Sharpe & Sortino Ratio Rechner
Kostenloser Sharpe und Sortino Ratio Rechner zur Messung risikoadjustierter Renditen. Geben Sie Rendite, risikofreien Zins und Volatilitat ein, um beide Ratios sofort zu berechnen.
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So Funktioniert's
Wählen Sie den einfachen Modus, um annualisierte Portfolio Rendite, risikofreien Zins (z.B. 10 Jahres Treasury Rendite) und annualisierte Standardabweichung des Portfolios einzugeben. Der Rechner berechnet sofort Sharpe Ratio (gesamt risikoadjustierte Rendite) und Sortino Ratio (Downside risikoadjustierte Rendite). Geben Sie 12% Rendite, 4% risikofrei und 15% Volatilität ein, um ein Wachstumsportfolio mit gängigen Interpretationsbändern zu vergleichen.
Wechseln Sie zum erweiterten Modus, um eine Reihe periodischer Renditen (täglich, monatlich oder jährlich) einzufügen. Das Tool berechnet arithmetisches Mittel, Standardabweichung der Überschussrenditen und Downside Abweichung (Standardabweichung nur negativer Renditen). Es annualisiert alles basierend auf der gewählten Periode und berechnet beide Ratios. Fügen Sie 60 Monate Fondsrenditen ein, um Sharpe Zahlen aus Factsheets unabhängig zu reproduzieren.
nur negativer Renditen). Es annualisiert alles basierend auf der gewählten Periode und berechnet beide Ratios. Fügen Sie 60 Monate Fondsrenditen ein, um Sharpe Zahlen aus Factsheets unabhängig zu reproduzieren.
Sharpe & Sortino Ratio Rechner. Höhere Ratios bedeuten bessere risikoadjustierte Renditen.
Schritt für Schritt
- Geben Sie Ihre Daten in Sharpe & Sortino Ratio Rechner ein.
- Prufen Sie Tabellen, Diagramme und Kennzahlen.
- Passen Sie Annahmen an und vergleichen Sie Szenarien vor dem Handeln.
Rechenbeispiel
Wählen Sie den einfachen Modus, um annualisierte Portfolio Rendite, risikofreien Zins (z.
Sharpe & Sortino Ratio Rechner: Wechseln Sie zum erweiterten Modus, um eine Reihe periodischer Renditen (täglich, monatlich oder jährlich) einzufügen.
Wann dieser Rechner sinnvoll ist
Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Berechnen Sie Sharpe- und Sortino-Ratios, um risikoadjustierte Portfoliorenditen zu messen.
Sharpe & Sortino Ratio Rechner. portfolios.tools
Typische Fehler
Typische Fehler: Wählen Sie den einfachen Modus, um annualisierte Portfolio Rendite, risikofreien Zins (z.
Sharpe & Sortino Ratio Rechner. Wechseln Sie zum erweiterten Modus, um eine Reihe periodischer Renditen (täglich, monatlich oder jährlich) einzufügen.
Die Formel
Sharpe-Ratio = (Rp − Rf) / σp
Sortino-Ratio = (Rp − Rf) / σd
wobei Rp = Portfoliorendite, Rf = risikofreier Zinssatz
σp = Standardabweichung der Renditen
σd = Abwärtsabweichung (nur Renditen unter dem Ziel)
Höhere Ratios bedeuten bessere risikoadjustierte Renditen. Sharpe bestraft alle Volatilität gleich. Sortino bestraft nur Downside Volatilität, bevorzugt bei asymmetrischen Renditeverteilungen. Nutzen Sie mindestens 36 monatliche Beobachtungen für stabile Schätzungen.
Grenzen und Annahmen
Höhere Ratios bedeuten bessere risikoadjustierte Renditen. Sharpe bestraft alle Volatilität gleich. Sortino bestraft nur Downside Volatilität, bevorzugt bei asymmetrischen Renditeverteilungen. Nutzen Sie mindestens 36 monatliche Beobachtungen für stabile Schätzungen. Sharpe & Sortino Ratio Rechner.
