Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro
Calcolatore gratuito di rendimento ponderato per il denaro per calcolare TIR o XIRR da flussi con date. Misura il tuo rendimento personale reale considerando il momento di depositi e prelievi.
Come Funziona
Il rendimento ponderato per denaro (MWR) misura la performance del portafoglio considerando esattamente quando e quanto hai depositato o prelevato. A differenza del rendimento ponderato per tempo, che isola l'abilità del gestore dal timing dei flussi, il MWR riflette la tua esperienza reale da investitore. Se hai depositato una somma grande poco prima di un rally, il MWR supererà il rendimento ponderato per tempo perché il tuo timing ha aggiunto valore. Al contrario, un acquisto grande al picco trascina il MWR sotto il rendimento pubblicato del fondo. Inserisci ogni deposito e prelievo con date opzionali e il valore attuale del portafoglio come flusso terminale. I broker spesso etichettano questa cifra come tasso di rendimento personale negli estratti trimestrali. Usa il MWR per valutare se il tuo calendario di contributi ha aiutato o danneggiato l'accumulo di patrimonio.
Questa calcolatrice usa il metodo iterativo di Newton Raphson per trovare il tasso interno di rendimento che azzera il valore attuale netto di tutti i flussi. Quando fornisci date per ogni flusso, calcola XIRR, la versione annualizzata con conteggi esatti dei giorni divisi per 365. Senza date, assume periodi uguali tra flussi e riporta un IRR per periodo. Il solver esegue fino a 100 iterazioni e converge quando il tasso cambia meno dello 0,01%. I risultati includono totale investito, totale prelevato, guadagno totale e rendimento semplice insieme a IRR o XIRR. Confronta portafogli grandi con l'estratto del broker perché piccoli arrotondamenti sulle date possono spostare XIRR di pochi punti base. Esporta i flussi dalla cronologia del broker per ricostruire la stessa timeline prima di confrontare con report ufficiali. Export cash flows from broker CSV before comparing XIRR to official performance report. Sign convention: deposits negative, withdrawals positive, ending value positive terminal flow. Convergence failures often trace to duplicate transfer rows between own accounts.
Confronta portafogli grandi con gli estratti del broker perché piccoli arrotondamenti sulle date possono spostare l'XIRR di diversi punti base. Esporta i flussi dalla cronologia del broker per ricostruire la stessa timeline prima di confrontare con i report ufficiali. Tieni traccia del conteggio delle iterazioni e dei flag di convergenza quando verifichi schemi di contribuzione insoliti su più conti.
Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro. Newton Raphson itera fino a VAN uguale zero con tolleranza 0,01% e massimo 100 iterazioni.
Passo dopo passo
- Inserisci i dati in Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro.
- Rivedi tabelle, grafici e metriche riassuntive.
- Modifica le ipotesi e confronta scenari prima di agire.
Esempio pratico
Il rendimento ponderato per denaro (MWR) misura la performance del portafoglio considerando esattamente quando e quanto hai depositato o prelevato.
Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro: Questa calcolatrice usa il metodo iterativo di Newton Raphson per trovare il tasso interno di rendimento che azzera il valore attuale netto di tutti i flussi.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Calcola il TIR o il XTIR da flussi di cassa irregolari con date: misura il tuo tasso di rendimento personale considerando il momento dei depositi.
Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Il rendimento ponderato per denaro (MWR) misura la performance del portafoglio considerando esattamente quando e quanto hai depositato o prelevato.
Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro. Questa calcolatrice usa il metodo iterativo di Newton Raphson per trovare il tasso interno di rendimento che azzera il valore attuale netto di tutti i flussi.
La Formula
VAN(r) = Σ(FC_t / (1 + r)^t) + VF / (1 + r)^T = 0
Newton-Raphson: r_nuovo = r_precedente - VAN(r) / VAN'(r)
XTIR: VAN(r) = Σ(FC_i / (1 + r)^(g_i/365)) + VF / (1 + r)^(G/365) = 0
Guadagno_Totale = Valore_Finale + Prelievi - Depositi
Rendimento_Totale = Guadagno_Totale / Totale_Investito
Newton Raphson itera fino a VAN uguale zero con tolleranza 0,01% e massimo 100 iterazioni. XIRR annualizza usando giorni divisi per 365. Flussi volatili possono richiedere validazione foglio di calcolo per riconciliazione fiscale.
