Maximum-Drawdown-Rechner

Kostenloser Maximum-Drawdown-Rechner: Berechnet Drawdown-Prozentsatz, Dollarverlust, Erholungszeit und Ulcer Index aus Portfoliowerten. Sofortige Browser-Ergebnisse, keine Anmeldung nötig.

Portfoliowerte

12 Perioden

Drawdown-Analyse

Max. Drawdown

−14.00%

−$1,400

Höchststand

$10,000

Periode 1

Tiefststand

$8,600

Periode 7

Erholungszeit

5 Perioden

Ulcer Index

8.31

Moderate

Drawdown-Zeitleiste

Höchststand

Tiefststand

Neuer Höchststand

Drawdown

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$1$50

So Funktioniert Es

Der Maximum Drawdown Rechner analysiert eine chronologische Reihe von Portfoliosalden um den schlimmsten Hoch Tief Rückgang und jeden Zwischen Drawdown zu finden. Fügen Sie Monatsauszüge, Quartalsberichte oder Tageschlüsse als komma, leerzeichen oder zeilenumbruch getrennte Zahlen ein. Erster Wert ist frühestes Datum, letzter das aktuellste. Beispiel: zehntausend, neuntausendfünfhundert, neuntausendzweihundert, achttausendachthundert, neuntausendeinhundert, neuntausendsiebenhundert, zehntausendzweihundert zeigt zwölf Prozent Max Drawdown von zehntausend auf achttausendachthundert vor Erholung. Das Tool verfolgt laufendes Hoch, Drawdown Prozent bei jedem Schritt, Dollarverlust am Tief, Erholungszeit bis Saldo vorheriges Hoch übersteigt und Ulcer Index der Tiefe und Dauer aller Unterwasserperioden zusammenfasst. Fügen Sie eine Benchmark Indexreihe neben Ihr Portfolio ein um zu sehen ob aktives Management Drawdowns reduzierte oder verstärkte versus passive Exposure. Berater exportieren Kundensaldenhistorie vom Verwahrer um Drawdown Profile vor Glide Path Änderungen nahe Rente zu vergleichen.

Jenseits des Schlagzeilen Max Drawdown prüfen Sie Ulcer Index, Drawdown Zeitleiste und Erholungslabels einschließlich noch nicht erholt wenn die Serie unter vorherigem Hoch endet. Ulcer Index zieht die Wurzel aus mittleren quadrierten Prozent Drawdowns vom laufenden Hoch und bestraft lange langsame Rückgänge stärker als kurze scharfe Tropfen gleicher Max Drawdown Größe. Zwei Fonds mit identischem zwölf Prozent Max Drawdown können stark auf Ulcer Index differieren wenn einer in drei Monaten erholt und der andere achtzehn Monate unter Wasser blieb. Nutzen Sie Ergebnisse vor Rente um zu stresstesten ob Entnahmepläne zweitausendacht oder zwanzigzweiundzwanzig Sequenzen überstehen. Krypto und gehebelte ETFs erzeugen extreme Drawdowns wo Ulcer Index oft wichtiger ist als einzelner Max Prozentsatz. Reinvestierte Dividenden in Gesamtrendite Saldenreihen einbeziehen für genauen Drawdown bei Buy and Hold Konten. Neue Hoch Marker auf der Zeitleiste zeigen wann das Konto vollständig heilte bevor der nächste Rückgang begann und helfen Stress Episoden in Ihrem Sample Fenster zu zählen.

Testen Sie Entnahmepläne gegen Stress-Sequenzen wie zweitausendacht oder zwanzigzweiundzwanzig. Krypto und gehebelte ETFs erzeugen extreme Drawdowns wo Ulcer Index oft wichtiger ist als einzelner Max Prozentsatz. Reinvestierte Dividenden in Gesamtrendite Saldenreihen einbeziehen für genauen Drawdown bei Buy and Hold Konten. Neue Hoch Marker auf der Zeitleiste zeigen wann das Konto vollständig heilte bevor der nächste Rückgang begann und helfen Stress Episoden in Ihrem Sample Fenster zu zählen.

