역사적 하락 시뮬레이터

S&P 500, 10년 국채, 금, 현금 등의 지수를 선택하고 시작 및 종료 연도를 설정하세요. 계산기는 1928년까지 거슬러 올라가는 번들 월간 수익률에서 가격 이력을 재구성하고 모든 지점에서 하락을 계산합니다. S&P 500 최대 하락은 번들 데이터에서 총수익 기준 2008년 위기에서 50%를 초과했습니다. 대공황 최대 하락은 스트레스 테스트에 사용된 장기 역사적 데이터셋에서 총수익 기준 80%를 초과했습니다. 빠른 회복을 동반한 깊은 하락은 느린 회복을 동반한 중간 하락과 인출 지속가능성에서 다르기 때문에 은퇴 계획에서 주식 배분 설정 시 최대 하락과 회복 개월을 함께 사용하세요. 은퇴 인출 지속가능성 계획 논의를 위해 주식 배분 설정 시 최대 하락 깊이와 회복 개월 수를 공동 검토하세요.

최대 하락 백분율, 이전 정점까지의 회복 개월, 상위 5개 역사적 하락 이벤트, 가격 대 하락 차트를 검토하세요. 회복 시간은 하락 중 주식을 매도하는 은퇴자에게 깊이만큼 중요합니다. 회복 개월은 저점에서 이전 정점으로의 복귀를 계산하며, 저점에서 이전 정점을 넘는 신고가까지가 아닙니다. 회복 기간은 때로 5년을 초과하여 은퇴자 인내심과 인출 정책 규율을 테스트합니다. 다각화 맥락을 위해 번들 데이터에서 2008년 및 2020년 에피소드 동안 금과 장기 채권의 하락 프로필을 주식과 비교하세요. 저점에서 이전 정점까지의 회복 개월은 계좌가 명목 고점을 복원하기 전에 필요한 인내심을 수량화합니다. 금과 장기 채권 하락 프로필은 번들 역사적 지수 데이터에서 2008년 및 2020년 스트레스 에피소드 동안 주식과 다릅니다. 채권과 금 프리셋 하락 깊이는 여기 사용된 번들 장기 역사적 데이터셋의 주요 위기 에피소드 동안 종종 주식보다 크기가 작습니다. 정점-저점 하락 기간은 10년 간의 수중 기간이 투자자 인내심과 기여 용량을 심리적으로 테스트하기 때문에 깊이만큼 중요합니다. 최대 하락 날짜로부터 이전 정점까지의 회복 시간은 기술주 중심 벤치마크가 광범위 시장 동일 가중 아날로그보다 거품 후 더 오래 걸리면서 지수 전반에 걸쳐 크게 다릅니다. 위험 예산 입력으로 최대 역사적 하락을 사용한 변동성 스케일 포지션 사이징은 과거 스트레스를 위험 패리티 프레임워크의 미래 배분 정책과 연결합니다. 정점에서 저점 후 이전 고점 회복까지의 전체 회복 기간을 포함한 수중 기간 길이는 성과 보고서 요약 페이지의 최대 하락 백분율만을 넘어 깊이와 기간을 단일 경험적 측정으로 결합한 투자자 고통 지수를 정의합니다.

이전 고점까지의 회복 시간은 지수에 따라 크게 다릅니다: 기술주 중심 벤치마크는 거품 후 광범위한 동일 가중 시장 지수보다 더 오래 걸립니다. 하락 깊이와 기간을 결합하여 주식 배분 상한을 안내하는 개인 고통 지수를 정의하세요.

시장 변동, 새로운 기여금, 수정된 개인 가정 등 입력값이 변경될 때마다 역사적 하락 시뮬레이터를 사용하세요. 소프트웨어 설치 없이 빠른 재실행을 위해 페이지를 북마크하세요.

S&P 500, 10년 국채, 금, 현금 등의 지수를 선택하고 시작 및 종료 연도를 설정하세요. 작동 방식에서 설명한 샘플 입력값을 입력하여 시나리오를 단계별로 재현하세요.

한 번에 하나씩 입력값을 조정하여 민감도를 확인하세요. 역사적 하락 시뮬레이터는 즉시 업데이트되므로 낙관적 및 보수적 가정을 실행 전에 스트레스 테스트할 수 있습니다.

번들 역사적 데이터로 주요 지수의 정점 대 저점 하락을 시뮬레이션할 때 역사적 하락 시뮬레이터를 사용하세요. 거래, 할당 변경, 계획 업데이트 전 빠른 가정 분석에 적합합니다.

결정이 세금, 유동성, 또는 하나의 공식이 포착하는 것 이상의 다년 전망에 걸칠 때 관련 도구와 함께 사용하세요.

입력 단위나 오래된 시장 가격을 확인하지 않고 결과를 복사하는 것은 역사적 하락 시뮬레이터에서 흔한 오류입니다. 실행 전에 종목, 비율, 날짜를 확인하세요.

단일 기준 시나리오만 실행하면 꼬리 위험을 무시하게 됩니다. 보수적 입력값으로 스트레스 테스트하고 결정이 중요한 경우 아래 나열된 관련 도구와 비교하세요.

총수익 지수는 주식의 경우 배당금 재투자 가정. 회복 개월은 이전 명목 정점까지 측정. 주식의 경우 배당금 재투자 포함 총수익 지수. 미국 주식 프리셋의 경우 배당금 재투자 포함 총수익 지수. 다중 자산 배분 위험 감내력을 공동으로 보정하기 위해 주식 채권 금 프리셋 전반의 최대 하락을 비교하세요. 교육적 추정치만으로 개인화된 조언이 아니므로 주요 재무 결정 전에 자격을 갖춘 전문가와 상담하세요. 역사적 하락 시뮬레이터는 개인화된 조언을 대체하지 않습니다. 수수료, 슬리피지, 계좌별 규칙, 행동 제약이 실제 결과를 변경할 수 있습니다.

Lost Decade Backtester로 다중 자산 경로를 스트레스 테스트하고 Sequence of Returns로 인출 단계를 테스트하세요. 역사적 하락 시뮬레이터만으로 전체 의사결정을 포착하지 못할 때 이 계산기들을 사용하세요.

portfolios.tools의 내부 링크는 계산기를 연결하는 데 도움을 줍니다. 먼저 역사적 하락 시뮬레이터를 실행한 다음, 아래 관련 섹션에서 특화된 도구로 경계 사례를 검증하세요.