Calculadora de Queda Máxima
Calculadora gratuita de queda máxima: calcula o percentual de drawdown, perda em dólares, tempo de recuperação e Índice de Úlcera a partir de valores de carteira. Resultados instantâneos no navegador, sem necessidade de registo.
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Como Funciona
A Calculadora de Drawdown Máximo analisa uma série cronológica de saldos de carteira para encontrar a pior queda de pico a vale e cada episódio intermédio de drawdown. Cole extratos mensais, relatórios trimestrais ou fechos diários como números separados por vírgulas, espaços ou novas linhas. O primeiro valor é a data mais antiga, o último a mais recente. Exemplo: dez mil, nove mil e quinhentos, nove mil e duzentos, oito mil e oitocentos, nove mil e cem, nove mil e setecentos, dez mil e duzentos mostra drawdown máximo de doze por cento de dez mil a oito mil e oitocentos antes da recuperação. A ferramenta rastreia pico em curso, percentagem de drawdown em cada passo, perda em dólares no vale, tempo de recuperação até exceder o pico anterior e Índice Ulcer que resume profundidade e duração de todos os períodos submersos. Cole uma série de índice de referência junto da carteira para ver se gestão ativa reduziu ou amplificou drawdowns face a exposição passiva. Consultores exportam histórico de saldos do custodiante para comparar perfis de drawdown antes de recomendar alterações de glide path perto da reforma.
Para além do drawdown máximo em destaque, reveja Índice Ulcer, visualização da linha temporal de drawdown e etiquetas de recuperação incluindo ainda não recuperado quando a série termina abaixo do pico anterior. O Índice Ulcer extrai a raiz quadrada dos drawdowns percentuais ao quadrado médios desde o pico em curso, penalizando quedas longas e lentas mais que quedas breves e bruscas de magnitude idêntica de drawdown máximo. Dois fundos com drawdown máximo idêntico de doze por cento podem diferir muito no Índice Ulcer se um recuperou em três meses e o outro permaneceu submerso dezoito meses. Use resultados antes da reforma para testar se planos de reforma sobrevivem sequências estilo dois mil e oito ou vinte e vinte e dois. Cripto e ETFs alavancados produzem drawdowns extremos onde o Índice Ulcer importa mais que um único percentagem máxima. Inclua dividendos reinvestidos em séries de saldo de retorno total para drawdown preciso em contas comprar e manter. Marcadores de novo pico na linha temporal mostram quando a conta sarou completamente antes do próximo declínio, ajudando a contar quantos episódios de stress distintos ocorreram na janela de amostra.
Teste os planos de reforma contra sequências de stress como dois mil e oito ou vinte e vinte e dois. Cripto e ETFs alavancados produzem drawdowns extremos onde o Índice Ulcer importa mais que um único percentual máximo. Inclua dividendos reinvestidos em séries de saldo de retorno total para drawdown preciso em contas comprar e manter. Marcadores de novo pico na linha temporal mostram quando a conta sarou completamente antes do próximo declínio, ajudando a contar quantos episódios de stress distintos ocorreram na janela de amostra.
Calculadora de Queda Máxima. Os cálculos correm localmente no navegador.
Passo a passo
- Introduza os seus dados em Calculadora de Queda Máxima.
- Revise tabelas, graficos e metricas resumidas.
- Ajuste pressupostos e compare cenarios antes de agir.
Exemplo pratico
A Calculadora de Drawdown Máximo analisa uma série cronológica de saldos de carteira para encontrar a pior queda de pico a vale e cada episódio intermédio de drawdown.
Calculadora de Queda Máxima: Para além do drawdown máximo em destaque, reveja Índice Ulcer, visualização da linha temporal de drawdown e etiquetas de recuperação incluindo ainda não recuperado quando a série termina abaixo do pico anterior.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Calcula a percentagem de queda máxima, perda em dólares, tempo de recuperação e Índice de Úlcera a partir dos valores da carteira.
Calculadora de Queda Máxima. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: A Calculadora de Drawdown Máximo analisa uma série cronológica de saldos de carteira para encontrar a pior queda de pico a vale e cada episódio intermédio de drawdown.
Calculadora de Queda Máxima. Para além do drawdown máximo em destaque, reveja Índice Ulcer, visualização da linha temporal de drawdown e etiquetas de recuperação incluindo ainda não recuperado quando a série termina abaixo do pico anterior.
A Fórmula
running_peak = primeiro_valor
para cada valor no índice i:
se valor > running_peak: running_peak = valor
drawdown_pct = (running_peak − valor) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
perda_dólar = running_peak_no_início − valor_vale
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Os cálculos correm localmente no navegador. Use pelo menos doze períodos para estimativas estáveis de drawdown. Amostras curtas podem subestimar risco de cauda. Perda em dólares usa pico no início do episódio máximo. Índice Ulcer média drawdowns ao quadrado desde pico em curso em todos os períodos incluindo recuperações parciais.
Limitacoes e pressupostos
Os cálculos correm localmente no navegador. Use pelo menos doze períodos para estimativas estáveis de drawdown. Amostras curtas podem subestimar risco de cauda. Perda em dólares usa pico no início do episódio máximo. Índice Ulcer média drawdowns ao quadrado desde pico em curso em todos os períodos incluindo recuperações parciais. Calculadora de Queda Máxima.