Maximum-Drawdown-Rechner. Berechnungen laufen lokal im Browser.

Schritt für Schritt

Geben Sie Ihre Daten in Maximum-Drawdown-Rechner ein.
Prufen Sie Tabellen, Diagramme und Kennzahlen.
Passen Sie Annahmen an und vergleichen Sie Szenarien vor dem Handeln.

Rechenbeispiel

Der Maximum Drawdown Rechner analysiert eine chronologische Reihe von Portfoliosalden um den schlimmsten Hoch Tief Rückgang und jeden Zwischen Drawdown zu finden.

Maximum-Drawdown-Rechner: Jenseits des Schlagzeilen Max Drawdown prüfen Sie Ulcer Index, Drawdown Zeitleiste und Erholungslabels einschließlich noch nicht erholt wenn die Serie unter vorherigem Hoch endet.

Wann dieser Rechner sinnvoll ist

Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Berechnen Sie maximalen Drawdown-Prozentsatz, Dollarverlust, Erholungszeit und Ulcer Index aus Portfoliowerten.

Maximum-Drawdown-Rechner. portfolios.tools

Typische Fehler

Typische Fehler: Der Maximum Drawdown Rechner analysiert eine chronologische Reihe von Portfoliosalden um den schlimmsten Hoch Tief Rückgang und jeden Zwischen Drawdown zu finden.

Maximum-Drawdown-Rechner. Jenseits des Schlagzeilen Max Drawdown prüfen Sie Ulcer Index, Drawdown Zeitleiste und Erholungslabels einschließlich noch nicht erholt wenn die Serie unter vorherigem Hoch endet.

Die Formel

running_peak = erster_wert

für jeden wert bei index i:

wenn wert > running_peak: running_peak = wert

drawdown_pct = (running_peak − wert) / running_peak

squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²

max_drawdown = max(drawdown_pct)

dollar_verlust = running_peak_am_start − tiefstwert

ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100

Berechnungen laufen lokal im Browser. Nutzen Sie mindestens zwölf Perioden für stabile Drawdown Schätzungen. Kurze Samples können Tail Risk unterschätzen. Dollarverlust nutzt Hoch zu Beginn der Max Episode. Ulcer Index mittelt quadrierte Drawdowns vom laufenden Hoch über alle Perioden einschließlich Teilerholungen.

Grenzen und Annahmen

Schlusselbegriffe

Was ist der maximale Drawdown: Maximum Drawdown ist der größte Hoch Tief Rückgang des Portfoliowerts über den beobachteten Zeitraum.
Was ist der Ulcer Index: Der Ulcer Index misst Tiefe und Dauer von Drawdowns.
Modellannahme: Erholungszeit zählt Perioden vom Tief bis Portfoliowert vorheriges Hoch erreicht oder übersteigt.

Alternativen vergleichen

portfolios.tools alternativen vergleichen Maximum-Drawdown-Rechner.

FAQ

Was ist der maximale Drawdown?

Maximum Drawdown ist der größte Hoch Tief Rückgang des Portfoliowerts über den beobachteten Zeitraum. Er misst den schlimmsten Fall Kauf am Hoch Verkauf am Tief ausgedrückt als Hoch minus Tief geteilt durch Hoch. Fondmanager berichten Max Drawdown neben CAGR um Renditequalität nicht nur Größe zu zeigen. Retail Anleger wenden dieselbe Statistik auf Broker Exporte an und vergleichen Strategiewechsel Jahr für Jahr. Max Drawdown allein ignoriert wie lange der Schmerz dauerte: schnelle V Erholung unterscheidet sich emotional und finanziell von mehrjähriger flacher Erholung bei identischem Max Prozentsatz. Zwanzig Prozent Drawdown der in vier Monaten erholt fühlt sich erträglich an während dasselbe zwanzig Prozent über drei Jahre Kapitulationsverkäufe am Tief treibt.

Was ist der Ulcer Index?

