Monte-Carlo-FIRE-Simulator Rechner
Führen Sie statistische Renditeszenarien durch, um die Erfolgswahrscheinlichkeit sicherer Entnahmen zu schätzen mit unserem kostenlosen Monte-Carlo-FIRE-Simulator.
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So Funktioniert Es
Geben Sie den Portfoliowert, die jährlichen Ausgaben, die erwartete Rendite, die Volatilität und die Ruhestandsjahre ein. Das Tool führt 1.000 Rückwegsimulationen unter Verwendung Ihrer Annahmen durch. FIRE Planer testen häufig ein 1 Millionen Dollar Portfolio mit jährlichen Ausgaben von 40.000 US Dollar, einer erwarteten Rendite von 7 % und einer Volatilität von 15 % über 30 Jahre. Die Erfolgsquote zeigt, wie oft zufällige Rückkehrpfade ohne Erschöpfung überleben. Vergleichen Sie ein 90 %iges Aktienportfolio mit 18 % Vol. mit einer 60/40 Mischung mit 12 % Vol., um zu sehen, wie sich die Vermögensallokation auf die Erfolgsraten für dasselbe Ausgabeziel auswirkt.
Überprüfen Sie die Erfolgsrate, die sichere Auszahlungsrate, die Perzentilergebnisse und den mittleren Verlauf. Passen Sie alle Eingaben an und alle Simulationen werden sofort in Ihrem Browser erneut ausgeführt. In den ersten fünf Rentenjahren kommt es vor allem auf die Reihenfolge des Renditerisikos an. Ein Bärenmarkt zu Beginn des Rückzugs kann die Nachhaltigkeit dauerhaft beeinträchtigen, selbst wenn die durchschnittlichen langfristigen Renditen gut aussehen. Sehen Sie sich das Ergebnis des 5. Perzentils an, um die Worst Case Pfade zu verstehen. Wenn das 5. Perzentil bis zum 20. Jahr erschöpft ist, sind für Ihren Plan möglicherweise geringere Ausgaben oder ein höheres Startkapital erforderlich.
dauerhaft beeinträchtigen, selbst wenn die durchschnittlichen langfristigen Renditen gut aussehen. Sehen Sie sich das Ergebnis des 5. Perzentils an, um die Worst Case Pfade zu verstehen. Wenn das 5. Perzentil bis zum 20. Jahr erschöpft ist, sind für Ihren Plan möglicherweise geringere Ausgaben oder ein höheres Startkapital erforderlich.
Monte-Carlo-FIRE-Simulator. Aus der Normalverteilung generierte Renditen.
Schritt für Schritt
- Geben Sie Portfolio, Ausgaben, Rendite, Volatilität und Jahre ein
- Prüfen Sie Erfolgsquote und Perzentilergebnisse
- Passen Sie Annahmen für Stresstests verschiedener Szenarien an
Rechenbeispiel
Geben Sie den Portfoliowert, die jährlichen Ausgaben, die erwartete Rendite, die Volatilität und die Ruhestandsjahre ein.
Monte-Carlo-FIRE-Simulator: Überprüfen Sie die Erfolgsrate, die sichere Auszahlungsrate, die Perzentilergebnisse und den mittleren Verlauf.
Wann dieser Rechner sinnvoll ist
Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Führen Sie statistische Renditeszenarien durch, um die Erfolgswahrscheinlichkeit sicherer Entnahmen zu schätzen.
Monte-Carlo-FIRE-Simulator. portfolios.tools
Typische Fehler
Typische Fehler: Geben Sie den Portfoliowert, die jährlichen Ausgaben, die erwartete Rendite, die Volatilität und die Ruhestandsjahre ein.
Monte-Carlo-FIRE-Simulator. Überprüfen Sie die Erfolgsrate, die sichere Auszahlungsrate, die Perzentilergebnisse und den mittleren Verlauf.
Die Formel
P_t = (P_t-1 - A) × (1 + r_t) wobei r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) via Box-Muller-Transformation. 1.000 gesetzte Simulationen. Sichere Entnahme durch binäre Suche (20 Iterationen) mit Ziel ≥95 % Erfolg.
Aus der Normalverteilung generierte Renditen. Seeded RNG sorgt für reproduzierbare Ergebnisse. Log normale Renditen passen möglicherweise besser zu den Aktiendaten als normal. Dieses Modell verwendet normale Züge für Transparenz und Geschwindigkeit.
Grenzen und Annahmen
Aus der Normalverteilung generierte Renditen. Seeded RNG sorgt für reproduzierbare Ergebnisse. Log normale Renditen passen möglicherweise besser zu den Aktiendaten als normal. Dieses Modell verwendet normale Züge für Transparenz und Geschwindigkeit. Monte-Carlo-FIRE-Simulator.
