Détecteur de Chevauchement d'ETF
Détectez le chevauchement caché entre les ETF en comparant leurs principales positions. Identifiez les risques de concentration dans votre portefeuille.
Comment Ça Marche
Le Détecteur de Chevauchement d'ETF compare les principales positions de deux ETF ou plus pour mesurer ce qu'ils partagent en commun. Vous entrez les noms des ETF et collez leurs 10 principales positions depuis le site de l'émetteur. L'outil calcule ensuite les pourcentages de chevauchement par paires et un score global de concentration.
Cela vous aide à éviter de vous concentrer accidentellement sur les mêmes actions dans plusieurs ETF. Par exemple, si vous détenez VOO, IVV et SPY — tous les trois suivent le S&P 500 et ont un chevauchement proche de 100 %. L'outil rend ce chevauchement visible pour que vous puissiez prendre des décisions d'allocation éclairées.
La Formule
Pour chaque paire (A, B) :
S_A = ensemble des tickers dans l'ETF A
S_B = ensemble des tickers dans l'ETF B
chevauchementPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Score de Concentration = moyenne de tous les chevauchementPct par paires
Les tickers sont comparés sans distinction de casse. Les tickers en double dans le même ETF sont dédupliqués.
FAQ
Pourquoi devrais-je me soucier du chevauchement des ETF ?
Lorsque vous détenez plusieurs ETF qui contiennent les mêmes actions, vous n'êtes pas aussi diversifié que vous le pensez. Le Détecteur de Chevauchement d'ETF vous montre exactement quelles actions apparaissent dans plusieurs ETF afin que vous puissiez voir votre risque de concentration réel.
Comment le pourcentage de chevauchement est-il calculé ?
Le calculateur compare chaque paire d'ETF en examinant leurs principales positions. Il compte combien de tickers apparaissent dans les deux ETF et divise par la taille de la liste la plus petite. Un chevauchement de 100 % signifie que les positions d'un ETF sont un sous-ensemble complet de l'autre.
Que signifie le score de concentration ?
Le score de concentration est la moyenne arithmétique de tous les pourcentages de chevauchement par paires. Si vous avez 3 ETF, le score est la moyenne de 3 comparaisons par paires.
Qu'est-ce qu'un bon score de chevauchement ?
En dessous de 40 %, le chevauchement est faible — vos ETF sont bien diversifiés. 40-70 % est modéré — une certaine concentration existe. Au-dessus de 70 % est élevé — vous payez plusieurs ratios de frais pour une exposition très similaire.
Où puis-je trouver les principales positions de mon ETF ?
Vous pouvez trouver les principales positions d'un ETF sur le site de l'émetteur, Morningstar, ETF.com ou Yahoo Finance. Copiez-collez les symboles, séparés par des virgules.
Outils Associés
Associez-le au Rééquilibrage de Portefeuille pour ajuster votre allocation après avoir identifié le chevauchement. Utilisez le Graphique Boursier pour visualiser les positions individuelles.