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Permanent-Portfolio-Backtester

Testen Sie Harry Brownes 25/25/25/25-Allokation mit gebündelten historischen Daten.

Eingaben
Ergebnisse

CAGR

8,29

Max. Drawdown (%)

7,45

Sharpe Ratio

0,7

Endwert

6.812.612,06

Jährliche Ergebnisse

JahrPortfoliorendite (%)Aktienrendite (%)PortfoliowertAktienwert
197219.075%18.9%119.075118.900
197314.6%-14.7%136.459,95101.421,7
19742.375%-26.5%139.700,8774.544,95
19755.475%37.2%147.349,5102.275,67
19769.1%23.8%160.758,3126.617,28
19775.575%-7.1%169.720,58117.627,45
197812.55%6.5%191.020,51125.273,24
197938.425%18.4%264.420,14148.323,51
198026.725%32.5%335.086,42196.528,66
1981-3.25%-4.9%324.196,11186.898,75
198220.15%21.4%389.521,63226.895,08
19838.2%22.5%421.462,4277.946,48
19843.025%6.2%434.211,64295.179,16
198516.525%31.7%505.965,11388.750,95
198617%18.6%591.979,18461.058,63
19879.5%5.2%648.217,21485.033,68
19884.15%16.6%675.118,22565.549,27
198914.2%31.5%770.985,01743.697,29
19901.7%-3.1%784.091,75720.642,67
199110.6%30.5%867.205,48940.438,69
19923.675%7.6%899.075,281.011.912,03
199311.1%10%998.872,631.113.103,23
1994-0.025%1.3%998.622,921.127.573,58
199515.475%37.5%1.153.159,811.550.413,67
19966.875%22.9%1.232.439,551.905.458,4
19976.725%33.3%1.315.321,112.539.976,04
199810.225%28.6%1.449.812,693.266.409,19
19994.125%21%1.509.617,473.952.355,12
20000.575%-9.1%1.518.297,773.592.690,81
20010.375%-11.9%1.523.991,383.165.160,6
20023.825%-22.1%1.582.284,052.465.660,11
200313.45%28.7%1.795.101,263.173.304,56
20045.475%10.9%1.893.383,053.519.194,76
20057.25%4.9%2.030.653,323.691.635,3
200611.925%15.8%2.272.808,734.274.913,68
200711.975%5.4%2.544.977,584.505.759,01
2008-6.05%-37%2.391.006,442.838.628,18
200914.325%26.5%2.733.518,113.590.864,65
201012.775%15.1%3.082.725,054.133.085,21
20115.05%2.1%3.238.402,664.219.880
20126.825%16%3.459.423,644.895.060,8
20130.575%32.3%3.479.315,336.476.165,44
20145.575%13.6%3.673.287,167.356.923,93
2015-1.95%1.4%3.601.658,067.459.920,87
20165.95%12%3.815.956,718.355.111,37
20179.9%21.8%4.193.736,4310.176.525,65
2018-0.85%-4.3%4.158.089,679.738.935,05
201915.125%31.5%4.787.000,7312.806.699,59
202012.775%18.4%5.398.540,0715.163.132,32
20215.9%28.7%5.717.053,9419.514.951,29
2022-7.45%-18.1%5.291.133,4215.982.745,11
202312.45%26.2%5.949.879,5320.170.224,33
202414.5%23.5%6.812.612,0624.910.227,04

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So Funktioniert Es

Geben Sie Ihr Startkapital, Start und Endjahr ein und legen Sie Ihre Asset Allokationsgewichte für Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld fest. Wählen Sie eine Rebalancing Frequenz (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich). Der Rechner backtestet das Portfolio mit gebündelten historischen Daten.

Prüfen Sie CAGR, maximalen Drawdown, Sharpe Ratio, Endportfoliowert und den jährlichen Vergleich mit 100 % Aktien. Passen Sie Gewichte und Rebalancing Frequenz an, um risikobereinigte Renditen für Ihre Ziele zu optimieren.

Harry Browne entwarf das Permanent Portfolio für alle wirtschaftlichen Jahreszeiten: Aktien für Wachstum, Anleihen für Deflation, Gold für Inflation, Bargeld für Rezession. Gold bietet Krisenabsicherung, wenn die Realzinsen fallen und die Aktien Anleihen Korrelation während Liquiditätsschock Episoden positiv wird.

Permanent-Portfolio-Backtester. Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser.

