Matriz de Correlacao de Ativos
Visualize como ETFs e classes de ativos se movem juntos.
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Como Funciona
Selecione tickers ETF do catalogo incluido abrangendo mercado amplo dos EUA, setores, internacional, renda fixa, ouro e proxies REIT. A ferramenta calcula coeficientes de correlacao de Pearson por pares ao longo de dez anos de dados sinteticos de retornos mensais armazenados localmente no seu navegador. Comece com suas holdings principais atuais mais um fundo candidato para ver se a pontuacao de diversificacao melhora antes de aumentar o tamanho da posicao. Uma carteira classica de tres fundos pode incluir mercado total dos EUA, acoes internacionais e renda fixa agregada antes de adicionar sleeves satelite como imobiliario listado ou commodities. Start with core posicoes plus one candidate ETF before sizing new sleeve: diversificacao score should rise before adding dollars. Adicione international sleeve VGK or VWO to US core and watch diversificacao score versus all US basket.
Revise a matriz de correlacao simetrica completa, os tres pares com maior e menor correlacao, e a pontuacao geral de diversificacao. Uma pontuacao alta sugere melhor absorcao de choques quando as acoes caem, embora as correlacoes frequentemente disparem para um durante crises globais. Execute novamente a selecao apos trocar tickers candidatos para confirmar que o novo sleeve reduz a correlacao media por pares em vez de adicionar exposicao redundante ao mesmo fator de mercado. Sinalize qualquer par acima de 0.85 como indicio de que voce pode possuir dois fundos que rastreiam risco quase identico. Exporte pares ranqueados para sua declaracao de politica de investimento ao documentar a justificativa de diversificacao para clientes de assessoria. Flag pairs above 0.85 correlacao as redundant exposure to same factor even when ticker names differ. Remove redundant SPY and VOO pair when both track US large cap: keeps matrix readable. Ten year synthetic mensal data approximates relationships: confirm with live quotes before trades.
indicio de que voce pode possuir dois fundos que rastreiam risco quase identico. Exporte pares ranqueados para sua declaracao de politica de investimento ao documentar a justificativa de diversificacao para clientes de assessoria. Flag pairs above 0.85 correlacao as redundant exposure to same factor even when ticker names differ. Remove redundant SPY and VOO pair when both track US large cap: keeps matrix readable. Ten year synthetic mensal data approximates relationships: confirm with live quotes before trades.
Matriz de Correlacao de Ativos. Catalogo de vinte ETF com retornos mensais sinteticos durante 120 meses.
Passo a passo
- Selecione simbolos ETF do catalogo
- Revise a matriz de correlacao e os pares ordenados
- Ajuste a selecao para melhorar a pontuacao de diversificacao
Exemplo pratico
Selecione tickers ETF do catalogo incluido abrangendo mercado amplo dos EUA, setores, internacional, renda fixa, ouro e proxies REIT.
Matriz de Correlacao de Ativos: Revise a matriz de correlacao simetrica completa, os tres pares com maior e menor correlacao, e a pontuacao geral de diversificacao.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Visualize como ETFs e classes de ativos se movem juntos.
Matriz de Correlacao de Ativos. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Selecione tickers ETF do catalogo incluido abrangendo mercado amplo dos EUA, setores, internacional, renda fixa, ouro e proxies REIT.
Matriz de Correlacao de Ativos. Revise a matriz de correlacao simetrica completa, os tres pares com maior e menor correlacao, e a pontuacao geral de diversificacao.
A Fórmula
Pearson ρ = Σ(x_i - x̄)(y_i - ȳ) / √(Σ(x_i - x̄)² × Σ(y_i - ȳ)²). Media e desvio padrao calculados em 120 linhas de retornos mensais por ETF. Matriz e n×n simetrica com diagonal = 1.
Catalogo de vinte ETF com retornos mensais sinteticos durante 120 meses. A pontuacao de diversificacao equivale a um menos a correlacao absoluta media. Retornos sinteticos aproximam relacoes historicas mas diferem de dados de mercado ao vivo. Atualize selecoes quando sua politica de alocacao estrategica mudar materialmente cada ano antes de rebalancear holdings. Correlacoes ao vivo rolling de tres anos frequentemente excedem medias de longo prazo durante mercados em alta prolongados quando beneficios de diversificacao parecem mais fortes do que dados de crise sugerem. Synthetic mensal retornos approximate history: confirm with live data before trading on correlacao insights alone. Pearson correlacao on mensal retornos misses tail dependence visible only in daily crisis data. Bond patrimonio liquido correlacao was positive in twenty twenty two stress: historical synthetic data may understate tail co movement. Crisis months push correlacaos toward one: synthetic data may understate tail dependence.
