자금가중 수익률 계산기

자금가중 수익률(MWR)은 정확히 언제 얼마나 입금 또는 출금했는지를 고려하면서 포트폴리오 성과를 측정합니다. 운용사 실력을 현금 흐름 타이밍에서 분리하는 시간가중 수익률과 달리, MWR은 실제 투자자 경험을 반영합니다. 시장 랠리 직전에 대규모 금액을 입금했다면, 타이밍이 가치를 추가했기 때문에 MWR이 시간가중 수익률을 초과할 것입니다. 반대로, 고점에서 대규모 매수는 MWR을 펀드 공시 수익률 아래로 끌어내립니다. 선택적 날짜와 함께 각 입금 및 출금을 입력한 다음, 최종 현금 흐름으로 현재 포트폴리오 가치를 제공하세요. 중개사는 종종 이 수치를 분기별 명세서에서 개인 수익률 또는 달러 가중 수익률로 표시합니다.

이 계산기는 뉴턴 랩슨 반복 방법을 사용하여 모든 현금 흐름의 순현재가치를 0으로 만드는 내부수익률을 찾습니다. 각 흐름에 날짜를 제공하면 365로 나눈 정확한 일수를 사용하여 연환산 버전인 XIRR을 계산합니다. 날짜가 없으면 흐름 간 동일 기간을 가정하고 기간당 IRR을 보고합니다. 솔버는 최대 100회 반복 실행되며 비율이 0.01% 미만으로 변할 때 수렴합니다. 결과에는 IRR 또는 XIRR 수치와 함께 총 투자금, 총 인출금, 총 이익, 단순 총 수익률 백분율이 포함됩니다.

날짜의 사소한 반올림이 XIRR을 여러 베이시스 포인트 이동시킬 수 있으므로 대규모 포트폴리오를 중개사 명세서와 비교하세요. 공식 보고서와 비교하기 전에 중개사 이력에서 현금 흐름을 내보내 동일한 타임라인을 재구축하세요. 여러 계좌에 걸친 비정상적인 기여 패턴을 감사할 때 반복 횟수와 수렴 플래그를 추적하세요.

입력값이 변경될 때마다 자금가중 수익률 계산기를 사용하세요: 시장 변동, 새로운 기여금, 또는 수정된 개인 가정 이후. 소프트웨어 설치 없이 빠르게 재실행하려면 페이지를 북마크하세요.

자금가중 수익률 계산기의 예시 시나리오: 0.01%. 위에 이 값들을 입력하여 작동 원리에서 설명한 워크스루를 재현하세요.

한 번에 하나의 입력값을 조정하여 민감도를 확인하세요. 자금가중 수익률 계산기는 즉시 업데이트되므로 행동하기 전에 낙관적 및 보수적 가정을 스트레스 테스트할 수 있습니다.

날짜가 있는 불규칙 현금 흐름에서 IRR 또는 XIRR을 계산할 때 자금가중 수익률 계산기를 사용하세요. 거래, 자산 배분 변경, 계획 업데이트 전 빠른 가정 분석에 적합합니다.

결정이 세금, 유동성, 또는 하나의 공식이 포착하는 것 이상의 다년도 예측에 걸쳐 있을 때 관련 도구와 함께 사용하세요.

입력 단위나 오래된 시장 가격을 확인하지 않고 출력을 복사하는 것은 자금가중 수익률 계산기의 빈번한 오류입니다. 행동하기 전에 티커, 백분율, 날짜를 확인하세요.

단일 기준 시나리오만 실행하면 꼬리 위험을 무시하게 됩니다. 결정이 중요한 경우 보수적 입력값으로 스트레스 테스트하고 아래 나열된 관련 도구와 비교하세요.

뉴턴 랩슨은 100회 반복으로 제한된 0.01% 허용 오차 내에서 NPV가 0이 될 때까지 반복합니다. XIRR은 365로 나눈 일수를 사용하여 연환산합니다. 변동성 높은 현금 흐름 타이밍은 여러 계좌와 연도에 걸친 감사 추적 및 세금 보고 조정을 위해 스프레드시트 교차 검증이 필요할 수 있습니다. 자금가중 수익률 계산기는 개인 맞춤형 조언을 대체하지 않습니다. 수수료, 슬리피지, 계좌별 규칙, 행동 제약이 실제 결과를 바꿀 수 있습니다.

시간가중 수익률 계산기로 운용사 실력을 비교하고, 샤프 소르티노 비율로 위험 조정 성과를 평가하고, portfolios의 총 수익률 계산기로 누적 성장을 측정하세요. 자금가중 수익률 계산기만으로 전체 결정을 포착할 수 없을 때 이 계산기들을 사용하세요.

portfolios.tools의 내부 링크는 계산기를 연계하는 데 도움을 줍니다. 먼저 자금가중 수익률 계산기를 실행한 다음, 아래 관련 섹션의 특화된 도구로 엣지 케이스를 검증하세요.