Der Ulcer Index misst Tiefe und Dauer von Drawdowns. Er entspricht der Wurzel aus mittleren quadrierten Prozent Drawdowns vom laufenden Hoch in Prozentpunkten. Höherer Ulcer Index bedeutet tiefere oder längere Unterwasserperioden und mehr Anlegerschmerz. Zwei Fonds mit identischem Max Drawdown können stark auf Ulcer Index differieren wenn Erholungsgeschwindigkeit differiert. Einkommensorientierte Anleger bevorzugen oft niedrigeren Ulcer Index auch wenn Max Drawdown einem Wachstumspeer entspricht weil anhaltende Unterwasserperioden Entnahmepläne und Verhaltensdisziplin stören. Ulcer Index unter fünf deutet relativ glatte Fahrt an während Werte über zehn häufige oder längere Unterwasserstrecken signalisieren auch wenn Schlagzeilen Max Drawdown moderat wirkt.

Wie wird die Erholungszeit berechnet?

Erholungszeit zählt Perioden vom Tief bis Portfoliowert vorheriges Hoch erreicht oder übersteigt. Endet die Serie vor vollständiger Erholung zeigt Label noch nicht erholt. Lange Erholungen testen Disziplin und können Rentner zu Entnahmekürzungen zwingen. Mehrere Drawdown Episoden in einer Serie tragen jeweils zum Ulcer Index bei auch nach früheren Erholungen. Zählen Sie Perioden in derselben Frequenz wie Eingabedaten: Monatsauszüge ergeben Monate, Tageschlüsse Tage. Sequenz der Renditen Risiko während Erholung zählt für Rentner mit Entnahmen: sich auf Papier erholender Saldo entzieht weiter Kapital wenn Ausschüttungen durchs Tief laufen.

Wie soll ich meine Portfoliowerte eingeben?

Geben Sie Portfoliowerte als komma, leerzeichen oder zeilenumbruch getrennte Zahlen in chronologischer Reihenfolge ein. Jeder Wert ist Saldo zu einem Zeitpunkt. Nutzen Sie durchgängig gleiche Frequenz: Mischung wöchentlicher und monatlicher Punkte verzerrt Drawdown Timing. Reinvestierte Dividenden sollten in Gesamtrendite Saldo einfließen. Ein und Auszahlungen verzerren Drawdown außer bei zeitgewichteten oder Einheitswert Reihen: dieses Tool setzt reine Saldenreihe ohne externe Flüsse voraus außer Sie passen Salden vorab an. Exportieren Sie aus Tracking Software die Beiträge bereits entfernt wenn verfügbar statt Rohkontosaldo der bei jeder Einzahlung springt.

Sollte ich maximalen Drawdown oder Ulcer Index verwenden?

Max Drawdown ist ein einzelner Worst Case Wert nützlich für Tail Risk Stresstest. Ulcer Index gibt vollständigeres Bild über Zeit: zwei Strategien können Max Drawdown teilen aber bei anhaltendem Stress differieren. Vergleichen Sie beide bei Wahl zwischen volatilen Wachstums und glatteren ausgewogenen Portfolios. Berichten Sie beide Metriken beim Vergleich von Roboadvisor Glide Paths oder Zieldatumfonds. Kurze Samples unter zwölf Perioden können Tail Risk unterschätzen der nur über volle Marktzyklen sichtbar ist. Erweitern Sie Historie mindestens durch einen vollen Bärenmarkt wenn möglich damit Max Drawdown Regimewechsel reflektiert nicht nur Bullruhe.

Wie verwende ich diesen Maximum-Drawdown-Rechner auf Handy oder Tablet?

Maximum-Drawdown-Rechner lauft in jedem modernen mobilen Browser. Optionale Daten bleiben nur auf Ihrem Gerat.

Wo werden meine Daten bei Maximum-Drawdown-Rechner gespeichert?

Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.

Soll ich Maximum-Drawdown-Rechner fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?

Nein. Maximum-Drawdown-Rechner liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.