Permanent Portfolio Terugtester

Test Harry Browne's 25/25/25/25-allocatie met ingebouwde historische gegevens.

Invoer

Startwaarde

Startjaar

Eindjaar

Resultaten

CAGR

8,29

Max Drawdown (%)

7,45

Sharpe Ratio

0,7

Eindwaarde

6.812.612,06

Jaarlijkse Resultaten

Jaar	Portefeuille Rend. (%)	Aandelen Rend. (%)	Portefeuille Waarde	Aandelen Waarde
1972	19.075%	18.9%	119.075	118.900
1973	14.6%	-14.7%	136.459,95	101.421,7
1974	2.375%	-26.5%	139.700,87	74.544,95
1975	5.475%	37.2%	147.349,5	102.275,67
1976	9.1%	23.8%	160.758,3	126.617,28
1977	5.575%	-7.1%	169.720,58	117.627,45
1978	12.55%	6.5%	191.020,51	125.273,24
1979	38.425%	18.4%	264.420,14	148.323,51
1980	26.725%	32.5%	335.086,42	196.528,66
1981	-3.25%	-4.9%	324.196,11	186.898,75
1982	20.15%	21.4%	389.521,63	226.895,08
1983	8.2%	22.5%	421.462,4	277.946,48
1984	3.025%	6.2%	434.211,64	295.179,16
1985	16.525%	31.7%	505.965,11	388.750,95
1986	17%	18.6%	591.979,18	461.058,63
1987	9.5%	5.2%	648.217,21	485.033,68
1988	4.15%	16.6%	675.118,22	565.549,27
1989	14.2%	31.5%	770.985,01	743.697,29
1990	1.7%	-3.1%	784.091,75	720.642,67
1991	10.6%	30.5%	867.205,48	940.438,69
1992	3.675%	7.6%	899.075,28	1.011.912,03
1993	11.1%	10%	998.872,63	1.113.103,23
1994	-0.025%	1.3%	998.622,92	1.127.573,58
1995	15.475%	37.5%	1.153.159,81	1.550.413,67
1996	6.875%	22.9%	1.232.439,55	1.905.458,4
1997	6.725%	33.3%	1.315.321,11	2.539.976,04
1998	10.225%	28.6%	1.449.812,69	3.266.409,19
1999	4.125%	21%	1.509.617,47	3.952.355,12
2000	0.575%	-9.1%	1.518.297,77	3.592.690,81
2001	0.375%	-11.9%	1.523.991,38	3.165.160,6
2002	3.825%	-22.1%	1.582.284,05	2.465.660,11
2003	13.45%	28.7%	1.795.101,26	3.173.304,56
2004	5.475%	10.9%	1.893.383,05	3.519.194,76
2005	7.25%	4.9%	2.030.653,32	3.691.635,3
2006	11.925%	15.8%	2.272.808,73	4.274.913,68
2007	11.975%	5.4%	2.544.977,58	4.505.759,01
2008	-6.05%	-37%	2.391.006,44	2.838.628,18
2009	14.325%	26.5%	2.733.518,11	3.590.864,65
2010	12.775%	15.1%	3.082.725,05	4.133.085,21
2011	5.05%	2.1%	3.238.402,66	4.219.880
2012	6.825%	16%	3.459.423,64	4.895.060,8
2013	0.575%	32.3%	3.479.315,33	6.476.165,44
2014	5.575%	13.6%	3.673.287,16	7.356.923,93
2015	-1.95%	1.4%	3.601.658,06	7.459.920,87
2016	5.95%	12%	3.815.956,71	8.355.111,37
2017	9.9%	21.8%	4.193.736,43	10.176.525,65
2018	-0.85%	-4.3%	4.158.089,67	9.738.935,05
2019	15.125%	31.5%	4.787.000,73	12.806.699,59
2020	12.775%	18.4%	5.398.540,07	15.163.132,32
2021	5.9%	28.7%	5.717.053,94	19.514.951,29
2022	-7.45%	-18.1%	5.291.133,42	15.982.745,11
2023	12.45%	26.2%	5.949.879,53	20.170.224,33
2024	14.5%	23.5%	6.812.612,06	24.910.227,04

Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.

$1$50

Hoe Het Werkt

Voer uw startkapitaal, begin en eindjaar in en stel uw activa allocatie wegingen in voor aandelen, obligaties, goud en contanten. Kies een herbalanceringsfrequentie (jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal). De calculator backtest de portefeuille met ingebouwde historische gegevens.

Bekijk CAGR, maximale drawdown, Sharpe ratio, eindportefeuillewaarde en de jaarlijkse vergelijking met 100% aandelen. Pas wegingen en herbalanceringsfrequentie aan om risicogecorrigeerde rendementen voor uw doelen te optimaliseren.

