Portföljbeta-kalkylator
Beräkna din portföljs systematiska risk: viktat beta, klassificering, hävstångsekvivalent och känslighetsscenarier.
Lägg till minst ett innehav för att se din portföljbeta.
Så Fungerar Det
Portföljbeta mäter din portföljs känslighet för marknadsrörelser. Genom att ange ticker, vikt och individuellt beta för varje innehav beräknar denna kalkylator din portföljs viktade genomsnittliga beta: ett enda tal som berättar hur mycket din portfölj förväntas röra sig när marknaden rör sig med 1 %.
Kalkylatorn omvandlar också detta till en hävstångsekvivalent (hur mycket implicit hävstång du har) och genererar en känslighetstabell som visar förväntade portföljrörelser för olika marknadsscenarier. Ett klassificeringsmärke (defensiv, neutral eller aggressiv) ger dig en snabb riskprofil.
Formeln
Portföljbeta = Σ (w_i × β_i) där w_i = vikt av innehav i (som decimal) och β_i = beta av innehav i
FAQ
Vad är portföljbeta?
Portföljbeta mäter hur mycket din portfölj rör sig i förhållande till marknaden. Ett beta på 1 innebär att din portfölj rör sig i takt med marknaden. Ett beta på 1,5 innebär att din portfölj är 50 % mer volatil än marknaden: det förstärker både vinster och förluster.
Hur beräknas portföljbeta?
Formeln är ett viktat genomsnitt: Σ (vikt_i × beta_i). Varje innehavs beta multipliceras med dess portföljvikt (som decimal) och summeras sedan över alla innehav. Vikterna anges i procent (0, 100) och konverteras internt till decimaler.
Vad betyder klassificeringsetiketterna?
En defensiv portfölj (beta < 0,8) är mindre känslig för marknadsrörelser och kan passa konservativa investerare. En neutral portfölj (0,8 ≤ beta ≤ 1,2) följer marknaden. En aggressiv portfölj (beta > 1,2) förstärker marknadsrörelser och innebär vanligtvis högre risk och högre potentiell avkastning.
Vad är hävstångsekvivalent?
Hävstångsekvivalenten visar hur mycket implicit hävstång din portfölj har jämfört med marknaden. Den beräknas som (beta × 100) − 100. Exempelvis ger beta = 1,5 en hävstångsekvivalent på 50 %, vilket innebär att din portfölj beter sig som marknaden med 50 % extra hävstång.
Fångar beta all investeringsrisk?
Ja. Beta mäter systematisk risk: risken kopplad till allmänna marknadsrörelser. Den fångar inte osystematisk risk, såsom företagsspecifika nyheter, ledningsförändringar eller sektorspecifika chocker. Diversifiering över okorrelerade tillgångar minskar den osystematiska risken.
Relaterade Verktyg
Utforska maximal drawdown, Sharpe-kvot och portföljtemperatur för att komplettera din riskverktygslåda.