Limiti e ipotesi
Newton Raphson itera fino a VAN uguale zero con tolleranza 0,01% e massimo 100 iterazioni. XIRR annualizza usando giorni divisi per 365. Flussi volatili possono richiedere validazione foglio di calcolo per riconciliazione fiscale. Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro.
Termini chiave
- Cos'è il Rendimento Ponderato per il Denaro
- Il rendimento ponderato per denaro è il tasso interno di rendimento che considera timing e magnitudine di ogni flusso verso e dal portafoglio.
- Qual è la differenza tra TIR e XTIR
- L'IRR assume periodi uguali tra flussi.
- Ipotesi del modello
- Il solver usa Newton Raphson per trovare il tasso di sconto che azzera il VAN di tutti i flussi più il valore finale del portafoglio.
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FAQ
Cos'è il Rendimento Ponderato per il Denaro?
Il rendimento ponderato per denaro è il tasso interno di rendimento che considera timing e magnitudine di ogni flusso verso e dal portafoglio. A differenza del rendimento ponderato per tempo, il MWR riflette l'esperienza reale dell'investitore perché depositi o prelievi grandi influenzano direttamente il risultato. Il MWR risponde quanto ho guadagnato dato il mio schema di contributi. Il rendimento ponderato per tempo risponde come hanno performato gli investimenti sottostanti ignorando quando ho aggiunto denaro. Un investitore che fa media dei costi nei ribassi può vedere MWR vicino al ponderato per tempo, mentre chi fa versamenti unici può vedere ampia divergenza.
Qual è la differenza tra TIR e XTIR?
L'IRR assume periodi uguali tra flussi. XIRR usa le date reali di ogni flusso per calcolare un rendimento annualizzato, più accurata quando i contributi avvengono in date irregolari. XIRR è standard per conti con depositi automatici mensili, bonus occasionali e prelievi parziali. IRR senza date serve quando conosci solo saldi trimestrali senza date esatte. Preferisci XIRR quando le date sono disponibili perché spaziare periodi uguali può distorcere rendimenti personali pluriennali.
Come funziona il risolutore Newton-Raphson?
Il solver usa Newton Raphson per trovare il tasso di sconto che azzera il VAN di tutti i flussi più il valore finale del portafoglio. Ogni iterazione aggiorna il tasso usando la pendenza della curva VAN finché la variazione scende sotto la tolleranza dello 0,01% o si completano 100 iterazioni. Il termine derivato evita oscillazioni su serie ben comportate. Se la derivata si avvicina a zero, il solver si ferma per evitare instabilità. Flussi molto irregolari vicino al valore terminale possono richiedere verifica foglio di calcolo quando la convergenza fallisce.
I depositi devono essere negativi o positivi?
Usa importi negativi per i depositi perché il denaro che esce dal tuo conto entra nel portafoglio come uscita dal punto di vista dell'investitore nella convenzione standard dei segni IRR. Usa importi positivi per i prelievi. Il valore finale del portafoglio è trattato come flusso terminale positivo che rappresenta la liquidazione oggi. Invertire i segni produce tassi assurdi o fallimento del solver. Allinea la convenzione usata dal tuo broker sui report di performance quando confronti riga per riga.
Perché il risolutore non ha convergito?
Il solver può fallire quando tutti i flussi condividono lo stesso segno, quando il rendimento implicito scende sotto meno 99 percento, o quando i dati sono incoerenti. Verifica depositi negativi, prelievi positivi e valore finale realistico rispetto ai contributi netti. Tutti positivi significa che non c'è una gamba di investimento. Tutti negativi significa che non c'è realizzazione di rendimento. Separa conti combinati se hai mescolato movimenti non correlati. Rimuovi voci duplicate importando CSV che contano due volte trasferimenti tra conti propri. Split combined taxable and IRA flows when measuring sleeve level personal return. XIRR day count basis differs slightly across spreadsheet engines by one basis point occasionally.
Come uso questo calcolatore di rendimento ponderato per il denaro su telefono o tablet?
Apri il Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro in qualsiasi browser mobile. Inserisci ogni deposito come importo negativo, prelievi come positivi e il valore attuale del tuo portafoglio. Il solver calcola TIR o XIRR istantaneamente nel browser. L'archiviazione locale opzionale salva i tuoi dati solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro per decisioni fiscali o legali?
No. Calcolatore di Rendimento Ponderato per il Denaro offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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