Simulador Monte Carlo FIRE Calculadora
Execute cenários estatísticos de retorno para estimar a probabilidade de sucesso da retirada segura com o nosso simulador Monte Carlo FIRE gratuito.
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Como Funciona
Insira o valor do portfólio, gastos anuais, retorno esperado, volatilidade e anos de aposentadoria. A ferramenta executa 1.000 simulações de caminho de retorno usando suas suposições. Os planejadores FIRE costumam testar um portfólio de US$ 1 milhão com gastos anuais de US$ 40.000, retorno esperado de 7% e volatilidade de 15% ao longo de 30 anos. A taxa de sucesso mostra com que frequência os caminhos de retorno aleatórios sobrevivem sem esgotamento. Compare uma carteira de ações de 90% a 18% vol com uma combinação 60/40 a 12% vol para ver como a alocação de ativos altera as taxas de sucesso para a mesma meta de gastos.
Revise a taxa de sucesso, a taxa de retirada segura, os resultados percentuais e a trajetória mediana. Ajuste qualquer entrada e todas as simulações serão executadas instantaneamente em seu navegador. O risco da sequência de retornos é mais importante nos primeiros cinco anos de aposentadoria. Um mercado em baixa no início da retirada pode prejudicar permanentemente a sustentabilidade, mesmo que os retornos médios de longo prazo pareçam bons. Revise o resultado do 5º percentil para compreender os caminhos do pior caso. Se o 5º percentil se esgotar até o ano 20, seu plano poderá precisar de gastos menores ou de capital inicial maior.
da retirada pode prejudicar permanentemente a sustentabilidade, mesmo que os retornos médios de longo prazo pareçam bons. Revise o resultado do 5º percentil para compreender os caminhos do pior caso. Se o 5º percentil se esgotar até o ano 20, seu plano poderá precisar de gastos menores ou de capital inicial maior.
Simulador Monte Carlo FIRE. Retornos gerados a partir da distribuição normal.
Passo a passo
- Insira carteira, gasto, retorno, volatilidade e anos
- Analise a taxa de sucesso e os resultados por percentis
- Ajuste as premissas para fazer testes de estresse em diferentes cenários
Exemplo pratico
Insira o valor do portfólio, gastos anuais, retorno esperado, volatilidade e anos de aposentadoria.
Simulador Monte Carlo FIRE: Revise a taxa de sucesso, a taxa de retirada segura, os resultados percentuais e a trajetória mediana.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Execute cenários estatísticos de retorno para estimar a probabilidade de sucesso da retirada segura.
Simulador Monte Carlo FIRE. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira o valor do portfólio, gastos anuais, retorno esperado, volatilidade e anos de aposentadoria.
Simulador Monte Carlo FIRE. Revise a taxa de sucesso, a taxa de retirada segura, os resultados percentuais e a trajetória mediana.
A Fórmula
P_t = (P_t-1 - G) × (1 + r_t) onde r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) via transformação Box-Muller. 1.000 simulações com semente. Retirada segura encontrada por busca binária (20 iterações) visando ≥95% de sucesso.
Retornos gerados a partir da distribuição normal. O RNG semeado garante resultados reproduzíveis. Os retornos normais logísticos podem ajustar se melhor aos dados de ações do que o normal. Este modelo usa desenhos normais para transparência e velocidade.
Limitacoes e premissas
Retornos gerados a partir da distribuição normal. O RNG semeado garante resultados reproduzíveis. Os retornos normais logísticos podem ajustar se melhor aos dados de ações do que o normal. Este modelo usa desenhos normais para transparência e velocidade. Simulador Monte Carlo FIRE.
Termos chave
- Como o Monte Carlo simula os retornos
- O retorno de cada ano é extraído de uma distribuição normal usando a transformada de Box Muller com geração de números aleatórios propagados.
- O que é a retirada segura a 95%
- A pesquisa binária em 20 iterações encontra o valor máximo de retirada anual que produz pelo menos 95% de probabilidade de sobrevivência em todas as simulações.
- Premissa do modelo
- Os resultados dependem dos seus pressupostos de retorno e volatilidade.
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Perguntas frequentes
Como o Monte Carlo simula os retornos?
O retorno de cada ano é extraído de uma distribuição normal usando a transformada de Box Muller com geração de números aleatórios propagados. A ferramenta executa 1.000 simulações por padrão e conta quantas vezes o portfólio sobrevive todos os anos sem chegar a zero. Caudas gordas e reversão à média não são modeladas. As falhas reais excedem as caudas de distribuição normais, portanto, trate as taxas de sucesso abaixo de 90% como advertência. Aumente mentalmente a contagem de simulações executando novamente com sementes diferentes: os resultados são reproduzíveis, mas uma única semente captura uma amostra aleatória de caminhos.
O que é a retirada segura a 95%?
A pesquisa binária em 20 iterações encontra o valor máximo de retirada anual que produz pelo menos 95% de probabilidade de sobrevivência em todas as simulações. A retirada segura de 95% é o nível de gasto que sobrevive a pelo menos 950 dos 1.000 caminhos simulados. É mais conservadora do que a taxa média sustentável. Uma retirada segura de 3,5% em US$ 1 milhão equivale a US$ 35.000 por ano, com 95% de sobrevivência sob as suposições declaradas.
Quão confiáveis são os resultados?
Os resultados dependem dos seus pressupostos de retorno e volatilidade. Estimativas conservadoras produzem projeções mais confiáveis. Revise o spread dos percentis 5 e 95 para avaliar o risco negativo. Aumente a volatilidade em 5 pontos para simular uma maior alocação de capital. Reduzir o retorno esperado em 2 pontos para testar os pressupostos pessimistas do mercado de capitais. Adicione 1% às premissas de gastos ajustadas pela inflação separadamente se suas retiradas precisarem aumentar com o custo de vida a cada ano.
O que mostra a trajetória mediana?
Ele rastreia o caminho intermediário da simulação (500 de 1.000 classificados pelo valor final do portfólio), fornecendo um resultado representativo ano a ano, em vez de apenas o valor terminal. O caminho mediano não é o resultado pessoal mais provável, mas uma referência central útil entre 1.000 futuros aleatórios.
Como faço testes de estresse no meu plano?
As entradas são salvas em localStorage. Ajuste o retorno esperado, a volatilidade, os gastos ou os anos para testar a resistência de diferentes condições de mercado. Teste os cortes de gastos durante os anos de baixa, comparando os resultados com a Calculadora Dinâmica de SWR usando as proteções Guyton Klinger. Estender os anos além da aposentadoria esperada para modelar o legado legado ou o financiamento de reserva médica na velhice.
Como uso este simulador Monte Carlo FIRE no celular?
Sim. Simulador Monte Carlo FIRE funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde meus dados sao armazenados em Simulador Monte Carlo FIRE?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Simulador Monte Carlo FIRE para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Simulador Monte Carlo FIRE fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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