Harry Browne ontwierp de permanente portefeuille voor alle economische seizoenen: aandelen voor groei, obligaties voor deflatie, goud voor inflatie, contanten voor recessie. Goud biedt crisisdekking wanneer de reële rente daalt en de correlatie tussen aandelen en obligaties positief wordt tijdens liquiditeitsschok episodes.

Permanent Portfolio Terugtester. Alle berekeningen draaien in uw browser.

Stap voor stap

Voer uw financiële parameters in de invoervelden in
Pas aannames aan om verschillende scenario's te testen
Bekijk resultaten, grafieken en overzichtskaarten

Rekenvoorbeeld

Voer uw startkapitaal, begin en eindjaar in en stel uw activa allocatie wegingen in voor aandelen, obligaties, goud en contanten.

Permanent Portfolio Terugtester: Bekijk CAGR, maximale drawdown, Sharpe ratio, eindportefeuillewaarde en de jaarlijkse vergelijking met 100% aandelen.

Wanneer deze calculator gebruiken

Wanneer deze calculator gebruiken: Test Harry Browne's 25/25/25/25-allocatie met ingebouwde historische gegevens.

Permanent Portfolio Terugtester. portfolios.tools

Veelgemaakte fouten

Veelgemaakte fouten: Voer uw startkapitaal, begin en eindjaar in en stel uw activa allocatie wegingen in voor aandelen, obligaties, goud en contanten.

Permanent Portfolio Terugtester. Bekijk CAGR, maximale drawdown, Sharpe ratio, eindportefeuillewaarde en de jaarlijkse vergelijking met 100% aandelen.

De Formule

Jaarlijks portefeuillerendement = w_aandelen × aandRend + w_obligaties × obligRend + w_goud × goudRend + w_contant × contantRend

Portefeuillewaarde: waarde_t = waarde_{t-1} × (1 + portefeuilleRendement_t)

CAGR = (eindWaarde / startWaarde)^(1/jaren) - 1

Sharpe = (gemRendement - risicovrij) / stdDev

Max drawdown van piek tot dal van de portefeuillewaardereeks

Alle berekeningen draaien in uw browser. Waarden worden nooit naar een server verzonden.

Beperkingen en aannames

Alle berekeningen draaien in uw browser. Waarden worden nooit naar een server verzonden. Permanent Portfolio Terugtester.

Belangrijke termen

Wat is Harry Browne's Permanent Portfolio: Harry Browne's Permanent Portfolio alloceert elk 25% aan aandelen, langlopende obligaties, goud en contanten.
Welke historische gegevens gebruikt de backtest: De calculator gebruikt ingebouwde historische jaarlijkse rendementsgegevens voor S&P 500, 10 jarige staatsobligaties, goud en schatkistpapier vanaf 1928.
Modelaanname: Kies uit aangepaste wegingen.

Alternatieven vergelijken

Meer calculators beschikbaar op portfolios.

portfolios.tools alternatieven vergelijken Permanent Portfolio Terugtester.

FAQ

Wat is Harry Browne's Permanent Portfolio?

Harry Browne's Permanent Portfolio alloceert elk 25% aan aandelen, langlopende obligaties, goud en contanten. Het idee: in elke economische toestand (welvaart, recessie, inflatie, deflatie) presteert minstens één activaklasse goed, wat de algehele volatiliteit vermindert.

Welke historische gegevens gebruikt de backtest?

De calculator gebruikt ingebouwde historische jaarlijkse rendementsgegevens voor S&P 500, 10 jarige staatsobligaties, goud en schatkistpapier vanaf 1928. Het weegt rendementen op basis van uw allocatie, past herbalancering toe en berekent portefeuillemetrieken.

Kan ik andere allocaties dan 25/25/25/25 gebruiken?

Kies uit aangepaste wegingen. Het klassieke Permanent Portfolio is 25/25/25/25. U kunt ook andere all weather allocaties testen, zoals de Golden Butterfly (20% aandelen, 20% obligaties, 20% goud, 40% contanten) of Ray Dalio's All Weather.

Welke metrieken levert de backtest?

De calculator rapporteert CAGR (samengesteld jaarlijks groeipercentage), maximale drawdown, Sharpe ratio (risicogecorrigeerd rendement), eindportefeuillewaarde en jaarlijkse rendementen. Vergelijk deze met 100% aandelen om de kosten van diversificatie te zien.

Welke gerelateerde portfoliotools moet ik gebruiken?

Gebruik de Historical Drawdown tool voor risicoanalyse van één activum, de Lost Decade Backtester voor vlakke marktsimulaties, en de Sequence of Returns Tester voor stresstests van opnames bij pensioen.

Hoe gebruik ik deze Permanent Portfolio Terugtester op telefoon of tablet?

Ja. Permanent Portfolio Terugtester werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Permanent Portfolio Terugtester?

Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.

Moet ik Permanent Portfolio Terugtester gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?

Nee. Permanent Portfolio Terugtester levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.

Gerelateerde Tools

Meer calculators beschikbaar op portfolios.tools voor pensioenplanning, portfolio analyse en opties.