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Backtester Portefeuille Permanent

Testez l'allocation 25/25/25/25 de Harry Browne avec des données historiques intégrées.

Entrées
Résultats

CAGR

8,29

Drawdown Max (%)

7,45

Ratio de Sharpe

0,7

Valeur Finale

6 812 612,06

Résultats Année par Année

AnnéeRend. Portefeuille (%)Rend. Actions (%)Valeur PortefeuilleValeur Actions
197219.075%18.9%119 075118 900
197314.6%-14.7%136 459,95101 421,7
19742.375%-26.5%139 700,8774 544,95
19755.475%37.2%147 349,5102 275,67
19769.1%23.8%160 758,3126 617,28
19775.575%-7.1%169 720,58117 627,45
197812.55%6.5%191 020,51125 273,24
197938.425%18.4%264 420,14148 323,51
198026.725%32.5%335 086,42196 528,66
1981-3.25%-4.9%324 196,11186 898,75
198220.15%21.4%389 521,63226 895,08
19838.2%22.5%421 462,4277 946,48
19843.025%6.2%434 211,64295 179,16
198516.525%31.7%505 965,11388 750,95
198617%18.6%591 979,18461 058,63
19879.5%5.2%648 217,21485 033,68
19884.15%16.6%675 118,22565 549,27
198914.2%31.5%770 985,01743 697,29
19901.7%-3.1%784 091,75720 642,67
199110.6%30.5%867 205,48940 438,69
19923.675%7.6%899 075,281 011 912,03
199311.1%10%998 872,631 113 103,23
1994-0.025%1.3%998 622,921 127 573,58
199515.475%37.5%1 153 159,811 550 413,67
19966.875%22.9%1 232 439,551 905 458,4
19976.725%33.3%1 315 321,112 539 976,04
199810.225%28.6%1 449 812,693 266 409,19
19994.125%21%1 509 617,473 952 355,12
20000.575%-9.1%1 518 297,773 592 690,81
20010.375%-11.9%1 523 991,383 165 160,6
20023.825%-22.1%1 582 284,052 465 660,11
200313.45%28.7%1 795 101,263 173 304,56
20045.475%10.9%1 893 383,053 519 194,76
20057.25%4.9%2 030 653,323 691 635,3
200611.925%15.8%2 272 808,734 274 913,68
200711.975%5.4%2 544 977,584 505 759,01
2008-6.05%-37%2 391 006,442 838 628,18
200914.325%26.5%2 733 518,113 590 864,65
201012.775%15.1%3 082 725,054 133 085,21
20115.05%2.1%3 238 402,664 219 880
20126.825%16%3 459 423,644 895 060,8
20130.575%32.3%3 479 315,336 476 165,44
20145.575%13.6%3 673 287,167 356 923,93
2015-1.95%1.4%3 601 658,067 459 920,87
20165.95%12%3 815 956,718 355 111,37
20179.9%21.8%4 193 736,4310 176 525,65
2018-0.85%-4.3%4 158 089,679 738 935,05
201915.125%31.5%4 787 000,7312 806 699,59
202012.775%18.4%5 398 540,0715 163 132,32
20215.9%28.7%5 717 053,9419 514 951,29
2022-7.45%-18.1%5 291 133,4215 982 745,11
202312.45%26.2%5 949 879,5320 170 224,33
202414.5%23.5%6 812 612,0624 910 227,04

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Comment Ça Marche

Saisissez votre capital de départ, les années de début et de fin, et définissez vos pondérations d'allocation entre actions, obligations, or et liquidités. Choisissez une fréquence de rééquilibrage (annuelle, semestrielle, trimestrielle). Le calculateur backteste le portefeuille avec les données historiques intégrées.

Examinez le CAGR, le drawdown maximum, le ratio de Sharpe, la valeur finale du portefeuille et la comparaison annuelle avec 100 % actions. Ajustez les pondérations et la fréquence de rééquilibrage pour optimiser les rendements ajustés au risque selon vos objectifs.

Harry Browne a conçu le portefeuille permanent pour toutes les saisons économiques: actions pour la croissance, obligations pour la déflation, or pour l'inflation, liquidités pour la récession. L'or offre une couverture de crise lorsque les taux réels baissent et que la corrélation actions obligations devient positive lors des épisodes de choc de liquidité.

