金額加重収益率計算機
日付付きの不規則なキャッシュフローからIRRまたはXIRRを計算：預け入れのタイミングを考慮した個人の収益率を測定します。
仕組み
金額加重収益率（MWR）は、いつ、いくら預け入れまたは引き出したかを正確に考慮してポートフォリオのパフォーマンスを測定します。これはブローカーが個人の収益率として表示するものと同じ計算です。市場上昇の直前に多額を預け入れた場合、タイミングが価値を追加したため、MWRは時間加重収益率よりも高くなります。
この計算機はニュートン・ラフソン反復法を使用して、すべてのキャッシュフローの正味現在価値をゼロにする内部収益率（IRR）を見つけます。各キャッシュフローの日付を提供すると、XIRR（正確な日数を使用した年率換算バージョン）を計算します。日付がない場合は、フロー間の等しい期間を仮定します。ソルバーは100回の反復で0.01%の精度で収束します。
計算式
NPV(r) = Σ(CF_t / (1 + r)^t) + FV / (1 + r)^T = 0
ニュートン・ラフソン: r_new = r_old - NPV(r) / NPV'(r)
XIRR: NPV(r) = Σ(CF_i / (1 + r)^(d_i/365)) + FV / (1 + r)^(D/365) = 0
合計利益 = 最終価値 + 引き出し - 預け入れ
合計収益率 = 合計利益 / 総投資額
ニュートン・ラフソン法はNPVをゼロにする利率を反復的に求解します。XIRRは年率換算利率のために実際の日数を365で割ったものを使用します。
FAQ
金額加重収益率とは何ですか？
金額加重収益率（MWR）は、ポートフォリオへのすべてのキャッシュフローのタイミングと規模を考慮する内部収益率（IRR）です。時間加重収益率とは異なり、MWRは多額の預け入れや引き出しが結果に直接影響するため、投資家の実際の経験を反映します。
IRRとXIRRの違いは何ですか？
IRRはキャッシュフロー間の等しい期間を仮定します。XIRRは各キャッシュフローの実際の日付を使用して年率換算収益率を計算するため、拠出と引き出しが不規則な日付に行われる場合により正確です。
ニュートン・ラフソンソルバーはどのように機能しますか？
ソルバーはニュートン・ラフソン法を使用して、すべてのキャッシュフロー（最終ポートフォリオ価値を含む）の正味現在価値をゼロにする割引率を見つけます。許容誤差0.01%以内で解が収束するまで最大100回反復します。
預け入れは負と正のどちらにすべきですか？
預け入れ（ポートフォリオに入る資金）には負の金額を、引き出し（出る資金）には正の金額を使用します。最終ポートフォリオ価値はターミナルの正のキャッシュフローとして扱われます。
ソルバーが収束しなかったのはなぜですか？
すべてのキャッシュフローが同じ符号の場合、収益率が極端に負（-99%未満）の場合、またはデータに不整合がある場合、ソルバーは収束しないことがあります。預け入れが負、引き出しが正、最終価値が妥当であることを確認してください。
関連ツール
その他の計算機：時間加重収益率、シャープ/ソルティノレシオ、トータルリターン、複利比較。