Simulador de Drawdown Histórico
Simula quedas de pico a vale dos principais índices com dados históricos incluídos.
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Como Funciona
Selecione um indice como S&P 500, obrigacoes do Tesouro a dez anos, ouro ou dinheiro e defina anos de inicio e fim para analise. A calculadora reconstrui o historico de precos a partir de retornos mensais incluidos desde 1928 e calcula drawdown em cada ponto do percurso. Compare a profundidade do drawdown de acoes contra series de obrigacoes e ouro para ver como cada ativo se comportou durante crises importantes incluindo a Grande Depressao, crise financeira de 2008 e choque da pandemia de 2020. Restrinja a janela de datas para estudar um unico ciclo como 2007 a 2013 para conversas focadas de planeamento de reforma.
Revise a percentagem maxima de drawdown, meses de recuperacao ao pico anterior, os cinco principais eventos historicos de drawdown classificados por severidade, e o grafico de preco versus drawdown. Cada linha da tabela de eventos mostra data do pico, data do vale, profundidade e duracao em meses. Use o tempo de recuperacao junto com a profundidade para calibrar a tolerancia ao risco da carteira porque uma recuperacao lenta embora pouco profunda ainda pode interromper levantamentos de reforma. A sobreposicao do grafico ajuda a visualizar se os niveis atuais do mercado estao perto de novos picos ou ainda a recuperar de vales previos.
O tempo de recuperação ao pico anterior varia amplamente entre índices: os índices tecnológicos demoram mais após uma bolha do que os índices de mercado amplo de igual peso. Combine a profundidade do drawdown com a duração para definir um índice de dor pessoal que oriente o seu teto de alocação a ações.
Simulador de Drawdown Histórico. Indice de retorno total assume dividendos reinvestidos para series de acoes.
Passo a passo
- Escolha um indice e defina os anos de inicio e fim da janela de analise
- Revise drawdown maximo, meses de recuperacao e a tabela dos cinco principais eventos
- Compare indices ou intervalos de datas para calibrar tolerancia ao risco
Exemplo pratico
Selecione um indice como S&P 500, obrigacoes do Tesouro a dez anos, ouro ou dinheiro e defina anos de inicio e fim para analise.
Simulador de Drawdown Histórico: Revise a percentagem maxima de drawdown, meses de recuperacao ao pico anterior, os cinco principais eventos historicos de drawdown classificados por severidade, e o grafico de preco versus drawdown.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Simula quedas de pico a vale dos principais índices com dados históricos incluídos.
Simulador de Drawdown Histórico. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Selecione um indice como S&P 500, obrigacoes do Tesouro a dez anos, ouro ou dinheiro e defina anos de inicio e fim para analise.
Simulador de Drawdown Histórico. Revise a percentagem maxima de drawdown, meses de recuperacao ao pico anterior, os cinco principais eventos historicos de drawdown classificados por severidade, e o grafico de preco versus drawdown.
A Fórmula
Série de preços construída a partir de retornos mensais começando em 100.
Drawdown em cada ponto: dd_t = (pico - preco_t) / pico
Drawdown máximo = máximo dd_t durante o período.
Eventos de drawdown: períodos contíguos onde dd > 0, limitados pela recuperação ao pico.
Tempo de recuperação: meses do vale até que o preço ultrapasse o pico anterior.
Indice de retorno total assume dividendos reinvestidos para series de acoes. Todos os calculos executam no seu navegador e valores nunca sao enviados a servidor. Drawdowns reais apos inflacao diferem dos picos nominais mostrados aqui. Drawdowns de obrigacoes em ciclos de subida de taxas podem exceder expectativas de medias historicas quando duracao e longa.
Limitacoes e pressupostos
Indice de retorno total assume dividendos reinvestidos para series de acoes. Todos os calculos executam no seu navegador e valores nunca sao enviados a servidor. Drawdowns reais apos inflacao diferem dos picos nominais mostrados aqui. Drawdowns de obrigacoes em ciclos de subida de taxas podem exceder expectativas de medias historicas quando duracao e longa. Simulador de Drawdown Histórico.
Termos chave
- O que me diz o drawdown máximo
- O drawdown maximo e a pior queda percentual do pico ao vale na serie de precos reconstruida.
- Que índices posso analisar
- Indices predefinidos incluem acoes S&P 500, obrigacoes do Tesouro a dez anos, ouro e dinheiro como letras do Tesouro.
- Premissa do modelo
- Eventos de drawdown sao periodos contiguos onde o preco permanece abaixo do pico acumulado, delimitados por recuperacao completa ao pico anterior.
Comparar alternativas
Faca stress a levantamentos de reforma com Sequence of Returns Tester, modele trajetorias multiativo com Lost Decade Backtester e quantifique a matematica de recuperacao com Volatility Drag Calculator em portfolios.
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Perguntas frequentes
O que me diz o drawdown máximo?
O drawdown maximo e a pior queda percentual do pico ao vale na serie de precos reconstruida. O S&P 500 perdeu 56.8% na crise de 2008 e 86% na Grande Depressao nestes dados incluidos. O drawdown maximo responde quao mau este ativo pode ficar em dados historicos, essencial para dimensionar exposicao a acoes e fazer stress test a planos de levantamento.
Que índices posso analisar?
Indices predefinidos incluem acoes S&P 500, obrigacoes do Tesouro a dez anos, ouro e dinheiro como letras do Tesouro. Cada um usa retornos mensais historicos incluidos desde 1928 para reconstruir um indice de retorno total comecando em 100. Series de obrigacoes e ouro mostram perfis de drawdown distintos uteis para contexto de diversificacao. Dinheiro tem drawdown nominal minimo mas a inflacao erosiona o poder de compra real em horizontes longos.
Como são identificados os eventos de drawdown?
Eventos de drawdown sao periodos contiguos onde o preco permanece abaixo do pico acumulado, delimitados por recuperacao completa ao pico anterior. A ferramenta classifica os cinco principais eventos por profundidade. A duracao conta meses do pico ao vale enquanto meses de recuperacao contam do vale de volta ao pico anterior. Multiplas crises sobrepostas aparecem como eventos separados uma vez o preco se recupera completamente entre elas.
Quanto tempo costumam levar as recuperações?
O tempo de recuperacao molda o risco de sequencia na reforma porque levantamentos durante drawdowns profundos reduzem permanentemente o numero de acoes. O drawdown COVID de 2020 recuperou em cerca de cinco meses para o S&P 500 enquanto a recuperacao de 2008 levou 49 meses. Recuperacoes longas penalizam reformados que vendem acoes para cobrir despesas de vida antes dos precos rebotarem a maximos previos.
Que ferramentas de análise de risco relacionadas devo usar?
Combine este simulador com Lost Decade Backtester para trajetorias de carteira multiativo e Sequence of Returns Tester para stress na fase de levantamento. Volatility Drag Calculator mostra o retorno necessario para recuperar de uma perda percentual dada, complementando analise de profundidade de drawdown ao planear taxas de levantamento conservadoras. Reformados com horizontes de 30 anos devem comparar drawdown maximo contra taxa de levantamento planeado porque vender 4% anual durante drawdown de 50% acelera esgotamento da carteira alem do que a profundidade sozinha sugere.
Como uso este Simulador de Drawdown Histórico no telemóvel ou tablet?
Sim. Simulador de Drawdown Histórico funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde sao guardados os meus dados em Simulador de Drawdown Histórico?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos correm localmente no seu navegador.
Devo usar Simulador de Drawdown Histórico para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Simulador de Drawdown Histórico fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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