金額加重収益率計算機

日付付きキャッシュフローからIRRまたはXIRRを計算する無料の金額加重収益率計算機。入金と出金のタイミングを考慮した実際の個人収益率を測定します。

キャッシュフロー

#日付金額

最終ポートフォリオ価値

結果

IRRを計算するには、少なくとも1つのキャッシュフローと最終ポートフォリオ価値を追加してください。

仕組み

マネーウェイトリターン（MWR）は、いついくら入金または出金したかを正確に反映してポートフォリオのパフォーマンスを測ります。キャッシュフローのタイミングから運用者の実力を切り分けるタイムウェイトリターンとは異なり、MWRは投資家自身の実際の経験を示します。相場上昇直前に大口を入金した場合、タイミングがプラスに働きMWRはタイムウェイトリターンを上回ります。逆に高値付近で大量購入するとMWRはファンド公表リターンを下回ります。各入出金を任意の日付付きで入力し、現在のポートフォリオ価値を最終キャッシュフローとして加えます。証券会社の四半期報告書では個人リターンやドルウェイトリターンと表示されることが多いです。MWRで、積立スケジュールが資産形成を助けたか損なったかを評価してください。

この計算機はニュートン・ラフソン反復法で、すべてのキャッシュフローの正味現在価値をゼロにする内部収益率を求めます。各フローに日付を付けると、正確な日数を365で割って年率化したXIRRを計算します。日付がない場合は等間隔期間を仮定し、期間あたりIRRを表示します。ソルバーは最大100回反復し、金利変化が0.01%未満で収束します。結果には総投資額、総出金額、総利益、単純総リターン率に加えIRRまたはXIRRが含まれます。大口ポートフォリオは証券会社明細と照合してください。日付の丸めでXIRRが数ベーシスポイント動くことがあります。公式レポートと比較する前に、証券会社履歴からキャッシュフローをエクスポートして同じタイムラインを再現してください。 Export cash flows from 証券会社 CSV before comparing XIRR to official performance report. Sign convention: deposits negative, withdrawals positive, ending value positive terminal flow. Convergence failures often trace to duplicate transfer rows between own accounts.

日付の小さな丸めがXIRRを数ベーシスポイント動かす可能性があるため、大規模ポートフォリオは証券会社の明細と比較してください。公式レポートと比較する前に、証券会社の履歴からキャッシュフローをエクスポートして同じタイムラインを再構築します。複数口座にわたる異常な拠出パターンを監査する際は、反復回数と収束フラグを追跡してください。

金額加重収益率計算機. ニュートン・ラフソン法はNPVが0.

手順

金額加重収益率計算機に数値を入力します。
表、グラフ、サマリー指標を確認します。
前提を変えてシナリオを比較してから判断します。

計算例

金額加重収益率計算機: この計算機はニュートン・ラフソン反復法で、すべてのキャッシュフローの正味現在価値をゼロにする内部収益率を求めます。各フローに日付を付けると、正確な日数を365で割って年率化したXIRRを計算します。日付がない場合は等間隔期間を仮定し、期間あたりIRRを表示します。ソルバーは最大100回反復し、金利変化が0.

この計算機を使うタイミング

この計算機を使うタイミング: 日付付きの不規則なキャッシュフローからIRRまたはXIRRを計算：預け入れのタイミングを考慮した個人の収益率を測定します。

金額加重収益率計算機. portfolios.tools

よくある間違い

よくある間違い: マネーウェイトリターン（MWR）は、いついくら入金または出金したかを正確に反映してポートフォリオのパフォーマンスを測ります。キャッシュフローのタイミングから運用者の実力を切り分けるタイムウェイトリターンとは異なり、MWRは投資家自身の実際の経験を示します。相場上昇直前に大口を入金した場合、タイミングがプラスに働きMWR

金額加重収益率計算機. この計算機はニュートン・ラフソン反復法で、すべてのキャッシュフローの正味現在価値をゼロにする内部収益率を求めます。各フローに日付を付けると、正確な日数を365で割って年率化したXIRRを計算します。日付がない場合は等間隔期間を仮定し、期間あたりIRRを表示します。ソルバーは最大100回反復し、金利変化が0.

計算式

NPV(r) = Σ(CF_t / (1 + r)^t) + FV / (1 + r)^T = 0

ニュートン・ラフソン: r_new = r_old - NPV(r) / NPV'(r)

XIRR: NPV(r) = Σ(CF_i / (1 + r)^(d_i/365)) + FV / (1 + r)^(D/365) = 0

合計利益 = 最終価値 + 引き出し - 預け入れ

合計収益率 = 合計利益 / 総投資額

ニュートン・ラフソン法はNPVが0.01%許容差以内でゼロになるまで反復し、最大100回です。XIRRは日数を365で割って年率化します。変動の大きいキャッシュフローは税務照合用に表計算での検証が必要な場合があります。

制限と前提

ニュートン・ラフソン法はNPVが0.01%許容差以内でゼロになるまで反復し、最大100回です。XIRRは日数を365で割って年率化します。変動の大きいキャッシュフローは税務照合用に表計算での検証が必要な場合があります。金額加重収益率計算機.

