Calcolatore di Drawdown Massimo
Calcolatore gratuito di drawdown massimo: calcola percentuale di drawdown, perdita in dollari, tempo di recupero e Ulcer Index dai valori del portafoglio. Risultati istantanei nel browser, nessuna registrazione.
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Come Funziona
Il Calcolatore di Drawdown Massimo analizza una serie cronologica di saldi portafoglio per trovare il peggior calo da picco a minimo e ogni episodio intermedio di drawdown. Incolla estratti mensili, report trimestrali o chiusure giornaliere come numeri separati da virgole, spazi o a capo. Il primo valore è la data più antica, l'ultimo la più recente. Esempio: diecimila, novemilacinquecento, novemiladuecento, ottomilaottocento, novemilacento, novemilasettecento, diecimiladuecento mostra drawdown max del dodici per cento da diecimila a ottomilaottocento prima del recupero. Lo strumento traccia picco corrente, percentuale drawdown a ogni passo, perdita in dollari al minimo, tempo di recupero fino a superare il picco precedente e Indice Ulcer che riassume profondità e durata di tutti i periodi sott'acqua. Incolla una serie indice benchmark accanto al portafoglio per vedere se la gestione attiva ha ridotto o amplificato drawdown versus esposizione passiva. I consulenti esportano storico saldi dal custode per confrontare profili drawdown prima di raccomandare cambi glide path vicino alla pensione.
Oltre al drawdown max in evidenza, rivedi Indice Ulcer, visualizzazione timeline drawdown ed etichette recupero incluso non ancora recuperato quando la serie finisce sotto il picco precedente. L'Indice Ulcer estrae la radice quadrata dei drawdown percentuali al quadrato medi dal picco corrente, penalizzando cali lunghi e lenti più che brevi cali netti di identica magnitudine di drawdown max. Due fondi con drawdown max identico del dodici per cento possono differire molto su Indice Ulcer se uno ha recuperato in tre mesi e l'altro è rimasto sott'acqua diciotto mesi. Usa i risultati prima della pensione per stress testare se i piani di prelievo sopravvivono a sequenze stile duemilaotto o ventiduedue. Crypto e ETF a leva producono drawdown estremi dove Indice Ulcer conta più di un singolo percentuale max. Includi dividendi reinvestiti in serie saldo rendimento totale per drawdown accurato su conti buy and hold. I marcatori nuovo picco sulla timeline mostrano quando il conto è guarito completamente prima del prossimo declino aiutando a contare quanti episodi di stress distinti sono avvenuti nella finestra campione.
Testa i piani di prelievo contro sequenze di stress come duemilaotto o ventiduedue. Crypto e ETF a leva producono drawdown estremi dove Indice Ulcer conta più di un singolo percentuale max. Includi dividendi reinvestiti in serie saldo rendimento totale per drawdown accurato su conti buy and hold. I marcatori nuovo picco sulla timeline mostrano quando il conto è guarito completamente prima del prossimo declino aiutando a contare quanti episodi di stress distinti sono avvenuti nella finestra campione.
Calcolatore di Drawdown Massimo. I calcoli girano localmente nel browser.
Passo dopo passo
- Inserisci i dati in Calcolatore di Drawdown Massimo.
- Rivedi tabelle, grafici e metriche riassuntive.
- Modifica le ipotesi e confronta scenari prima di agire.
Esempio pratico
Il Calcolatore di Drawdown Massimo analizza una serie cronologica di saldi portafoglio per trovare il peggior calo da picco a minimo e ogni episodio intermedio di drawdown.
Calcolatore di Drawdown Massimo: Oltre al drawdown max in evidenza, rivedi Indice Ulcer, visualizzazione timeline drawdown ed etichette recupero incluso non ancora recuperato quando la serie finisce sotto il picco precedente.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Calcola la percentuale di drawdown massimo, la perdita in dollari, il tempo di recupero e l'Ulcer Index dai valori del portafoglio.
Calcolatore di Drawdown Massimo. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Il Calcolatore di Drawdown Massimo analizza una serie cronologica di saldi portafoglio per trovare il peggior calo da picco a minimo e ogni episodio intermedio di drawdown.
Calcolatore di Drawdown Massimo. Oltre al drawdown max in evidenza, rivedi Indice Ulcer, visualizzazione timeline drawdown ed etichette recupero incluso non ancora recuperato quando la serie finisce sotto il picco precedente.
La Formula
running_peak = primo_valore
per ogni valore all'indice i:
se valore > running_peak: running_peak = valore
drawdown_pct = (running_peak − valore) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
perdita_dollari = running_peak_all'inizio − valore_minimo
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
I calcoli girano localmente nel browser. Usa almeno dodici periodi per stime drawdown stabili. Campioni corti possono sottostimare tail risk. Perdita in dollari usa picco all'inizio episodio max. Indice Ulcer media drawdown al quadrato dal picco corrente su tutti i periodi inclusi recuperi parziali.