Schritt für Schritt

  1. Geben Sie Ihre finanziellen Parameter in die Eingabefelder ein
  2. Passen Sie Annahmen an, um verschiedene Szenarien zu testen
  3. Prüfen Sie Ergebnisse, Diagramme und Übersichtskarten

Rechenbeispiel

Geben Sie Ihr Startkapital, Start und Endjahr ein und legen Sie Ihre Asset Allokationsgewichte für Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld fest.

Permanent-Portfolio-Backtester: Prüfen Sie CAGR, maximalen Drawdown, Sharpe Ratio, Endportfoliowert und den jährlichen Vergleich mit 100 % Aktien.

Wann dieser Rechner sinnvoll ist

Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Testen Sie Harry Brownes 25/25/25/25-Allokation mit gebündelten historischen Daten.

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Typische Fehler

Typische Fehler: Geben Sie Ihr Startkapital, Start und Endjahr ein und legen Sie Ihre Asset Allokationsgewichte für Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld fest.

Permanent-Portfolio-Backtester. Prüfen Sie CAGR, maximalen Drawdown, Sharpe Ratio, Endportfoliowert und den jährlichen Vergleich mit 100 % Aktien.

Die Formel

Jährliche Portfoliorendite = w_aktien × aktienRendite + w_anleihen × anleihenRendite + w_gold × goldRendite + w_bargeld × bargeldRendite

Portfoliowert: wert_t = wert_{t-1} × (1 + portfolioRendite_t)

CAGR = (endwert / startwert)^(1/jahre) - 1

Sharpe = (durchschnRendite - risikofreierZins) / stdAbw

Max Drawdown vom Hoch-zum-Tief der Portfoliowertreihe

Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Werte werden niemals an einen Server gesendet.

Grenzen und Annahmen

Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Werte werden niemals an einen Server gesendet. Permanent-Portfolio-Backtester.

Schlusselbegriffe

Was ist Harry Brownes Permanent Portfolio
Harry Brownes Permanent Portfolio allokiert je 25 % in Aktien, langlaufende Anleihen, Gold und Bargeld.
Welche historischen Daten nutzt der Backtest
Der Rechner nutzt gebündelte historische Jahresrenditedaten für S&P 500, 10 jährige Staatsanleihen, Gold und T Bills ab 1928.
Modellannahme
Wählen Sie aus benutzerdefinierten Gewichten.

Alternativen vergleichen

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FAQ

Was ist Harry Brownes Permanent Portfolio?

Harry Brownes Permanent Portfolio allokiert je 25 % in Aktien, langlaufende Anleihen, Gold und Bargeld. Die Idee: In jeder Wirtschaftslage (Wohlstand, Rezession, Inflation, Deflation) performt mindestens eine Anlageklasse gut und reduziert die Gesamtvolatilität.

Welche historischen Daten nutzt der Backtest?

Der Rechner nutzt gebündelte historische Jahresrenditedaten für S&P 500, 10 jährige Staatsanleihen, Gold und T Bills ab 1928. Er gewichtet die Renditen nach Ihrer Allokation, wendet Rebalancing an und berechnet Portfoliokennzahlen.

Kann ich andere Allokationen als 25/25/25/25 verwenden?

Wählen Sie aus benutzerdefinierten Gewichten. Das klassische Permanent Portfolio ist 25/25/25/25. Sie können auch andere Allwetter Allokationen testen, wie den Golden Butterfly (20 % Aktien, 20 % Anleihen, 20 % Gold, 40 % Bargeld) oder Ray Dalios All Weather.

Welche Kennzahlen liefert der Backtest?

Der Rechner zeigt CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate), maximalen Drawdown, Sharpe Ratio (risikobereinigte Rendite), Endportfoliowert und jährliche Renditen. Vergleichen Sie diese mit 100 % Aktien, um die Kosten der Diversifikation zu sehen.

Welche verwandten Portfoliotools sollte ich nutzen?

Nutzen Sie das Historical Drawdown Tool für Einzelasset Risikoanalysen, den Lost Decade Backtester für Flachmarktsimulationen und den Sequenzrisiko Tester für Entnahme Stresstests im Ruhestand.

Wie verwende ich diesen Permanent-Portfolio-Backtester auf dem Handy oder Tablet?

Ja. Permanent-Portfolio-Backtester lauft in jedem modernen mobilen Browser. Optionale Daten bleiben nur auf Ihrem Gerat.

Wo werden meine Daten bei Permanent-Portfolio-Backtester gespeichert?

Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.

Soll ich Permanent-Portfolio-Backtester fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?

Nein. Permanent-Portfolio-Backtester liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.

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