Backtester Portefeuille Permanent. Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur.

Étape par étape

  1. Saisissez vos paramètres financiers dans les champs de saisie
  2. Ajustez les hypothèses pour tester différents scénarios
  3. Examinez les résultats, graphiques et fiches de synthèse

Exemple chiffre

Saisissez votre capital de départ, les années de début et de fin, et définissez vos pondérations d'allocation entre actions, obligations, or et liquidités.

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Quand utiliser ce calculateur

Quand utiliser ce calculateur: Testez l'allocation 25/25/25/25 de Harry Browne avec des données historiques intégrées.

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Erreurs frequentes

Erreurs frequentes: Saisissez votre capital de départ, les années de début et de fin, et définissez vos pondérations d'allocation entre actions, obligations, or et liquidités.

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La Formule

Rendement annuel du portefeuille = w_actions × rendActions + w_oblig × rendOblig + w_or × rendOr + w_liquid × rendLiquid

Valeur du portefeuille : valeur_t = valeur_{t-1} × (1 + rendPortefeuille_t)

CAGR = (valeurFinale / valeurInitiale)^(1/ans) - 1

Sharpe = (rendMoyen - tauxSansRisque) / ecartType

Drawdown max du pic au creux de la série de valeur du portefeuille

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Limites et hypotheses

Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur. Les valeurs ne sont jamais envoyées à un serveur. Backtester Portefeuille Permanent.

Termes cles

Qu'est-ce que le Portefeuille Permanent de Harry Browne
Le Portefeuille Permanent de Harry Browne alloue 25 % chacun aux actions, obligations long terme, or et liquidités.
Quelles données historiques le backtest utilise-t-il
Le calculateur utilise des données historiques de rendements annuels intégrées pour le S&P 500, les obligations du Trésor à 10 ans, l'or et les bons du Trésor depuis 1928.
Hypothèse du modèle
Choisissez des pondérations personnalisées.

Comparer les alternatives

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FAQ

Qu'est-ce que le Portefeuille Permanent de Harry Browne ?

Le Portefeuille Permanent de Harry Browne alloue 25 % chacun aux actions, obligations long terme, or et liquidités. L'idée est que dans toute condition économique (prospérité, récession, inflation, déflation), au moins une classe d'actifs performe bien, réduisant la volatilité globale.

Quelles données historiques le backtest utilise-t-il ?

Le calculateur utilise des données historiques de rendements annuels intégrées pour le S&P 500, les obligations du Trésor à 10 ans, l'or et les bons du Trésor depuis 1928. Il pondère les rendements selon votre allocation, applique le rééquilibrage et calcule les métriques du portefeuille.

Puis-je utiliser des allocations différentes de 25/25/25/25 ?

Choisissez des pondérations personnalisées. Le Portefeuille Permanent classique est 25/25/25/25. Vous pouvez également tester d'autres allocations tous temps comme le Papillon Doré (20 % actions, 20 % obligations, 20 % or, 40 % liquidités) ou le All Weather de Ray Dalio.

Quelles métriques le backtest fournit-il ?

Le calculateur indique le CAGR (taux de croissance annuel composé), le drawdown maximum, le ratio de Sharpe (rendement ajusté au risque), la valeur finale du portefeuille et les rendements annuels. Comparez ces résultats avec 100 % actions pour voir le coût de la diversification.

Quels outils de portefeuille connexes devrais-je utiliser ?

Utilisez l'outil Drawdown Historique pour l'analyse du risque d'un seul actif, le Backtester Décennie Perdue pour les simulations de marché plat, et le Testeur de Séquence de Rendements pour les tests de résistance des retraits en retraite.

Comment utiliser ce Backtester Portefeuille Permanent sur téléphone ou tablette ?

Oui. Backtester Portefeuille Permanent fonctionne dans tout navigateur mobile moderne. Les donnees optionnelles restent sur votre appareil.

Ou sont stockees mes donnees avec Backtester Portefeuille Permanent ?

Sur aucun serveur. Les calculs s executent localement dans votre navigateur.

Dois je utiliser Backtester Portefeuille Permanent pour des decisions fiscales ou juridiques ?

Non. Backtester Portefeuille Permanent fournit des estimations educatives. Consultez un professionnel qualifie avant toute decision importante.

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