用語集

金額加重収益率とは何ですか？: マネーウェイトリターンは、ポートフォリオへのすべての入出金のタイミングと規模を考慮した内部収益率です。タイムウェイトリターンとは異なり、大口の入出金が結果に直接影響するため、投資家の実際の経験を反映します。MWRは「自分の積立パターンでいくら儲かったか」に答えます。タイムウェイトリターンは「いつ入金したかを無視したとき
IRRとXIRRの違いは何ですか？: IRRはキャッシュフロー間隔が等しいと仮定します。XIRRは各フローの実際の日付で年率リターンを計算し、不規則な積立日ではより正確です。毎月の自動積立、臨時ボーナス、部分出金がある口座ではXIRRが標準です。日付なしIRRは、正確な取引日がなく四半期残高しかない場合に使えます。日付がある場合は必ずXIRRを優先してくだ
モデルの前提: ソルバーはニュートン・ラフソン法で、すべてのフローと最終ポートフォリオ価値のNPVをゼロにする割引率を求めます。各反復でNPV曲線の傾きを使って金利を更新し、変化が0.

代替手段との比較

個人リターンとファンドレベルリターンを解釈するときは、portfolios.

portfolios.tools 代替手段との比較金額加重収益率計算機.

よくある質問

金額加重収益率とは何ですか？

マネーウェイトリターンは、ポートフォリオへのすべての入出金のタイミングと規模を考慮した内部収益率です。タイムウェイトリターンとは異なり、大口の入出金が結果に直接影響するため、投資家の実際の経験を反映します。MWRは「自分の積立パターンでいくら儲かったか」に答えます。タイムウェイトリターンは「いつ入金したかを無視したときの運用成績」に答えます。下落局面でコスト平均法を続ける投資家は両者が近づき、一括投資のタイミング次第では大きく乖離します。

IRRとXIRRの違いは何ですか？

IRRはキャッシュフロー間隔が等しいと仮定します。XIRRは各フローの実際の日付で年率リターンを計算し、不規則な積立日ではより正確です。毎月の自動積立、臨時ボーナス、部分出金がある口座ではXIRRが標準です。日付なしIRRは、正確な取引日がなく四半期残高しかない場合に使えます。日付がある場合は必ずXIRRを優先してください。等間隔仮定は複数年の個人リターンを大きく歪めることがあります。

ニュートン・ラフソンソルバーはどのように機能しますか？

ソルバーはニュートン・ラフソン法で、すべてのフローと最終ポートフォリオ価値のNPVをゼロにする割引率を求めます。各反復でNPV曲線の傾きを使って金利を更新し、変化が0.01%未満になるか100回で停止します。導関数項は安定した系列での振動を防ぎます。導関数がゼロに近づくと除算不安定を避けて早期停止します。最終価値付近の極端に不規則なフローでは、収束しない場合に表計算XIRRでの確認が必要なことがあります。

預け入れは負と正のどちらにすべきですか？

入金は負の金額にしてください。標準IRR符号規則では、銀行口座から出たお金は投資家視点でポートフォリオへの流出です。出金は正の金額です。最終ポートフォリオ価値は、今日清算した場合の正の最終キャッシュフローとして扱います。符号を逆にすると意味のない金利や収束失敗になります。証券会社のパフォーマンス報告書と行単位で比較する際は、同じ符号規則に合わせてください。

ソルバーが収束しなかったのはなぜですか？

すべてのフローが同符号、暗黙リターンがマイナス99%未満、データが矛盾している場合、ソルバーは失敗することがあります。入金が負、出金が正、最終価値が純拠出に対して現実的か確認してください。すべて正なら投資がなく、すべて負ならリターン実現がありません。無関係な資金移動を混在させた口座は分割してください。CSV取り込みで自分口座間振替が二重計上されていないか確認してください。 Split combined taxable and IRA flows when measuring sleeve level personal return. XIRR day count basis differs slightly across spreadsheet engines by one basis point occasionally.

この金額加重収益率計算機をスマホやタブレットで使う方法は？

任意のモバイルブラウザで金額加重収益率計算機を開きます。入金は負の金額、出金は正の金額、現在のポートフォリオ価値を入力します。ソルバーがブラウザ内で即座にIRRまたはXIRRを計算します。オプションのローカルストレージが入力値を端末内のみに保存します。