Schlusselbegriffe
- Wie simuliert Monte Carlo die Renditen
- Die Rendite jedes Jahres wird aus einer Normalverteilung mithilfe der Box Muller Transformation mit Zufallszahlengenerierung ermittelt.
- Was ist die 95%-Sicher-Entnahme
- Die binäre Suche über 20 Iterationen findet den maximalen jährlichen Auszahlungsbetrag, der in allen Simulationen eine Überlebenswahrscheinlichkeit von mindestens 95 % ergibt.
- Modellannahme
- Die Ergebnisse hängen von Ihren Rendite und Volatilitätsannahmen ab.
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FAQ
Wie simuliert Monte Carlo die Renditen?
Die Rendite jedes Jahres wird aus einer Normalverteilung mithilfe der Box Muller Transformation mit Zufallszahlengenerierung ermittelt. Das Tool führt standardmäßig 1.000 Simulationen durch und zählt, wie oft das Portfolio alle Jahre übersteht, ohne den Nullpunkt zu erreichen. Fat Tails und Mean Reversion werden nicht modelliert. Echte Abstürze übertreffen die Ausläufer der Normalverteilung, daher sind Erfolgsraten unter 90 % als Vorsichtsmaßnahme zu betrachten. Erhöhen Sie die Anzahl der Simulationen gedanklich, indem Sie sie mit verschiedenen Seeds wiederholen: Die Ergebnisse sind reproduzierbar, aber ein einzelner Seed erfasst eine zufällige Stichprobe von Pfaden.
Was ist die 95%-Sicher-Entnahme?
Die binäre Suche über 20 Iterationen findet den maximalen jährlichen Auszahlungsbetrag, der in allen Simulationen eine Überlebenswahrscheinlichkeit von mindestens 95 % ergibt. Die 95 % sichere Auszahlung ist das Ausgabenniveau, das mindestens 950 von 1.000 simulierten Pfaden übersteht. Sie ist konservativer als die mittlere nachhaltige Rate. Eine sichere Auszahlung von 3,5 % bei 1 Million US Dollar entspricht 35.000 US Dollar pro Jahr mit einer Überlebensrate von 95 % unter den angegebenen Annahmen.
Wie zuverlässig sind die Ergebnisse?
Die Ergebnisse hängen von Ihren Rendite und Volatilitätsannahmen ab. Konservative Schätzungen führen zu zuverlässigeren Prognosen. Überprüfen Sie den 5. und 95. Perzentil Spread, um das Abwärtsrisiko einzuschätzen. Erhöhen Sie die Volatilität um 5 Punkte, um eine höhere Aktienallokation zu simulieren. Niedrigere erwartete Rendite um 2 Punkte, um pessimistische Kapitalmarktannahmen einem Stresstest zu unterziehen. Addieren Sie separat 1 % zu den inflationsbereinigten Ausgabenannahmen, wenn Ihre Abhebungen jedes Jahr mit den Lebenshaltungskosten steigen müssen.
Was zeigt die Median-Trajektorie?
Es verfolgt den mittleren Simulationspfad (500. von 1.000, sortiert nach dem endgültigen Portfoliowert) und liefert ein repräsentatives Ergebnis für jedes Jahr und nicht nur den Endwert. Der Medianpfad ist nicht Ihr wahrscheinlichstes persönliches Ergebnis, sondern eine nützliche zentrale Referenz unter 1.000 zufälligen Zukünften.
Wie führe ich Stresstests für meinen Plan durch?
Eingaben werden im localStorage gespeichert. Passen Sie die erwartete Rendite, Volatilität, Ausgaben oder Jahre an, um unterschiedliche Marktbedingungen einem Stresstest zu unterziehen. Testen Sie Ausgabenkürzungen in Ausfalljahren, indem Sie die Ergebnisse mit dem dynamischen SWR Rechner unter Verwendung von Guyton Klinger Leitplanken vergleichen. Verlängern Sie die Jahre über den erwarteten Ruhestand hinaus, um ein Nachlassvermächtnis oder die Finanzierung von medizinischen Rücklagen für das spätere Leben zu modellieren.
Wie verwende ich diesen Monte-Carlo-FIRE-Simulator auf dem Handy?
Ja. Monte-Carlo-FIRE-Simulator lauft in jedem modernen mobilen Browser. Optionale Daten bleiben nur auf Ihrem Gerat.
Wo werden meine Daten bei Monte-Carlo-FIRE-Simulator gespeichert?
Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.
Soll ich Monte-Carlo-FIRE-Simulator fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?
Nein. Monte-Carlo-FIRE-Simulator liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.
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