Crypto en leveraged ETF's produceren extreme drawdowns waar Ulcer Index vaak belangrijker is dan enkel max percentage. Herinvesteerde dividenden opnemen in totaalrendement saldoreeksen voor nauwkeurige drawdown op buy and hold rekeningen. Nieuwe piek markers op de tijdlijn tonen wanneer de rekening volledig herstelde vóór de volgende daling en helpen stress episodes in uw sample venster te tellen.
Test onttrekkingsplannen tegen stresssequenties zoals tweeduizendacht of twintig tweeëntwintig. Crypto en leveraged ETF's produceren extreme drawdowns waar Ulcer Index vaak belangrijker is dan enkel max percentage. Herinvesteerde dividenden opnemen in totaalrendement saldoreeksen voor nauwkeurige drawdown op buy and hold rekeningen. Nieuwe piek markers op de tijdlijn tonen wanneer de rekening volledig herstelde vóór de volgende daling en helpen stress episodes in uw sample venster te tellen.
Maximum Drawdown Rekenmachine. Berekeningen draaien lokaal in de browser.
Stap voor stap
- Voer uw gegevens in bij Maximum Drawdown Rekenmachine.
- Bekijk tabellen, grafieken en samenvattende metrics.
- Pas aannames aan en vergelijk scenario s voor u handelt.
Rekenvoorbeeld
De Maximum Drawdown Calculator analyseert een chronologische reeks portefeuillesaldi om de slechtste piek dal daling en elk tussentijds drawdown episode te vinden.
Maximum Drawdown Rekenmachine: Naast kop max drawdown bekijk Ulcer Index, drawdown tijdlijn visualisatie en herstel labels inclusief nog niet hersteld wanneer de reeks onder vorige piek eindigt.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Bereken maximaal drawdown percentage, dollarverlies, hersteltijd en Ulcer Index uit portefeuillewaarden.
Maximum Drawdown Rekenmachine. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: De Maximum Drawdown Calculator analyseert een chronologische reeks portefeuillesaldi om de slechtste piek dal daling en elk tussentijds drawdown episode te vinden.
Maximum Drawdown Rekenmachine. Naast kop max drawdown bekijk Ulcer Index, drawdown tijdlijn visualisatie en herstel labels inclusief nog niet hersteld wanneer de reeks onder vorige piek eindigt.
De Formule
running_peak = eerste_waarde
voor elke waarde op index i:
als waarde > running_peak: running_peak = waarde
drawdown_pct = (running_peak − waarde) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
dollar_verlies = running_peak_bij_start − dalwaarde
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Berekeningen draaien lokaal in de browser. Gebruik minstens twaalf perioden voor stabiele drawdown schattingen. Korte samples kunnen tail risk onderschatten. Dollarverlies gebruikt piek bij start max episode. Ulcer Index middelt gekwadrateerde drawdowns vanaf lopende piek over alle perioden inclusief gedeeltelijke herstellen.
Beperkingen en aannames
Berekeningen draaien lokaal in de browser. Gebruik minstens twaalf perioden voor stabiele drawdown schattingen. Korte samples kunnen tail risk onderschatten. Dollarverlies gebruikt piek bij start max episode. Ulcer Index middelt gekwadrateerde drawdowns vanaf lopende piek over alle perioden inclusief gedeeltelijke herstellen. Maximum Drawdown Rekenmachine.
Belangrijke termen
- Wat is maximale drawdown
- Maximum drawdown is de grootste piek dal daling in portefeuillewaarde over de waargenomen periode.
- Wat is de Ulcer Index
- De Ulcer Index meet diepte en duur van drawdowns.
- Modelaanname
- Hersteltijd telt perioden van dal tot portefeuillewaarde terugkeert naar of vorige piek overschrijdt.
Alternatieven vergelijken
Combineer Sharpe Sortino Ratio voor risicogecorrigeerde rendementen, Sequence of Returns Calculator voor onttrekking timing risico, Portfolio Temperature voor concentratie tijdens crashes en Lost Decade Backtester voor lange vlakke vensters op portfolios.
portfolios.tools alternatieven vergelijken Maximum Drawdown Rekenmachine.
FAQ
Wat is maximale drawdown?
