Rilevatore di Sovrapposizione ETF
Rileva la sovrapposizione nascosta tra ETF confrontando le loro principali partecipazioni. Identifica i rischi di concentrazione nel tuo portafoglio.
Come Funziona
Il Rilevatore di Sovrapposizione ETF confronta le principali partecipazioni di due o più ETF per misurare quanto condividono in comune. Inserisci i nomi degli ETF e incolli le loro prime 10 partecipazioni dal sito dell'emittente. Lo strumento calcola quindi le percentuali di sovrapposizione a coppie e un punteggio complessivo di concentrazione.
Questo ti aiuta a evitare di concentrarti accidentalmente sulle stesse azioni in più ETF. Ad esempio, se possiedi VOO, IVV e SPY — tutti e tre replicano l'S&P 500 e hanno una sovrapposizione quasi del 100%. Lo strumento rende visibile questa sovrapposizione per prendere decisioni di allocazione informate.
La Formula
Per ogni coppia (A, B):
S_A = insieme dei ticker nell'ETF A
S_B = insieme dei ticker nell'ETF B
sovrapposizionePct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Punteggio di Concentrazione = media di tutti i sovrapposizionePct a coppie
I ticker vengono confrontati senza distinzione tra maiuscole e minuscole. I ticker duplicati nello stesso ETF vengono deduplicati.
FAQ
Perché dovrebbe interessarmi la sovrapposizione degli ETF?
Quando possiedi più ETF che contengono le stesse azioni, non sei diversificato come pensi. Il Rilevatore di Sovrapposizione ETF ti mostra esattamente quali azioni compaiono in più ETF per vedere il tuo reale rischio di concentrazione.
Come viene calcolata la percentuale di sovrapposizione?
Il calcolatore confronta ogni coppia di ETF esaminando le loro principali partecipazioni. Conta quanti ticker compaiono in entrambi gli ETF e divide per la dimensione della lista più piccola. Una sovrapposizione del 100% significa che le partecipazioni di un ETF sono un sottoinsieme completo dell'altro.
Cosa significa il punteggio di concentrazione?
Il punteggio di concentrazione è la media aritmetica di tutte le percentuali di sovrapposizione a coppie. Se hai 3 ETF, il punteggio è la media di 3 confronti a coppie.
Qual è un buon punteggio di sovrapposizione?
Sotto il 40% è bassa sovrapposizione — i tuoi ETF sono ben diversificati. 40-70% è moderata — esiste una certa concentrazione. Sopra il 70% è alta — stai pagando più rapporti di spesa per un'esposizione molto simile.
Dove posso trovare le principali partecipazioni del mio ETF?
Puoi trovare le principali partecipazioni di un ETF sul sito dell'emittente, Morningstar, ETF.com o Yahoo Finance. Copia e incolla i simboli, separati da virgole.
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Abbinalo al Ribilanciamento Portafoglio per regolare la tua allocazione dopo aver identificato la sovrapposizione. Usa il Grafico Azionario per visualizzare le partecipazioni individuali.