Lost-Decade-Backtester
Simulieren Sie das Portfoli verhalten in längeren flachen Marktperioden mit gebündelten historischen Daten.
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So Funktioniert Es
Wählen Sie eine voreingestellte Lost Decade Periode oder legen Sie benutzerdefinierte Jahre fest. Geben Sie Startkapital, monatliche Beiträge und Asset Allokationsgewichte für Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld ein. Der Rechner führt einen monatlichen Backtest mit gebündelten historischen Renditedaten durch.
Prüfen Sie die endgültigen nominalen und realen (inflationsbereinigten) Portfoliowerte, den maximalen Drawdown während der Periode und die monatliche Entwicklung. Passen Sie die Asset Gewichte an, um zu sehen, wie Diversifikation Überleben und Erholung in längeren flachen Märkten verändert.
Vergleichen Sie Ihre strategische Allokation mit dem Permanent Portfolio und dem sechzig vierzig im gleichen verlorenen Jahrzehnt Fenster. Internationale Diversifikation während Japans verlorenem Jahrzehnt reduzierte das Heimatland Konzentrationsrisiko für globale Aktienallokatoren die jährlich rebalancieren.
Lost-Decade-Backtester. Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser.
Schritt für Schritt
- Geben Sie Ihre finanziellen Parameter in die Eingabefelder ein
- Passen Sie Annahmen an, um verschiedene Szenarien zu testen
- Prüfen Sie Ergebnisse, Diagramme und Übersichtskarten
Rechenbeispiel
Wählen Sie eine voreingestellte Lost Decade Periode oder legen Sie benutzerdefinierte Jahre fest.
Lost-Decade-Backtester: Prüfen Sie die endgültigen nominalen und realen (inflationsbereinigten) Portfoliowerte, den maximalen Drawdown während der Periode und die monatliche Entwicklung.
Wann dieser Rechner sinnvoll ist
Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Simulieren Sie das Portfoli verhalten in längeren flachen Marktperioden mit gebündelten historischen Daten.
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Typische Fehler
Typische Fehler: Wählen Sie eine voreingestellte Lost Decade Periode oder legen Sie benutzerdefinierte Jahre fest.
Lost-Decade-Backtester. Prüfen Sie die endgültigen nominalen und realen (inflationsbereinigten) Portfoliowerte, den maximalen Drawdown während der Periode und die monatliche Entwicklung.
Die Formel
Monatliche Portfoliorendite = gewichteter Durchschnitt der Renditen von Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld aus historischen Daten.
Portfoliowert: wert_t = wert_{t-1} × (1 + monatsRendite_t) + monatsBeitrag.
Realwert = Nominalwert / kumulierte Inflation (CPI-bereinigt).
Max Drawdown vom Peak-to-Trough der Portfoliowertreihe berechnet.
Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Werte werden niemals an einen Server gesendet.
Grenzen und Annahmen
Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Werte werden niemals an einen Server gesendet. Lost-Decade-Backtester.
Schlusselbegriffe
- Was ist ein verlorenes Jahrzehnt beim Investieren
- Ein verlorenes Jahrzehnt ist ein längerer Zeitraum, in dem der Aktienmarkt nahe null oder negative reale Renditen erzielt.
- Welche historischen Daten werden verwendet
- Der Rechner nutzt gebündelte historische Monatsrenditedaten für US Aktien, Anleihen, Gold und T Bills ab 1928.
- Modellannahme
- Ja.
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FAQ
Was ist ein verlorenes Jahrzehnt beim Investieren?
Ein verlorenes Jahrzehnt ist ein längerer Zeitraum, in dem der Aktienmarkt nahe null oder negative reale Renditen erzielt. Die USA erlebten dies von 2000 bis 2009 (Dotcom Crash + Finanzkrise), als der S&P 500 etwa 1 % pro Jahr über ein ganzes Jahrzehnt erzielte.
Welche historischen Daten werden verwendet?
Der Rechner nutzt gebündelte historische Monatsrenditedaten für US Aktien, Anleihen, Gold und T Bills ab 1928. Er gewichtet Ihre Allokation, wendet monatliche Beiträge an und bereinigt um die CPI Inflation, um reale Renditen zu zeigen.
Kann ich bestimmte historische Perioden testen?
Ja. Wählen Sie aus vordefinierten flachen Marktperioden wie dem verlorenen Jahrzehnt 2000 2009 oder der Stagflationsära der 1970er. Sie können auch benutzerdefinierte Start und Endjahre festlegen, um beliebige Zeiträume zu backtesten.
Wie performen verschiedene Asset-Allokationen?
Diversifikation über Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld federt den Schlag ab. Während 2000 2009 performte ein 60/40 Aktien/Anleihen Portfolio mit Gold Exposure besser als 100 % Aktien. Passen Sie die Gewichte an, um die Wirkung jeder Anlageklasse zu sehen.
Welche verwandten Backtesting-Tools sollte ich nutzen?
Nutzen Sie das Historical Drawdown Tool für Peak to Trough Analysen, den Sequenzrisiko Tester für Entnahmerisiken im Ruhestand und den Permanent Portfolio Backtester für Allwetter Allokationstests.
Wie verwende ich diesen Lost-Decade-Backtester auf dem Handy oder Tablet?
Ja. Lost-Decade-Backtester lauft in jedem modernen mobilen Browser. Optionale Daten bleiben nur auf Ihrem Gerat.
Wo werden meine Daten bei Lost-Decade-Backtester gespeichert?
Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.
Soll ich Lost-Decade-Backtester fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?
Nein. Lost-Decade-Backtester liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.
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