Simulatore Monte Carlo FIRE Calcolatore
Esegui scenari statistici di rendimento per stimare la probabilità di successo del prelievo sicuro con il nostro simulatore Monte Carlo FIRE gratuito.
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Come Funziona
Inserisci il valore del portafoglio, la spesa annuale, il rendimento atteso, la volatilità e gli anni di pensionamento. Lo strumento esegue 1.000 simulazioni del percorso di ritorno utilizzando le tue ipotesi. I pianificatori FIRE spesso testano un portafoglio da 1 milione di dollari con una spesa annua di 40.000 dollari, un rendimento atteso del 7% e una volatilità del 15% su 30 anni. Il tasso di successo mostra la frequenza con cui i percorsi di rendimento casuali sopravvivono senza esaurirsi. Confronta un portafoglio azionario al 90% al 18% vol con un mix 60/40 al 12% vol per vedere come l'asset allocation sposta i tassi di successo per lo stesso obiettivo di spesa.
Esaminare il tasso di successo, il tasso di ritiro sicuro, i risultati percentili e la traiettoria mediana. Regola qualsiasi input e tutte le simulazioni verranno eseguite immediatamente nel tuo browser. Il rischio relativo alla sequenza dei rendimenti conta maggiormente nei primi cinque anni di pensionamento. Un mercato ribassista in fase di ritiro anticipato può compromettere in modo permanente la sostenibilità, anche se i rendimenti medi a lungo termine sembrano soddisfacenti. Esaminare il risultato del 5° percentile per comprendere i percorsi del caso peggiore. Se il 5° percentile si esaurisce entro il 20° anno, il tuo piano potrebbe richiedere una spesa inferiore o un capitale iniziale più elevato.
può compromettere in modo permanente la sostenibilità, anche se i rendimenti medi a lungo termine sembrano soddisfacenti. Esaminare il risultato del 5° percentile per comprendere i percorsi del caso peggiore. Se il 5° percentile si esaurisce entro il 20° anno, il tuo piano potrebbe richiedere una spesa inferiore o un capitale iniziale più elevato.
Simulatore Monte Carlo FIRE. Rendimenti generati dalla distribuzione normale.
Passo dopo passo
- Inserisci portafoglio, spesa, rendimento, volatilità e anni
- Esamina il tasso di successo e i risultati per percentili
- Regola le ipotesi per stress testare diversi scenari
Esempio pratico
Inserisci il valore del portafoglio, la spesa annuale, il rendimento atteso, la volatilità e gli anni di pensionamento.
Simulatore Monte Carlo FIRE: Esaminare il tasso di successo, il tasso di ritiro sicuro, i risultati percentili e la traiettoria mediana.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Esegui scenari statistici di rendimento per stimare la probabilità di successo del prelievo sicuro.
Simulatore Monte Carlo FIRE. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Inserisci il valore del portafoglio, la spesa annuale, il rendimento atteso, la volatilità e gli anni di pensionamento.
Simulatore Monte Carlo FIRE. Esaminare il tasso di successo, il tasso di ritiro sicuro, i risultati percentili e la traiettoria mediana.
La Formula
P_t = (P_t-1 - S) × (1 + r_t) dove r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) via trasformazione Box-Muller. 1.000 simulazioni con seme. Prelievo sicuro trovato tramite ricerca binaria (20 iterazioni) mirando a ≥95% di successo.
Rendimenti generati dalla distribuzione normale. L'RNG seminato garantisce risultati riproducibili. I rendimenti normali registrati potrebbero adattarsi ai dati azionari meglio del normale. Questo modello utilizza i disegni normali per trasparenza e velocità.
Limiti e ipotesi
Rendimenti generati dalla distribuzione normale. L'RNG seminato garantisce risultati riproducibili. I rendimenti normali registrati potrebbero adattarsi ai dati azionari meglio del normale. Questo modello utilizza i disegni normali per trasparenza e velocità. Simulatore Monte Carlo FIRE.
Termini chiave
- Come simula Monte Carlo i rendimenti
- Il rendimento di ogni anno viene ricavato da una distribuzione normale utilizzando la trasformata di Box Muller con generazione di numeri casuali.
- Cos'è il prelievo sicuro al 95%
- La ricerca binaria su 20 iterazioni trova l'importo massimo di prelievo annuale che produce almeno il 95% di probabilità di sopravvivenza in tutte le simulazioni.
- Ipotesi del modello
- I risultati dipendono dalle ipotesi di rendimento e volatilità.
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FAQ
Come simula Monte Carlo i rendimenti?
Il rendimento di ogni anno viene ricavato da una distribuzione normale utilizzando la trasformata di Box Muller con generazione di numeri casuali. Lo strumento esegue 1.000 simulazioni per impostazione predefinita e conta la frequenza con cui il portafoglio sopravvive tutti gli anni senza raggiungere lo zero. Le code grasse e la reversione alla media non sono modellate. Gli incidenti reali superano le normali code di distribuzione, quindi considera i tassi di successo inferiori al 90% come cautelativi. Aumenta mentalmente il conteggio delle simulazioni rieseguendo con seed diversi: i risultati sono riproducibili ma un singolo seed cattura un campione casuale di percorsi.
Cos'è il prelievo sicuro al 95%?
La ricerca binaria su 20 iterazioni trova l'importo massimo di prelievo annuale che produce almeno il 95% di probabilità di sopravvivenza in tutte le simulazioni. Il ritiro sicuro al 95% è il livello di spesa che sopravvive ad almeno 950 su 1.000 percorsi simulati. È più conservativo del tasso sostenibile mediano. Un prelievo sicuro del 3,5% su 1 milione di dollari equivale a 35.000 dollari all’anno con una sopravvivenza del percorso del 95% secondo i presupposti dichiarati.
Quanto sono affidabili i risultati?
I risultati dipendono dalle ipotesi di rendimento e volatilità. Le stime prudenti producono proiezioni più affidabili. Esamina lo spread del 5° e del 95° percentile per valutare il rischio di ribasso. Aumentare la volatilità di 5 punti per simulare una maggiore allocazione azionaria. Rendimento atteso inferiore di 2 punti per sottoporre a stress test le ipotesi pessimistiche del mercato dei capitali. Aggiungi separatamente l'1% alle ipotesi di spesa adeguate all'inflazione se i tuoi prelievi devono aumentare con il costo della vita ogni anno.
Cosa mostra la traiettoria mediana?
Tiene traccia del percorso di simulazione intermedio (500esimo su 1.000 ordinato in base al valore finale del portafoglio), fornendo un risultato rappresentativo anno per anno piuttosto che solo il valore terminale. Il percorso mediano non è il risultato personale più probabile, ma un utile riferimento centrale tra 1.000 futuri casuali.
Come stress testo il mio piano?
Gli input vengono salvati in localStorage. Modifica il rendimento atteso, la volatilità, la spesa o gli anni per sottoporre a stress test le diverse condizioni di mercato. Prova i tagli alla spesa durante gli anni negativi confrontando i risultati con il calcolatore Dynamic SWR utilizzando i guardrail Guyton Klinger. Estendere gli anni oltre il pensionamento previsto per modellare il lascito ereditario o il finanziamento della riserva medica in tarda età.
Come uso questo simulatore Monte Carlo FIRE sul telefono?
Si. Simulatore Monte Carlo FIRE funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Simulatore Monte Carlo FIRE?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Simulatore Monte Carlo FIRE per decisioni fiscali o legali?
No. Simulatore Monte Carlo FIRE offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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