Maximum drawdown is de grootste piek dal daling in portefeuillewaarde over de waargenomen periode. Het meet het slechtste verlies kopen op piek verkopen op dal, uitgedrukt als piek min dal gedeeld door piek. Fondsmanagers rapporteren max drawdown naast CAGR om rendementskwaliteit niet alleen omvang te tonen. Retailbeleggers passen dezelfde statistiek toe op broker exports en vergelijken strategiewijzigingen jaar op jaar. Max drawdown alleen negeert hoe lang pijn duurde: snelle V herstel verschilt emotioneel en financieel van meerjarig vlak herstel bij identiek max percentage. Twintig procent drawdown dat in vier maanden herstelt voelt draaglijk terwijl hetzelfde twintig procent over drie jaar capitulatie verkopen op dal drijft.
Wat is de Ulcer Index?
De Ulcer Index meet diepte en duur van drawdowns. Het is de wortel uit gemiddelde gekwadrateerde procent drawdowns vanaf lopende piek in procentpunten. Hogere Ulcer Index betekent diepere of langere onderwaterperioden en meer beleggerspijn. Twee fondsen met identieke max drawdown kunnen sterk verschillen op Ulcer Index wanneer herstelsnelheid verschilt. Inkomen gerichte beleggers prefereren vaak lagere Ulcer Index ook als max drawdown een groei peer evenaart omdat aanhoudende onderwaterperioden onttrekkingsplannen en gedragsdiscipline verstoren. Ulcer Index onder vijf suggereert relatief soepele rit terwijl waarden boven tien frequente of langdurige onderwaterstukken aangeven ook als kop max drawdown matig lijkt.
Hoe wordt de hersteltijd berekend?
Hersteltijd telt perioden van dal tot portefeuillewaarde terugkeert naar of vorige piek overschrijdt. Eindigt de reeks vóór volledig herstel toont label nog niet hersteld. Lange herstellen testen discipline en kunnen gepensioneerden dwingen onttrekkingen te verlagen. Meerdere drawdown episodes in één reeks dragen elk bij aan Ulcer Index ook na eerdere herstellen. Tel perioden in dezelfde frequentie als invoergegevens: maandafschriften geven maanden, dagelijkse sloten dagen. Volgorde rendement risico tijdens herstel telt voor gepensioneerden die onttrekken: op papier herstellend saldo put nog kapitaal wanneer uitkeringen door het dal lopen.
Hoe moet ik mijn portefeuillewaarden invoeren?
Voer portefeuillewaarden in als komma, spatie of nieuwe regel gescheiden getallen in chronologische volgorde. Elke waarde is saldo op een moment. Gebruik consistente frequentie overal: wekelijkse en maandelijkse punten mengen vervormt drawdown timing. Herinvesteerde dividenden horen in totaalrendement saldo. Stortingen en opnames vervormen drawdown tenzij u tijdgewogen of unit value reeksen gebruikt: deze tool gaat uit van pure saldoreeks zonder externe stromen tenzij u saldi vooraf aanpast. Exporteer uit tracking software die bijdragen al verwijdert wanneer beschikbaar in plaats van ruwe rekeningsaldo die springt bij elke storting.
Moet ik maximale drawdown of Ulcer Index gebruiken?
Max drawdown is een enkel worst case getal nuttig voor tail risk stresstest. Ulcer Index geeft vollediger beeld over tijd: twee strategieën kunnen max drawdown delen maar verschillen op aanhoudende stress. Vergelijk beide bij keuze tussen volatiele groei en gladdere gebalanceerde portefeuilles. Rapporteer beide metrics bij vergelijking roboadvisor glide paths of target date fondsen. Korte samples onder twaalf perioden kunnen tail risk onderschatten zichtbaar alleen over volledige marktcycli. Verleng historie minstens door één volledige bearmarkt wanneer mogelijk zodat max drawdown regimewissel weerspiegelt niet alleen bullrust.
Hoe gebruik ik deze maximum drawdown rekenmachine op telefoon of tablet?
Maximum Drawdown Rekenmachine werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Maximum Drawdown Rekenmachine?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik Maximum Drawdown Rekenmachine gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. Maximum Drawdown Rekenmachine levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Combineer Sharpe Sortino Ratio voor risicogecorrigeerde rendementen, Sequence of Returns Calculator voor onttrekking timing risico, Portfolio Temperature voor concentratie tijdens crashes en Lost Decade Backtester voor lange vlakke vensters op portfolios.tools. Voer opnieuw uit na grote allocatiewijzigingen om drawdownprofiel vóór en na rebalancing te vergelijken.