Schlusselbegriffe
- Was sagt mir die Sharpe-Ratio tatsächlich
- Die Sharpe Ratio misst Rendite pro Einheit Gesamtrisiko (Standardabweichung).
- Warum sollte ich Sortino statt Sharpe verwenden
- Die Sortino Ratio bestraft nur Downside Volatilität: das Risiko Geld zu verlieren.
- Modellannahme
- Obwohl Benchmarks von Marktbedingungen abhängen, liegt eine gute Sharpe Ratio generally über 1, eine sehr gute über 2, über 3 ist exzellent.
Alternativen vergleichen
Weitere Rechner verfügbar: Portfolio Rebalancer, Aktienchart, Zinseszins Vergleich, Margin Zins Rechner, Options Breakeven, Anleihen YTM und viele mehr.
portfolios.tools alternativen vergleichen Sharpe & Sortino Ratio Rechner.
FAQ
Was sagt mir die Sharpe-Ratio tatsächlich?
Die Sharpe Ratio misst Rendite pro Einheit Gesamtrisiko (Standardabweichung). Sie zeigt, ob Portfolio Renditen aus klugen Entscheidungen oder übermäßigem Risiko kommen. Eine Ratio über 1 bedeutet, Sie werden für das eingegangene Risiko entschädigt. Vergleichen Sie Sharpe Ihres Fonds mit S&P 500 über dieselbe Periode, um Manager Skill versus Beta Exposition zu beurteilen.
Warum sollte ich Sortino statt Sharpe verwenden?
Die Sortino Ratio bestraft nur Downside Volatilität: das Risiko Geld zu verlieren. Sie ignoriert Upside Volatilität (Gewinne), worum Investoren wirklich kümmern. Das macht sie für die meisten Portfolios realistischer. Trend Following und Options Income Strategien sehen oft besser auf Sortino als Sharpe aus, weil positive Schwünge nicht bestraft werden.
Was ist eine gute Sharpe-Ratio?
Obwohl Benchmarks von Marktbedingungen abhängen, liegt eine gute Sharpe Ratio generally über 1, eine sehr gute über 2, über 3 ist exzellent. Sortino über 2 gilt als sehr stark. Hedge Fund Datenbanken berichten median Equity Long Short Sharpe nahe 0.5 bis 0.8 über volle Zyklen.
Wann sollte ich den einfachen vs den erweiterten Modus verwenden?
Nutzen Sie den einfachen Modus, wenn Sie nur annualisierte Rendite, risikofreien Zins und Standardabweichung kennen (z.B. aus Fonds Factsheet). Nutzen Sie den erweiterten Modus bei roher Reihe periodischer Renditen, um Ratios direkt aus historischen Daten zu berechnen.
Werden tägliche und monatliche Renditen automatisch annualisiert?
Ja. Die Berechnung wird unabhängig von Eingabefrequenz annualisiert. Tägliche Renditen skaliert mit √252, monatliche mit √12, jährliche brauchen keine Skalierung. Das stellt direkte Vergleichbarkeit der Ratios über Zeiträume sicher. Passen Sie risikofreien Zins Zeitraum an Rendite Periode an vor Annualisierung.
Wie nutze ich diesen Sharpe und Sortino Ratio Rechner auf Handy oder Tablet?
Ja. Sharpe & Sortino Ratio Rechner lauft in jedem modernen mobilen Browser. Optionale Daten bleiben nur auf Ihrem Gerat.
Wo werden meine Daten bei Sharpe & Sortino Ratio Rechner gespeichert?
Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.
Soll ich Sharpe & Sortino Ratio Rechner fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?
Nein. Sharpe & Sortino Ratio Rechner liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.
Verwandte Tools
Weitere Rechner verfügbar: Portfolio Rebalancer, Aktienchart, Zinseszins Vergleich, Margin Zins Rechner, Options Breakeven, Anleihen YTM und viele mehr. Nutzen Sie Maximum Drawdown Rechner neben Sharpe, um zu sehen, ob starke Ratios große Peak to Trough Verluste verbergen.