Limitacoes e premissas
Catalogo de vinte ETF com retornos mensais sinteticos durante 120 meses. A pontuacao de diversificacao equivale a um menos a correlacao absoluta media. Retornos sinteticos aproximam relacoes historicas mas diferem de dados de mercado ao vivo. Atualize selecoes quando sua politica de alocacao estrategica mudar materialmente cada ano antes de rebalancear holdings. Correlacoes ao vivo rolling de tres anos frequentemente excedem medias de longo prazo durante mercados em alta prolongados quando beneficios de diversificacao parecem mais fortes do que dados de crise sugerem. Synthetic mensal retornos approximate history: confirm with live data before trading on correlacao insights alone. Pearson correlacao on mensal retornos misses tail dependence visible only in daily crisis data. Bond patrimonio liquido correlacao was positive in twenty twenty two stress: historical synthetic data may understate tail co movement. Crisis months push correlacaos toward one: synthetic data may understate tail dependence. Matriz de Correlacao de Ativos.
Termos chave
- Como a correlacao e calculada
- O coeficiente de correlacao de Pearson rho equivale a covariancia dividida pelo produto dos desvios padrao.
- Quais dados a matriz de correlacao usa
- A ferramenta inclui vinte proxies ETF incluindo SPY, VTI, QQQ, IWM, VGK, VWO, BND, TLT, GLD e VNQ com dez anos de retornos mensais sinteticos semeados em todas as categorias.
- Assumption
- A Pontuacao de Diversificacao equivale a um menos a correlacao absoluta media entre pares selecionados.
Comparar alternativas
Dimensione pesos de alocacao com Risk Parity Allocator, meca o calor geral da carteira com Portfolio Temperature e faca backtest de blends multiativo com Lost Decade Backtester em portfolios.
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Perguntas frequentes
Como a correlacao e calculada?
O coeficiente de correlacao de Pearson rho equivale a covariancia dividida pelo produto dos desvios padrao. Os valores vao de menos um para movimento inverso perfeito a mais um para comportamento sincronizado. Zero indica ausencia de relacao linear no periodo amostral. Rho de Pearson sobre retornos mensais captura movimento conjunto mas nao causalidade: dois fundos de acoes podem correlacionar porque ambos respondem aos mesmos choques de juros e crescimento, nao porque um impulsiona o outro. Pearson correlacao on mensal retornos over ten year synthetic window estimates co movement not causation. Diversification score equals one minus average absolute pairwise correlacao across selected tickers.
Quais dados a matriz de correlacao usa?
A ferramenta inclui vinte proxies ETF incluindo SPY, VTI, QQQ, IWM, VGK, VWO, BND, TLT, GLD e VNQ com dez anos de retornos mensais sinteticos semeados em todas as categorias. Os dados sao educativos: confirme relacoes com dados ao vivo antes de decisoes de trading. Series sinteticas suavizam extremos que aparecem em meses de crise ao vivo quando correlacoes frequentemente convergem para um independentemente dos beneficios previos de diversificacao. Twenty ETF catalog spans bonds gold REITs and sectors for educational correlacao exploration.
O que e a pontuacao de diversificacao?
A Pontuacao de Diversificacao equivale a um menos a correlacao absoluta media entre pares selecionados. Pontuacoes mais altas significam que os componentes da carteira se movem de forma mais independente. Perto de zero significa que os ativos se movem em grande medida juntos. Misturar acoes, renda fixa e ouro tipicamente eleva a pontuacao versus uma cesta so de acoes. Pontuacoes acima de 0.4 nesta escala frequentemente indicam diferenciacao significativa de sleeves que vale a pena manter com rebalanceamentos periodicos. Crisis months push correlacaos toward one: synthetic ten year data smooths extremes that live carteiras suffer.
Quais pares tendem a ter correlacao alta vs baixa?
SPY e VTI tipicamente mostram correlacao acima de 0.9 porque ambos rastreiam acoes de grande capitalizacao dos EUA. SPY e renda fixa agregada frequentemente mostram correlacao baixa ou negativa util para o equilibrio classico acoes renda fixa. ETFs setoriais como XLE e XLK podem correlacionar menos com o mercado amplo durante mudancas de regime. Sleeves de acoes internacionais as vezes adicionam menos diversificacao do que esperado quando mercados globais sincronizam durante episodios de aversao ao risco.
Quantos ativos posso comparar?
Selecione de dois a vinte tickers ETF do catalogo. Os resultados mostram a matriz simetrica completa, tres pares mais altos, tres mais baixos e a pontuacao de diversificacao. Use pares de menor correlacao para priorizar novos sleeves que reduzam movimento conjunto a nivel de carteira. Remova tickers redundantes que dupliquem exposicao de correlacao existente antes de adicionar novas linhas de fundos. Compare a pontuacao de diversificacao antes e depois de cada adicao candidata para quantificar o beneficio marginal. Allocadores institucionais frequentemente limitam qualquer correlacao por pares acima de 0.75 ao aprovar novos mandatos de fundos. Remove lowest correlacao pair candidates first when building satellite sleeve around US total market core. Diversification score above zero point four suggests meaningful sleeve independence worth maintaining in rebalance policy. Revisit correlacao selections after major Fed policy shifts because bond patrimonio liquido relationships regime shift over decades. Compare three fund and five fund baskets side by side.
Posso usar Matriz de Correlacao de Ativos no celular?
Sim. Matriz de Correlacao de Ativos funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde meus dados sao armazenados em Matriz de Correlacao de Ativos?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Matriz de Correlacao de Ativos para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Matriz de Correlacao de Ativos fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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