ETF-Überschneidungsdetektor
Erkennen Sie versteckte Überschneidungen zwischen ETFs durch den Vergleich ihrer Top-Positionen. Identifizieren Sie Konzentrationsrisiken in Ihrem Portfolio.
So Funktioniert Es
Der ETF-Überschneidungsdetektor vergleicht die Top-Positionen von zwei oder mehr ETFs, um zu messen, wie viel sie gemeinsam haben. Sie geben die ETF-Namen ein und fügen ihre Top-10-Positionen von der Website des Emittenten ein. Das Tool berechnet dann die paarweisen Überschneidungsprozentsätze und einen Gesamtkonzentrationswert.
Dies hilft Ihnen, versehentliche Überkonzentration in denselben Aktien über mehrere ETFs hinweg zu vermeiden. Wenn Sie z.B. VOO, IVV und SPY besitzen — alle drei bilden den S&P 500 ab und haben eine nahezu 100%ige Überschneidung. Das Tool macht diese Überschneidung sichtbar, damit Sie fundierte Allokationsentscheidungen treffen können.
Die Formel
Für jedes Paar (A, B):
S_A = Menge der Ticker in ETF A
S_B = Menge der Ticker in ETF B
überschneidungPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Konzentrationswert = Durchschnitt aller paarweisen überschneidungPct
Ticker werden ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung verglichen. Doppelte Ticker innerhalb desselben ETFs werden dedupliziert.
FAQ
Warum sollte mich die ETF-Überschneidung interessieren?
Wenn Sie mehrere ETFs besitzen, die dieselben Aktien enthalten, sind Sie nicht so diversifiziert, wie Sie denken. Der ETF-Überschneidungsdetektor zeigt Ihnen genau, welche Aktien in mehreren ETFs vorkommen, damit Sie Ihr tatsächliches Konzentrationsrisiko erkennen.
Wie wird der Überschneidungsprozentsatz berechnet?
Der Rechner vergleicht jedes ETF-Paar, indem er ihre Top-Positionen betrachtet. Er zählt, wie viele Ticker in beiden ETFs vorkommen, und teilt durch die Größe der kleineren Liste. Eine 100%ige Überschneidung bedeutet, dass die Positionen eines ETFs eine vollständige Teilmenge des anderen sind.
Was bedeutet der Konzentrationswert?
Der Konzentrationswert ist das arithmetische Mittel aller paarweisen Überschneidungsprozentsätze. Bei 3 ETFs ist der Wert der Durchschnitt von 3 Paarvergleichen.
Was ist ein guter Überschneidungswert?
Unter 40 % ist geringe Überschneidung — Ihre ETFs sind gut diversifiziert. 40-70 % ist moderat — es besteht eine gewisse Konzentration. Über 70 % ist hoch — Sie zahlen mehrere Kostenquoten für sehr ähnliche Engagements.
Wo finde ich die Top-Positionen meines ETFs?
Die Top-Positionen eines ETFs finden Sie auf der Website des Emittenten, bei Morningstar, ETF.com oder Yahoo Finance. Kopieren Sie die Tickersymbole, getrennt durch Kommas.
Verwandte Tools
Kombinieren Sie es mit dem Portfolio-Rebalancing, um Ihre Allokation nach der Identifizierung von Überschneidungen anzupassen. Verwenden Sie den Aktienchart zur Visualisierung einzelner Positionen.