Visualizzatore di Greche Opzioni
Formule matematiche pure che mostrano i comportamenti di decadimento di Delta, Gamma, Theta e Vega per call e put.
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Come Funziona
Inserisci prezzo spot, strike, giorni alla scadenza, volatilità, tasso privo di rischio e tipo di opzione. Lo strumento calcola tutte e cinque le Greche per call e put. Regola gli input sopra per vedere come i cambiamenti influenzano la proiezione. Questo strumento mantiene i calcoli trasparenti: ogni numero mostrato deriva dalle stesse formule che puoi verificare sulla pagina. Usa il pannello laterale per passare da uno scenario all'altro senza perdere l'istantanea corrente. Usa broker implied vol from option chain rather than historical vol when comparing live ticket greeks to this educational output. Confronta call and put greeks at same strike to teach put call parity before trading spreads. Inserisci implied vol from broker chain for at the money option closest to your trade expiry.
Esamina i valori delle Greche, le curve di prezzo sull'intervallo spot, il grafico del decadimento temporale e gli scenari di sensitività alla volatilità per opzioni call e put. Lo strumento è progettato per il calcolo solo nel browser: i tuoi input non lasciano mai il tuo dispositivo. Confronta più scenari fianco a fianco per capire i compromessi prima di impegnarti in una strategia. I numeri si aggiornano istantaneamente per testare rapidamente le ipotesi. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Confronta weekly versus mensile expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
prima di impegnarti in una strategia. I numeri si aggiornano istantaneamente per testare rapidamente le ipotesi. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Confronta weekly versus mensile expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
Visualizzatore di Greche Opzioni. Tutte le Greche calcolate numericamente dagli output Black-Scholes.
Passo dopo passo
- Inserisci parametri opzione: spot, strike, scadenza, volatilità
- Esamina le Greche call e put fianco a fianco
- Regola volatilità e tempo alla scadenza per vedere i cambiamenti delle Greche
Esempio pratico
Inserisci prezzo spot, strike, giorni alla scadenza, volatilità, tasso privo di rischio e tipo di opzione.
Visualizzatore di Greche Opzioni: Esamina i valori delle Greche, le curve di prezzo sull'intervallo spot, il grafico del decadimento temporale e gli scenari di sensitività alla volatilità per opzioni call e put.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Formule matematiche pure che mostrano i comportamenti di decadimento di Delta, Gamma, Theta e Vega per call e put.
Visualizzatore di Greche Opzioni. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Inserisci prezzo spot, strike, giorni alla scadenza, volatilità, tasso privo di rischio e tipo di opzione.
Visualizzatore di Greche Opzioni. Esamina i valori delle Greche, le curve di prezzo sull'intervallo spot, il grafico del decadimento temporale e gli scenari di sensitività alla volatilità per opzioni call e put.
La Formula
Pricing Black-Scholes tramite approssimazione polinomiale della CDF normale. Greche calcolate ad ogni incremento di spot: Delta = N(d1), Gamma = N'(d1)/(S×σ×√T), Theta, Vega, Rho secondo le derivate parziali standard di Black-Scholes.
Tutte le Greche calcolate numericamente dagli output Black-Scholes. 26 step di spot, ~20 step di decadimento temporale. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividendo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date.
Limiti e ipotesi
Tutte le Greche calcolate numericamente dagli output Black-Scholes. 26 step di spot, ~20 step di decadimento temporale. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividendo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date. Visualizzatore di Greche Opzioni.
Termini chiave
- Come vengono calcolate le Greche
- Lo strumento utilizza il modello di pricing Black-Scholes (CDF normale standard tramite approssimazione polinomiale) per calcolare Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho per opzioni call e put al prezzo spot indicato.
- Cosa mi dice ciascuna Greca
- Gamma misura la velocità con cui Delta cambia al variare del prezzo del sottostante.
- Assumption
- Lo sweep del prezzo spot va da -20% a +20% intorno allo spot corrente con incrementi del 2%.
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FAQ
Come vengono calcolate le Greche?
Lo strumento utilizza il modello di pricing Black-Scholes (CDF normale standard tramite approssimazione polinomiale) per calcolare Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho per opzioni call e put al prezzo spot indicato. Le formule e tutti i dati di riferimento inclusi sono documentati qui sotto. Tratta ogni risultato come una stima; i risultati reali includono commissioni, tasse e differenze temporali non catturate dal modello. Polynomial CDF approximation differs slightly from broker binomial trees on American names.
Cosa mi dice ciascuna Greca?
Gamma misura la velocità con cui Delta cambia al variare del prezzo del sottostante. Theta mostra il decadimento temporale giornaliero. Vega mostra la sensibilità alle variazioni di volatilità. Rho misura la sensibilità ai tassi di interesse. Puoi modificare qualsiasi input e ricalcolare tutte le volte che vuoi. Confrontare gli scenari fianco a fianco è il modo più affidabile per capire quanto il risultato sia sensibile a ciascuna ipotesi. Vega matters most before earnings: crush after announcement shows why directionally correct long calls can still lose money. Gamma peaks near at the money: delta hedges need more frequent rebalancing when spot sits on strike into expiry.
Cosa mostrano le curve?
Lo sweep del prezzo spot va da -20% a +20% intorno allo spot corrente con incrementi del 2%. Il decadimento temporale spazia da giorni interi alla scadenza fino a 1 giorno. Le righe di sensitività mostrano le Greche a -1 deviazioni standard, ATM e +1 deviazioni standard. Lo strumento utilizza formule standard insegnate nei libri di finanza tradizionali. Ove applicabile, vengono utilizzati dati di riferimento inclusi. Per decisioni importanti, convalida le ipotesi con un consulente qualificato. Sensitivity table at minus one sigma shows hedge size when protecting stock with OTM puts.
Perché le Greche ATM sono diverse dalle ITM?
Le opzioni at the money hanno il Gamma e Theta più alti. Le call deep in the money si avvicinano a Delta = 1. Le opzioni deep out of the money hanno Delta e Gamma prossimi allo zero. Salva una copia locale dei tuoi input nel browser; persistono tra sessioni su questo dispositivo. Cancellare i dati del browser o cambiare dispositivo reimposterà il modulo ai valori predefiniti. Put skew in capitale proprio index options makes OTM put vega higher than call vega at same delta distance from spot. Deep in the money calls approach delta one and behave like stock minus time value remainder.
Come posso vedere come cambiano le Greche nel tempo?
Regola spot, strike, giorni alla scadenza, volatilità o tasso privo di rischio. Tutte le curve e le tabelle si ricalcolano istantaneamente. Gli input vengono salvati in localStorage. Sì: aggiungi l'URL ai preferiti per tornare immediatamente allo strumento. L'URL è stabile e funziona offline una volta caricata la pagina, rendendo comodo rivisitarlo durante sessioni di ricerca. Export spot sweep table to spreadsheet when building delta hedge ratios for covered call overlays on stock posizioni. Save spot and vol inputs locally to compare greek drift after earnings implied vol crush next morning.
Posso usare Visualizzatore di Greche Opzioni sul telefono?
Si. Visualizzatore di Greche Opzioni funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Visualizzatore di Greche Opzioni?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Visualizzatore di Greche Opzioni per decisioni fiscali o legali?
No. Visualizzatore di Greche Opzioni offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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