Pengaviktad Avkastningskalkylator
Gratis pengaviktad avkastningskalkylator för att beräkna IRR eller XIRR från daterade kassaflöden. Mät din faktiska personliga avkastning med hänsyn till insättnings- och uttagstidpunkter.
Så Fungerar Det
Pengaviktad avkastning (MWR) mäter din portföljprestation med hänsyn till exakt när och hur mycket du satte in eller tog ut pengar. Till skillnad från tidsvägd avkastning, som isolerar förvaltarförmåga från kassaflödestiming, speglar MWR din faktiska investerarupplevelse. Om du satte in en stor summa strax före en marknadsuppgång överstiger MWR tidsvägd avkastning eftersom din timing lade till värde. Omvänt drar ett stort köp vid toppen MWR under fondens publicerade avkastning. Ange varje insättning och uttag med valfria datum samt nuvarande portföljvärde som terminalt kassaflöde. Mäklare märker ofta denna siffra som personlig avkastning på kvartalsrapporter. Använd MWR för att bedöma om ditt insättningsschema hjälpte eller skadade förmögenhetsbyggandet.
Denna kalkylator använder den iterativa Newton Raphson metoden för att hitta internräntan som gör nuvärdet av alla kassaflöden lika med noll. När du anger datum för varje flöde beräknas XIRR, den annualiserade versionen med exakta dagräkningar dividerade med 365. Utan datum antas lika perioder mellan flöden och en per period IRR rapporteras. Lösaren kör upp till 100 iterationer och konvergerar när räntan ändras mindre än 0,01%. Resultat inkluderar totalt investerat, totalt uttaget, total vinst och enkel totalavkastning tillsammans med IRR eller XIRR. Jämför stora portföljer med mäklarutdrag eftersom små avrundningar på datum kan flytta XIRR några baspunkter. Exportera kassaflöden från mäklarhistorik för att återskapa samma tidslinje före jämförelse med officiella rapporter. Export cash flows from mäklare CSV before comparing XIRR to official performance report. Sign convention: deposits negative, withdrawals positive, ending value positive terminal flow. Convergence failures often trace to duplicate transfer rows between own accounts.
Jämför stora portföljer med mäklarutdrag eftersom små datumavrundningar kan flytta XIRR flera baspunkter. Exportera kassaflöden från mäklarhistorik för att återskapa samma tidslinje före jämförelse med officiella rapporter. Följ iterationsantal och konvergensflaggor vid granskning av ovanliga insättningsmönster över flera konton.
Pengaviktad Avkastningskalkylator. Newton Raphson itererar tills NPV är noll med 0,01% tolerans max 100 iterationer.
Steg för steg
- Ange dina uppgifter i Pengaviktad Avkastningskalkylator.
- Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
- Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.
Rakneexempel
Pengaviktad avkastning (MWR) mäter din portföljprestation med hänsyn till exakt när och hur mycket du satte in eller tog ut pengar.
Pengaviktad Avkastningskalkylator: Denna kalkylator använder den iterativa Newton Raphson metoden för att hitta internräntan som gör nuvärdet av alla kassaflöden lika med noll.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Beräkna IRR eller XIRR från oregelbundna kassaflöden med datum: mät din personliga avkastning med hänsyn till insättningarnas timing.
Pengaviktad Avkastningskalkylator. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Pengaviktad avkastning (MWR) mäter din portföljprestation med hänsyn till exakt när och hur mycket du satte in eller tog ut pengar.
Pengaviktad Avkastningskalkylator. Denna kalkylator använder den iterativa Newton Raphson metoden för att hitta internräntan som gör nuvärdet av alla kassaflöden lika med noll.
Formeln
NV(r) = Σ(KF_t / (1 + r)^t) + SV / (1 + r)^T = 0
Newton-Raphson: r_ny = r_gammal - NV(r) / NV'(r)
XIRR: NV(r) = Σ(KF_i / (1 + r)^(d_i/365)) + SV / (1 + r)^(D/365) = 0
Total_Vinst = Slutvärde + Uttag - Insättningar
Total_Avkastning = Total_Vinst / Totalt_Investerat
Newton Raphson itererar tills NPV är noll med 0,01% tolerans max 100 iterationer. XIRR annualiserar med dagräkningar dividerade med 365. Volatila kassaflöden kan kräva kalkylbladsvalidering för skatteavstämning.
Begransningar och antaganden
Newton Raphson itererar tills NPV är noll med 0,01% tolerans max 100 iterationer. XIRR annualiserar med dagräkningar dividerade med 365. Volatila kassaflöden kan kräva kalkylbladsvalidering för skatteavstämning. Pengaviktad Avkastningskalkylator.
