Temperatura del Portafoglio
Visualizza il rischio di concentrazione del portafoglio con una mappa di calore dell'esposizione settoriale, geografica e valutaria.
Aggiungi posizioni per vedere l'analisi di concentrazione.
Come Funziona
Inserisci le posizioni del tuo portafoglio — ciascuna con nome, percentuale di allocazione, settore, paese e valuta. Lo strumento aggrega la tua esposizione in tre dimensioni: quali settori dominano il tuo portafoglio, a quali paesi sei più esposto e come è distribuito il rischio valutario.
Ogni dimensione riceve un punteggio di temperatura (verde a rosso) e un punteggio di concentrazione HHI. La griglia della mappa di calore mostra dove le tue esposizioni settoriali e geografiche si sovrappongono, rivelando rischi nascosti come possedere più azioni tecnologiche tutte domiciliate nello stesso paese. Le bandiere di concentrazione ti avvisano quando una posizione, settore o paese supera le soglie prudenti di diversificazione.
FAQ
Cos'è Portfolio Temperature?
Portfolio Temperature visualizza quanto è concentrato il tuo portafoglio in settori, paesi e valute. Aggrega le tue posizioni in una mappa di calore e segnala livelli di concentrazione rischiosi in modo da poter ribilanciare prima che un calo di settore o paese ti colpisca in modo sproporzionato.
Cos'è il punteggio HHI e come si calcola?
L'Indice Herfindahl-Hirschman (HHI) è una misura comune della concentrazione di mercato. Per i portafogli, HHI = Σ(peso²) per ogni dimensione. Un HHI più alto significa maggiore concentrazione. Per i settori, HHI > 2500 segnala alta concentrazione. Per i paesi, HHI > 3600 è un campanello d'allarme.
Come interpreto i colori della temperatura?
Verde (<10%) significa ben diversificato. Giallo (10–20%) esposizione moderata. Arancione (20–30%) concentrazione elevata — considera di ridurre. Rosso (>30%) forte concentrazione — un singolo fattore di rischio domina.
Cosa significa quando viene segnalata una singola posizione?
Una singola posizione che supera il 20% del tuo portafoglio attiva una bandiera arancione. Ciò significa che una singola azione o ETF può muovere significativamente il valore totale del tuo portafoglio. Valuta se il rischio di quella posizione corrisponde alla tua strategia complessiva.
Come leggo la griglia della mappa di calore?
La mappa di calore mostra le intersezioni settore-paese. Ogni cella indica la percentuale del tuo portafoglio in un dato settore all'interno di un dato paese. Le celle più scure significano maggiore concentrazione in quella intersezione, aiutandoti a individuare rischi sovrapposti (es. tecnologia USA dominante).
Strumenti Correlati
Abbinalo al Ribilanciamento del Portafoglio per correggere i problemi di concentrazione. Altri strumenti in arrivo: matrice di correlazione, allocatore risk parity, simulatore Monte Carlo.