Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator
Gratis Sharpe och Sortino kvot kalkylator for att mata riskjusterad avkastning. Ange avkastning, riskfri ranta och volatilitet for att berakna bada kvoterna direkt.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
Välj enkelt läge för att ange annualiserad portföljavkastning, riskfri ränta (t.ex. 10 års statsobligation) och annualiserad standardavvikelse för portföljen. Kalkylatorn beräknar direkt Sharpe ratio (total riskjusterad avkastning) och Sortino ratio (nedsideriskjusterad avkastning). Ange 12% avkastning, 4% riskfritt och 15% volatilitet för att jämföra en tillväxtportfölj med vanliga tolkningsband.
Byt till avancerat läge för att klistra in en serie periodiska avkastningar (dagliga, månatliga eller årliga). Verktyget beräknar aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse för överskottsavkastningar och nedsideviation (standardavvikelse endast för negativa avkastningar). Det annualiserar sedan allt baserat på vald period och beräknar båda ratio. Klistra in 60 månaders fondavkastningar för att självständigt reproducera Sharpe siffror från factsheet.
endast för negativa avkastningar). Det annualiserar sedan allt baserat på vald period och beräknar båda ratio. Klistra in 60 månaders fondavkastningar för att självständigt reproducera Sharpe siffror från factsheet.
Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator. Högre ratio indikerar bättre riskjusterad avkastning.
Steg för steg
- Ange dina uppgifter i Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator.
- Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
- Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.
Rakneexempel
Välj enkelt läge för att ange annualiserad portföljavkastning, riskfri ränta (t.
Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator: Byt till avancerat läge för att klistra in en serie periodiska avkastningar (dagliga, månatliga eller årliga).
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Beräkna Sharpe- och Sortino-kvoter för att mäta riskjusterad portföljavkastning.
Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Välj enkelt läge för att ange annualiserad portföljavkastning, riskfri ränta (t.
Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator. Byt till avancerat läge för att klistra in en serie periodiska avkastningar (dagliga, månatliga eller årliga).
Formeln
Sharpe-Kvot = (Rp − Rf) / σp
Sortino-Kvot = (Rp − Rf) / σd
där Rp = portföljavkastning, Rf = riskfri ränta
σp = standardavvikelse för avkastningen
σd = nedåtavvikelse (endast avkastning under målet)
Högre ratio indikerar bättre riskjusterad avkastning. Sharpe straffar all volatilitet equally. Sortino straffar bara nedsidevola, preferred för asymmetriska avkastningsfördelningar. Använd minst 36 månatliga observationer för stabila uppskattningar.
Begransningar och antaganden
Högre ratio indikerar bättre riskjusterad avkastning. Sharpe straffar all volatilitet equally. Sortino straffar bara nedsidevola, preferred för asymmetriska avkastningsfördelningar. Använd minst 36 månatliga observationer för stabila uppskattningar. Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator.
Nyckeltermer
- Vad säger Sharpe-kvoten mig egentligen
- Sharpe ratio mäter avkastning per enhet total risk (standardavvikelse).
- Varför ska jag använda Sortino istället för Sharpe
- Sortino ratio straffar bara nedsidevola: risken att förlora pengar.
- Modellantagande
- Även om benchmarks beror på marknadsförhållanden ligger ett bra Sharpe ratio generally över 1, ett mycket bra över 2, över 3 är utmärkt.
Jamfor alternativ
Fler kalkylatorer tillgängliga: portfölj rebalancer, aktiediagram, ränta på ränta jämförare, marginalränta kalkylator, options breakeven, obligations YTM och många fler.
portfolios.tools jamfor alternativ Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator.
FAQ
Vad säger Sharpe-kvoten mig egentligen?
Sharpe ratio mäter avkastning per enhet total risk (standardavvikelse). Den visar om portföljavkastningar kommer från smarta beslut eller överdriven risk. Ett ratio över 1 betyder att du kompenseras för tagen risk. Jämför din fonds Sharpe med S&P 500 över samma period för att bedöma förvaltar skicklighet versus beta exponering.
Varför ska jag använda Sortino istället för Sharpe?
Sortino ratio straffar bara nedsidevola: risken att förlora pengar. Den ignorerar uppsidevola (vinster), vilket investerare faktiskt bryr sig om. Det gör den mer realistisk för de flesta portföljer. Trend following och optionsinkomst strategier ser often bättre ut på Sortino än Sharpe eftersom positiva svängar inte straffas.
Vad är en bra Sharpe-kvot?
Även om benchmarks beror på marknadsförhållanden ligger ett bra Sharpe ratio generally över 1, ett mycket bra över 2, över 3 är utmärkt. Sortino över 2 anses mycket starkt. Hedge fund databaser rapporterar median equity long short Sharpe nära 0.5 till 0.8 över fulla cykler.
När ska jag använda enkelt läge vs avancerat läge?
Använd enkelt läge om du bara känner till annualiserad avkastning, riskfri ränta och standardavvikelse (från fond factsheet till exempel). Använd avancerat läge när du har en rå serie periodiska avkastningar och vill beräkna ratio direkt från historisk data.
Annualiseras daglig och månatlig avkastning automatiskt?
Ja. Beräkningen annualiseras oavsett inputfrekvens. Dagliga avkastningar skalas med √252, månatliga med √12, årliga behöver ingen skalning. Det säkerställer att ratio är direkt jämförbara över tidsramar. Matcha riskfri ränta period med avkastningsperiod före annualisering.
Hur anvander jag denna Sharpe och Sortino kvot kalkylator pa mobil eller surfplatta?
Ja. Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Fler kalkylatorer tillgängliga: portfölj rebalancer, aktiediagram, ränta på ränta jämförare, marginalränta kalkylator, options breakeven, obligations YTM och många fler. Använd maximum drawdown kalkylator tillsammans med Sharpe för att se om starka ratio döljer stora peak to trough förluster.