Nyckeltermer
- Vad är pengaviktad avkastning
- Pengaviktad avkastning är internräntan som tar hänsyn till timing och storlek på varje kassaflöde in och ut ur portföljen.
- Vad är skillnaden mellan IRR och XIRR
- IRR antar lika tidsperioder mellan kassaflöden.
- Modellantagande
- Lösaren använder Newton Raphson för att hitta diskonteringsräntan som gör NPV av alla flöden plus slutligt portföljvärde lika med noll.
Jamfor alternativ
Jämför förvaltarförmåga med Tidsvägd Avkastning Kalkylator, utvärdera riskjusterad prestation med Sharpe Sortino Ratio och mät kumulativ tillväxt med Total Avkastning Kalkylator på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ Pengaviktad Avkastningskalkylator.
FAQ
Vad är pengaviktad avkastning?
Pengaviktad avkastning är internräntan som tar hänsyn till timing och storlek på varje kassaflöde in och ut ur portföljen. Till skillnad från tidsvägd avkastning speglar MWR investerarens faktiska upplevelse eftersom stora insättningar eller uttag direkt påverkar resultatet. MWR svarar på hur mycket tjänade jag givet mitt insättningsmönster. Tidsvägd avkastning svarar på hur underliggande investeringar presterade oavsett när jag lade till pengar. En investerare som snittar in i nedgångar kan se MWR nära tidsvägd avkastning, medan någon med engångsinsättningar kan se stor skillnad.
Vad är skillnaden mellan IRR och XIRR?
IRR antar lika tidsperioder mellan kassaflöden. XIRR använder faktiska kalenderdatum för varje flöde för annualiserad avkastning, mer exakt vid oregelbundna insättningsdatum. XIRR är standard för konton med månatliga autoinlägg, engångsbonusar och partiella uttag. IRR utan datum hjälper när du bara känner till kvartals saldon utan exakta transaktionsdatum. Föredra XIRR när datum finns eftersom lika perioder kan förvränga flerårig personlig avkastning.
Hur fungerar Newton-Raphson-lösaren?
Lösaren använder Newton Raphson för att hitta diskonteringsräntan som gör NPV av alla flöden plus slutligt portföljvärde lika med noll. Varje iteration uppdaterar räntan med lutningen på NPV kurvan tills ändringen faller under 0,01% tolerans eller 100 iterationer slutförs. Deriverade termen förhindrar oscillation på väl beteende serier. När derivatan närmar sig noll stoppar lösaren tidigt för att undvika instabilitet. Mycket ojämna flöden nära terminalvärde kan kräva kalkylblads XIRR när konvergens misslyckas.
Ska insättningar vara negativa eller positiva?
Använd negativa belopp för insättningar eftersom pengar som lämnar ditt konto går in i portföljen som utflöde ur investerarperspektiv i standard IRR teckenkonvention. Positiva belopp för uttag. Slutligt portföljvärde behandlas som positivt terminalt kassaflöde för likvidation idag. Omvända tecken ger nonsensräntor eller lösningsfel. Matcha konventionen din mäklare använder på prestationsrapporter vid rad för rad jämförelse.
Varför konvergerade inte lösaren?
Lösaren kan misslyckas när alla flöden delar samma tecken, när implicit avkastning faller under minus 99 procent, eller när data är inkonsistenta. Verifiera negativa insättningar, positiva uttag och realistiskt slutvärde relativt nettoinsättningar. Alla positiva betyder ingen investeringskomponent. Alla negativa betyder ingen realisering. Separera kombinerade konton vid blandade rörelser. Ta bort dubbletter vid CSV import som räknar överföringar mellan egna konton två gånger. Split combined taxable and IRA flows when measuring sleeve level personal return. XIRR day count basis differs slightly across spreadsheet engines by one basis point occasionally.
Hur använder jag denna pengaviktade avkastningskalkylator på telefon eller surfplatta?
Öppna Pengaviktad Avkastningskalkylator i valfri mobil webbläsare. Ange varje insättning som negativt belopp, uttag som positiva och ditt aktuella portföljvärde. Lösaren beräknar IRR eller XIRR omedelbart i din webbläsare. Valfri lokal lagring kommer ihåg dina inmatningar endast på enheten.
Var lagras mina data i Pengaviktad Avkastningskalkylator?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Pengaviktad Avkastningskalkylator for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Pengaviktad Avkastningskalkylator ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Jämför förvaltarförmåga med Tidsvägd Avkastning Kalkylator, utvärdera riskjusterad prestation med Sharpe Sortino Ratio och mät kumulativ tillväxt med Total Avkastning Kalkylator på portfolios.tools vid personliga versus fondnivå avkastningar. Compare with Time Weighted Return, Sharpe Sortino Ratio, and Total Return Calc på portföljs.tools when reporting to advisors.