Monte Carlo FIRE Simulering Kalkylator
Kör statistiska avkastningsscenarier för att uppskatta sannolikheten för framgångsrikt säkert uttag med vår gratis Monte Carlo FIRE simulering.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
Ange portföljvärde, årliga utgifter, förväntad avkastning, volatilitet och pensionsår. Verktyget kör 1 000 returvägsimuleringar med dina antaganden. FIRE planerare testar ofta en portfölj på 1 miljon dollar med årliga utgifter på 40 000 dollar, 7 % förväntad avkastning och 15 % volatilitet över 30 år. Framgångsfrekvensen visar hur ofta slumpmässiga returvägar överlever utan utarmning. Jämför en 90 % aktieportfölj vid 18 % vol mot en 60/40 mix vid 12 % vol för att se hur tillgångsallokering förändrar framgångsgraderna för samma utgiftsmål.
Granska framgångsfrekvens, säker uttagsfrekvens, percentilresultat och medianbana. Justera valfri inmatning och alla simuleringar körs omedelbart i din webbläsare. Risksekvensen för avkastning har störst betydelse under de första fem pensionsåren. En björnmarknad tidigt i tillbakadragandet kan permanent försämra hållbarheten även om den långsiktiga genomsnittliga avkastningen ser bra ut. Granska den 5:e percentilen för att förstå värsta tänkbara vägar. Om den 5:e percentilen förbrukas år 20, kan din plan behöva lägre utgifter eller högre startkapital.
kan permanent försämra hållbarheten även om den långsiktiga genomsnittliga avkastningen ser bra ut. Granska den 5:e percentilen för att förstå värsta tänkbara vägar. Om den 5:e percentilen förbrukas år 20, kan din plan behöva lägre utgifter eller högre startkapital.
Monte Carlo FIRE Simulering. Avkastning genererad från normalfördelning.
Steg för steg
- Ange portfölj, utgifter, avkastning, volatilitet och år
- Granska framgångsgrad och percentilutfall
- Justera antaganden för att stresstesta olika scenarier
Rakneexempel
Ange portföljvärde, årliga utgifter, förväntad avkastning, volatilitet och pensionsår.
Monte Carlo FIRE Simulering: Granska framgångsfrekvens, säker uttagsfrekvens, percentilresultat och medianbana.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Kör statistiska avkastningsscenarier för att uppskatta sannolikheten för framgångsrikt säkert uttag.
Monte Carlo FIRE Simulering. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Ange portföljvärde, årliga utgifter, förväntad avkastning, volatilitet och pensionsår.
Monte Carlo FIRE Simulering. Granska framgångsfrekvens, säker uttagsfrekvens, percentilresultat och medianbana.
Formeln
P_t = (P_t-1 - U) × (1 + r_t) där r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) via Box-Muller-transform. 1 000 seedade simuleringar. Säkert uttag hittat via binär sökning (20 iterationer) med mål ≥95% framgång.
Avkastning genererad från normalfördelning. Seeded RNG säkerställer reproducerbara resultat. Logga normal avkastning kan passa aktiedata bättre än normalt. Denna modell använder normala ritningar för transparens och hastighet.
Begransningar och antaganden
Avkastning genererad från normalfördelning. Seeded RNG säkerställer reproducerbara resultat. Logga normal avkastning kan passa aktiedata bättre än normalt. Denna modell använder normala ritningar för transparens och hastighet. Monte Carlo FIRE Simulering.
Nyckeltermer
- Hur simulerar Monte Carlo avkastningen
- Varje års avkastning hämtas från en normalfördelning med hjälp av Box Muller transform med seedad slumptalsgenerering.
- Vad är 95% säkert uttag
- Binär sökning över 20 iterationer hittar det maximala årliga uttagsbeloppet som ger minst 95 % överlevnadssannolikhet över alla simuleringar.
- Modellantagande
- Resultaten beror på dina antaganden om avkastning och volatilitet.
Jamfor alternativ
Fler kalkylatorer tillgängliga på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ Monte Carlo FIRE Simulering.
FAQ
Hur simulerar Monte Carlo avkastningen?
Varje års avkastning hämtas från en normalfördelning med hjälp av Box Muller transform med seedad slumptalsgenerering. Verktyget kör 1 000 simuleringar som standard och räknar hur ofta portföljen överlever alla år utan att nå noll. Fettsvansar och medelåtergång modelleras inte. Verkliga krascher överstiger normal distribution, så behandla under 90 % framgångsfrekvens som varning. Öka simuleringsantalet mentalt genom att köra om med olika frön: resultaten är reproducerbara men ett enda frö fångar ett slumpmässigt urval av vägar.
Vad är 95% säkert uttag?
Binär sökning över 20 iterationer hittar det maximala årliga uttagsbeloppet som ger minst 95 % överlevnadssannolikhet över alla simuleringar. Det säkra uttaget på 95 % är den utgiftsnivå som överlever minst 950 av 1 000 simulerade vägar. Det är mer konservativt än medianvärdet för hållbarhet. Ett säkert uttag på 3,5 % på 1 miljoner USD motsvarar 35 000 USD per år med 95 % överlevnad under angivna antaganden.
Hur tillförlitliga är resultaten?
Resultaten beror på dina antaganden om avkastning och volatilitet. Konservativa uppskattningar ger mer tillförlitliga prognoser. Granska den 5:e och 95:e percentilen för att mäta nedåtrisken. Höj volatiliteten med 5 poäng för att simulera en högre aktieallokering. Lägre förväntad avkastning med 2 poäng för att stresstesta pessimistiska kapitalmarknadsantaganden. Lägg till 1 % till inflationsjusterade utgiftsantaganden separat om dina uttag måste öka med levnadskostnaderna varje år.
Vad visar medianbanan?
Den spårar den mellersta simuleringsvägen (500:e av 1 000 sorterade efter slutligt portföljvärde), vilket ger ett representativt resultat år för år snarare än bara terminalvärdet. Medianvägen är inte ditt mest sannolika personliga resultat utan en användbar central referens bland 1 000 slumpmässiga terminer.
Hur stresstestar jag min plan?
Ingångar sparas i localStorage. Justera förväntad avkastning, volatilitet, utgifter eller år för att stresstesta olika marknadsförhållanden. Testa nedskärningar under låga år genom att jämföra resultaten med Dynamic SWR Calculator som använder Guyton Klingers skyddsräcken. Förläng år utöver förväntad pensionering för att förebilda arv eller medicinsk reservfinansiering för sena liv.
Hur använder jag denna Monte Carlo FIRE simulering på mobilen?
Ja. Monte Carlo FIRE Simulering fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i Monte Carlo FIRE Simulering?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Monte Carlo FIRE Simulering for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Monte Carlo FIRE Simulering ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Fler kalkylatorer tillgängliga på portfolios.tools för pensionsplanering, portföljanalys och alternativ. Jämför regler för rörliga utgifter med Dynamic SWR Calculator. Beräkna år för att FIRE med Time to FIRE kalkylator. Modellera lean vs fat FIRE budgetar med Lean vs Fat FIRE kalkylator. Stapla resultat med Sequence of Returns Calculator för tidig pensionssårbarhet. Granska Coast FIRE milstolpar med Coast FIRE Calculator. Dokumentera antaganden i din ekonomiska plan och se över efter stora förändringar i livet eller marknaden varje år.