失われた10年バックテスター
バンドルされた過去データを使用して、長期のフラット市場期間におけるポートフォリオの動きをシミュレーションします。
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仕組み
事前定義された失われた10年の期間を選択するか、カスタム年を設定します。開始資金、月次拠出額、株式・債券・金・現金間の資産配分の重みを入力します。計算ツールはバンドルされた過去のリターンデータを使用して月次バックテストを実行します。
最終的な名目および実質（インフレ調整後）ポートフォリオ価値、期間中の最大ドローダウン、月次推移を確認します。資産の重みを調整して、長期のフラット市場での分散投資が生存と回復にどう影響するかを確認します。
戦略的配分を永久ポートフォリオと60対40と比較し、同じ失われた10年のウィンドウで相対的な経路を確認します。日本の失われた10年間の国際分散投資は、毎年リバランスするグローバル株式配分者の自国集中リスクを軽減しました。
失われた10年バックテスター. すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。
手順
- 入力欄に財務パラメータを入力
- 前提条件を調整して異なるシナリオをテスト
- 結果、グラフ、サマリーカードを確認
計算例
事前定義された失われた10年の期間を選択するか、カスタム年を設定します。開始資金、月次拠出額、株式・債券・金・現金間の資産配分の重みを入力します。計算ツールはバンドルされた過去のリターンデータを使用して月次バックテストを実行します。
失われた10年バックテスター: 最終的な名目および実質（インフレ調整後）ポートフォリオ価値、期間中の最大ドローダウン、月次推移を確認します。資産の重みを調整して、長期のフラット市場での分散投資が生存と回復にどう影響するかを確認します。
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: バンドルされた過去データを使用して、長期のフラット市場期間におけるポートフォリオの動きをシミュレーションします。
失われた10年バックテスター. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: 事前定義された失われた10年の期間を選択するか、カスタム年を設定します。開始資金、月次拠出額、株式・債券・金・現金間の資産配分の重みを入力します。計算ツールはバンドルされた過去のリターンデータを使用して月次バックテストを実行します。
失われた10年バックテスター. 最終的な名目および実質（インフレ調整後）ポートフォリオ価値、期間中の最大ドローダウン、月次推移を確認します。資産の重みを調整して、長期のフラット市場での分散投資が生存と回復にどう影響するかを確認します。
計算式
ポートフォリオ月次リターン = 過去データからの株式、債券、金、現金のリターンの加重平均。
ポートフォリオ価値: 価値_t = 価値_{t-1} × (1 + 月次リターン_t) + 月次拠出額。
実質価値 = 名目価値 / 累積インフレ率（CPI調整済み）。
最大ドローダウンはポートフォリオ価値系列のピークからトラフまでで計算。
すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。
制限と前提
すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。 失われた10年バックテスター.
用語集
- 投資における「失われた10年」とは何ですか？
- 失われた10年とは、株式市場がほぼゼロまたはマイナスの実質リターンをもたらす長期間です。米国は2000年から2009年にかけて（ドットコム崩壊と金融危機）これを経験し、S&P 500は10年間全体で約年率 1%のリターンでした。
- どの過去データを使用していますか？
- 計算ツールは1928年以降の米国株式、債券、金、短期国債のバンドルされた過去の月次リターンデータを使用します。資産配分を加重し、毎月の拠出を適用し、CPIインフレで調整して実質リターンを表示します。
- モデルの前提
- はい。2000 2009年の失われた10年や1970年代のスタグフレーション時代など、事前定義されたフラット市場期間から選択できます。また、任意の期間をバックテストするためにカスタムの開始年と終了年を設定することもできます。
代替手段との比較
退職計画、ポートフォリオ分析、オプションのためのその他の計算ツールはportfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 失われた10年バックテスター.
よくある質問
投資における「失われた10年」とは何ですか？
失われた10年とは、株式市場がほぼゼロまたはマイナスの実質リターンをもたらす長期間です。米国は2000年から2009年にかけて（ドットコム崩壊と金融危機）これを経験し、S&P 500は10年間全体で約年率 1%のリターンでした。
どの過去データを使用していますか？
計算ツールは1928年以降の米国株式、債券、金、短期国債のバンドルされた過去の月次リターンデータを使用します。資産配分を加重し、毎月の拠出を適用し、CPIインフレで調整して実質リターンを表示します。
特定の過去期間をテストできますか？
はい。2000 2009年の失われた10年や1970年代のスタグフレーション時代など、事前定義されたフラット市場期間から選択できます。また、任意の期間をバックテストするためにカスタムの開始年と終了年を設定することもできます。
異なる資産配分はどのように推移しますか？
株式、債券、金、現金への分散投資が打撃を和らげます。2000 2009年の期間中、金へのエクスポージャーを持つ60/40の株式/債券ポートフォリオは100%株式よりも良いパフォーマンスを示しました。各資産クラスの影響を確認するために重みを調整してください。
関連するバックテストツールはどれですか？
ピークからトラフへの分析には過去のドローダウンツールを、退職引き出しリスクには収益シーケンステスターを、全天候型配分テストにはパーマネントポートフォリオバックテスターを使用してください。
この失われた10年バックテスターをスマホやタブレットで使うには？
はい。失われた10年バックテスターはモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
失われた10年バックテスターのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
失われた10年バックテスターを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。失われた10年バックテスターは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
退職計画、ポートフォリオ分析、オプションのためのその他の計算ツールはportfolios.toolsで利用可能です。