Sharpe & Sortino Kvot Kalkylator
Beräkna Sharpe- och Sortino-kvoter för att mäta riskjusterad portföljavkastning.
Så Fungerar Det
Välj enkelt läge för att ange din portföljs annualiserade avkastning, den riskfria räntan (t.ex. 10-årig statsobligationsränta) och portföljens annualiserade standardavvikelse. Kalkylatorn beräknar omedelbart både Sharpe-kvoten (totalriskjusterad avkastning) och Sortino-kvoten (nedåtriskjusterad avkastning).
Växla till avancerat läge för att klistra in en serie periodiska avkastningar (dagliga, månatliga eller årliga). Verktyget beräknar det aritmetiska medelvärdet, standardavvikelsen för överavkastningen och nedåtavvikelsen (standardavvikelse för endast negativa avkastningar). Sedan annualiseras allt baserat på den valda perioden och båda kvoterna beräknas.
FAQ
Vad säger Sharpe-kvoten mig egentligen?
Sharpe-kvoten mäter avkastning per enhet total risk (standardavvikelse). Den talar om ifall din portföljs avkastning kommer från smarta beslut eller överdriven risk. En kvot över 1 innebär att du kompenseras för den risk du tagit.
Varför ska jag använda Sortino istället för Sharpe?
Sortino-kvoten bestraffar endast nedåtvolatilitet — risken att förlora pengar. Den ignorerar uppåtvolatilitet (vinster), vilket är vad investerare faktiskt bryr sig om. Detta gör den till ett mer realistiskt mått för de flesta portföljer.
Vad är en bra Sharpe-kvot?
Även om jämförelsevärden beror på marknadsförhållanden, är en bra Sharpe-kvot generellt över 1, en mycket bra över 2 och över 3 är utmärkt. En Sortino över 2 anses vara mycket stark.
När ska jag använda enkelt läge vs avancerat läge?
Använd enkelt läge om du bara känner till din annualiserade avkastning, riskfria ränta och standardavvikelse (från ett fondfaktablad, till exempel). Använd avancerat läge när du har en rå serie periodiska avkastningar och vill beräkna kvoterna direkt från historiska data.
Annualiseras daglig och månatlig avkastning automatiskt?
Ja. Beräkningen annualiseras oavsett indatafrekvens. Daglig avkastning skalas med √252, månatlig med √12 och årlig avkastning behöver ingen skalning. Detta säkerställer att kvoterna är direkt jämförbara över olika tidsperioder.
Relaterade Verktyg
Fler kalkylatorer tillgängliga: portföljombalansering, aktiediagram, ränta-på-ränta-jämförare, marginalkostnadskalkylator, options break-even, obligations-YTM och många fler.