Limiti e ipotesi
I calcoli girano localmente nel browser. Usa almeno dodici periodi per stime drawdown stabili. Campioni corti possono sottostimare tail risk. Perdita in dollari usa picco all'inizio episodio max. Indice Ulcer media drawdown al quadrato dal picco corrente su tutti i periodi inclusi recuperi parziali. Calcolatore di Drawdown Massimo.
Termini chiave
- Cos'è il drawdown massimo
- Il drawdown massimo è il maggior calo da picco a minimo del valore portafoglio nel periodo osservato.
- Cos'è l'Ulcer Index
- L'Indice Ulcer misura profondità e durata dei drawdown.
- Ipotesi del modello
- Il tempo di recupero conta periodi dal minimo finché il valore portafoglio torna o supera il picco precedente.
Confronta alternative
Abbina Sharpe Sortino Ratio per rendimenti aggiustati al rischio, Sequence of Returns Calculator per rischio timing prelievi, Portfolio Temperature per concentrazione durante crash e Lost Decade Backtester per lunghe finestre piatte su portfolios.
portfolios.tools confronta alternative Calcolatore di Drawdown Massimo.
FAQ
Cos'è il drawdown massimo?
Il drawdown massimo è il maggior calo da picco a minimo del valore portafoglio nel periodo osservato. Misura la peggiore perdita comprando al picco e vendendo al minimo, espresso come picco meno minimo diviso picco. I gestori fondi riportano drawdown max insieme a CAGR per mostrare qualità rendimento non solo magnitudine. Gli investitori retail applicano la stessa statistica agli export broker confrontando cambi strategia anno su anno. Il drawdown max da solo ignora quanto durò il dolore: recupero a V rapido differisce emotivamente e finanziariamente da recupero piatto pluriennale anche a percentuale max identica. Un drawdown del venti per cento che recupera in quattro mesi può sembrare tollerabile mentre lo stesso venti per cento per tre anni spinge vendite di capitolazione al minimo.
Cos'è l'Ulcer Index?
L'Indice Ulcer misura profondità e durata dei drawdown. Equivale alla radice quadrata dei drawdown percentuali al quadrato medi dal picco corrente, in punti percentuali. Indice Ulcer più alto significa periodi sott'acqua più profondi o lunghi e più dolore per l'investitore. Due fondi con drawdown max identico possono differire molto su Indice Ulcer quando la velocità di recupero differisce. Gli investitori focalizzati sul reddito preferiscono spesso Indice Ulcer più basso anche se drawdown max eguaglia un peer crescita perché periodi sott'acqua sostenuti disturbano piani di prelievo e disciplina comportamentale. Indice Ulcer sotto cinque suggerisce percorso relativamente liscio mentre valori sopra dieci indicano tratti sott'acqua frequenti o prolungati anche se drawdown max in evidenza sembra moderato.
Come si calcola il tempo di recupero?
Il tempo di recupero conta periodi dal minimo finché il valore portafoglio torna o supera il picco precedente. Se la serie finisce prima del recupero completo l'etichetta mostra non ancora recuperato. Recuperi lunghi testano disciplina e possono obbligare pensionati a tagliare prelievi. Più episodi drawdown in una serie contribuiscono ciascuno all'Indice Ulcer anche dopo recuperi precedenti. Conta periodi alla stessa frequenza dei dati input: estratti mensili danno mesi, chiusure giornaliere giorni. Rischio sequenza rendimenti durante recupero conta per pensionati che prelevano: saldo che recupera sulla carta drena ancora capitale quando distribuzioni continuano durante il minimo.
Come devo inserire i valori del mio portafoglio?
Inserisci valori portafoglio come numeri separati da virgole, spazi o a capo in ordine cronologico. Ogni valore rappresenta saldo in un momento dato. Usa frequenza coerente ovunque: mescolare punti settimanali e mensili distorce timing drawdown. Dividendi reinvestiti vanno inclusi nel saldo rendimento totale. Depositi e prelievi distorcono drawdown salvo serie ponderate nel tempo o a valore unitario: questo strumento assume serie saldo pura senza flussi esterni salvo pre aggiustamento saldi. Esporta da software tracking che già rimuove contributi quando disponibile invece del saldo lordo conto che salta ad ogni deposito.
Dovrei usare il drawdown massimo o l'Ulcer Index?
Il drawdown max è un singolo numero worst case utile per stress test tail risk. L'Indice Ulcer dà quadro più completo nel tempo: due strategie possono condividere drawdown max ma differire su stress sostenuto. Confronta entrambi scegliendo tra portafogli crescita volatile ed equilibrati più lisci. Riporta entrambe le metriche confrontando glide path roboadvisor o fondi a data obiettivo. Campioni corti sotto dodici periodi possono sottostimare tail risk visibile solo su cicli di mercato completi. Estendi storico almeno attraverso un bear market completo quando possibile così drawdown max riflette cambio regime non solo calma rialzista.
Come uso questo calcolatore di drawdown massimo su telefono o tablet?
Calcolatore di Drawdown Massimo funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Calcolatore di Drawdown Massimo?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Calcolatore di Drawdown Massimo per decisioni fiscali o legali?
No. Calcolatore di Drawdown Massimo offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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