Calcolatore di Drawdown Massimo
Calcola la percentuale di drawdown massimo, la perdita in dollari, il tempo di recupero e l'Ulcer Index dai valori del portafoglio.
Come Funziona
Il Calcolatore di Drawdown Massimo analizza una serie di saldi di portafoglio per trovare il peggior calo dal picco al minimo. Incolli o digiti i valori del tuo portafoglio — estratti mensili, rapporti trimestrali o chiusure giornaliere — e lo strumento calcola istantaneamente quanto avresti perso dal picco e quanto tempo ci è voluto per recuperare.
Oltre al numero principale del drawdown massimo, lo strumento calcola l'Ulcer Index — una misura che considera sia la profondità che la durata di tutti i drawdown. Questo dà un quadro più completo del rischio rispetto al solo drawdown massimo. La cronologia dei drawdown mostra ogni episodio di drawdown visivamente in modo da poter vedere dove e quando si sono verificati i cali.
La Formula
running_peak = primo_valore
per ogni valore all'indice i:
se valore > running_peak: running_peak = valore
drawdown_pct = (running_peak − valore) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
perdita_dollari = running_peak_all'inizio − valore_minimo
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Tutti i calcoli vengono eseguiti nel tuo browser. I valori non vengono mai inviati a un server.
FAQ
Cos'è il drawdown massimo?
Il drawdown massimo è il più grande calo dal picco al minimo del valore di un portafoglio in un dato periodo. Misura la peggiore perdita che un investitore avrebbe subito comprando al picco e vendendo al minimo. È espresso in percentuale: (Picco − Minimo) / Picco.
Cos'è l'Ulcer Index?
L'Ulcer Index misura sia la profondità che la durata dei drawdown. È la radice quadrata della media di tutti i drawdown percentuali al quadrato dal picco mobile. Un Ulcer Index più alto significa drawdown più profondi o più lunghi — più 'dolore' per l'investitore. A differenza del drawdown massimo, l'Ulcer Index penalizza i periodi prolungati sott'acqua.
Come si calcola il tempo di recupero?
Il tempo di recupero conta il numero di periodi (mesi, giorni, ecc.) dal minimo fino a quando il valore del portafoglio torna a raggiungere o superare il picco precedente. Se il portafoglio non si è ancora ripreso alla fine della serie, il tempo di recupero è contrassegnato come 'non ancora recuperato.'
Come devo inserire i valori del mio portafoglio?
Inserisci i valori del tuo portafoglio come numeri separati da virgole, spazi o a capo. Ogni valore rappresenta il saldo del tuo portafoglio in un momento — estratti mensili, chiusure giornaliere o qualsiasi intervallo regolare. L'ordine conta: il primo valore è il più vecchio, l'ultimo è il più recente.
Dovrei usare il drawdown massimo o l'Ulcer Index?
Il drawdown massimo è un singolo numero del caso peggiore utile per gli stress test. L'Ulcer Index dà un quadro più completo del rischio nel tempo — due strategie possono avere lo stesso drawdown massimo ma valori di Ulcer Index molto diversi, indicando diversi livelli di stress sostenuto.
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