Termos chave
- O que é a queda máxima
- O drawdown máximo é a maior queda de pico a vale no valor da carteira durante o período observado.
- O que é o Índice de Úlcera
- O Índice Ulcer mede profundidade e duração de drawdowns.
- Premissa do modelo
- O tempo de recuperação conta períodos desde o vale até o valor da carteira regressar ou exceder o pico anterior.
Comparar alternativas
Combine com Sharpe Sortino Ratio para retornos ajustados ao risco, Sequence of Returns Calculator para risco de calendário de levantamentos, Portfolio Temperature para concentração durante quedas e Lost Decade Backtester para janelas planas longas em portfolios.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Queda Máxima.
Perguntas frequentes
O que é a queda máxima?
O drawdown máximo é a maior queda de pico a vale no valor da carteira durante o período observado. Mede a pior perda comprando no pico e vendendo no vale, expressa como pico menos vale dividido por pico. Gestores de fundos reportam drawdown máximo junto com CAGR para mostrar qualidade do retorno não só magnitude. Investidores de retalho aplicam a mesma estatística a exportações de corretora comparando mudanças de estratégia ano a ano. O drawdown máximo só ignora quanto durou a dor: recuperação em V rápida difere emocional e financeiramente de recuperação plana plurianual mesmo com percentagem máxima idêntica. Um drawdown de vinte por cento que recupera em quatro meses pode parecer tolerável enquanto o mesmo vinte por cento durante três anos impulsiona vendas de capitulação no vale.
O que é o Índice de Úlcera?
O Índice Ulcer mede profundidade e duração de drawdowns. Equivale à raiz quadrada dos drawdowns percentuais ao quadrado médios desde o pico em curso, escalado a pontos percentuais. Índice Ulcer mais alto significa períodos submersos mais profundos ou longos e mais dor para o investidor. Dois fundos com drawdown máximo idêntico podem diferir muito no Índice Ulcer quando a velocidade de recuperação difere. Investidores focados em rendimento preferem frequentemente Índice Ulcer mais baixo embora drawdown máximo iguale um par de crescimento porque períodos sustentados submersos perturbam planos de reforma e disciplina comportamental. Índice Ulcer abaixo de cinco sugere percurso relativamente suave enquanto valores acima de dez indicam trechos submersos frequentes ou prolongados embora drawdown máximo em destaque pareça moderado.
Como é calculado o tempo de recuperação?
O tempo de recuperação conta períodos desde o vale até o valor da carteira regressar ou exceder o pico anterior. Se a série termina antes de completar recuperação, a etiqueta mostra ainda não recuperado. Recuperações longas testam disciplina e podem obrigar reformados a cortar levantamentos. Vários episódios de drawdown numa série contribuem cada um para o Índice Ulcer mesmo após recuperações anteriores. Conte períodos na mesma frequência dos dados de entrada: extratos mensais dão meses, fechos diários dão dias. Risco de sequência de retornos durante recuperação importa para reformados que levantam: saldo que recupera no papel ainda drena capital quando distribuições continuam durante o vale.
Como devo inserir os valores da minha carteira?
Introduza valores de carteira como números separados por vírgulas, espaços ou novas linhas em ordem cronológica. Cada valor representa saldo num momento dado. Use frequência consistente em todo o conjunto: misturar pontos semanais e mensais distorce calendário de drawdown. Dividendos reinvestidos devem incluir se no saldo de retorno total. Depósitos e levantamentos distorcem drawdown salvo usar séries ponderadas no tempo ou de valor unitário: esta ferramenta assume série de saldo pura sem fluxos externos salvo pré ajustar saldos. Exporte de software de acompanhamento que já elimine contribuições quando disponível em vez de saldo bruto de conta que salta com cada depósito.
Devo usar queda máxima ou Índice de Úlcera?
O drawdown máximo é um único número do pior caso útil para testar risco de cauda. O Índice Ulcer oferece imagem mais completa no tempo: duas estratégias podem partilhar drawdown máximo mas diferir em stress sustentado. Compare ambos ao escolher entre carteiras de crescimento volátil e equilibradas mais suaves. Reporte ambas métricas ao comparar glide paths de roboadvisor ou fundos de data alvo. Amostras curtas abaixo de doze períodos podem subestimar risco de cauda visível só em ciclos completos de mercado. Estenda histórico pelo menos por um mercado em baixa completo quando possível para que drawdown máximo reflita mudança de regime e não só calma altista.
Como uso esta calculadora de queda máxima no telemóvel ou tablet?
Calculadora de Queda Máxima funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde sao guardados os meus dados em Calculadora de Queda Máxima?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos correm localmente no seu navegador.
Devo usar Calculadora de Queda Máxima para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Calculadora de Queda Máxima fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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Combine com Sharpe Sortino Ratio para retornos ajustados ao risco, Sequence of Returns Calculator para risco de calendário de levantamentos, Portfolio Temperature para concentração durante quedas e Lost Decade Backtester para janelas planas longas em portfolios.tools. Volte a executar após alterações maiores de alocação para comparar perfil de drawdown antes e depois do rebalanceamento.